@第{CiCP-23-1573条，作者={}，title={非线性滤波问题的反向双随机微分方程方法}，journal={计算物理中的通信}，年份={2018年}，体积={23}，数字={5}，页数={1573--1601}，抽象={基于反向双随机微分方程（BDSDE）的非线性考虑了滤波方法。BDSDE的解是非正规的关于状态变量的条件期望的密度函数观测滤波，通过卡利安普尔公式。构造了一阶有限差分算法来求解BSDES，为非线性滤波问题提供了精确的数值方法。数值实验表明，BDSDE滤波器有潜力显著优于一些众所周知的非线性滤波方法，例如粒子滤波和Zakai滤波在数值精度和计算复杂度方面都有优势。
},issn={1991-7120}，doi={https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2017-0084},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/cicp/11227.html}}
TY-JOUR公司非线性滤波问题的T1-反向双随机微分方程方法JO-计算物理通信VL-5级SP-1573EP-16012018年上半年DA-2018年4月序号-23做-http://doi.org/10.4208/cicp.OA-2017-0084UR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/cicp/11227.htmlKW-非线性滤波问题，反向双随机微分方程，一阶算法，拟蒙特卡罗序列。AB公司-基于反向双随机微分方程（BDSDE）的非线性考虑了滤波方法。BDSDE的解是非正规的关于状态变量的条件期望的密度函数观测滤波，通过卡利安普尔公式。构造了一个一阶有限差分算法来求解BSDES，为非线性滤波问题提供了精确的数值方法。数值实验表明，BDSDE滤波器有潜力显著优于一些众所周知的非线性滤波方法，例如粒子滤波器和Zakai滤波器在数值精度和计算复杂度方面都有所不同。
冯宝、曹燕钊和赵卫东。(2020). 非线性滤波问题的反向双随机微分方程方法。计算物理中的通信.23(5).1573-1601.doi:10.4208/cicp。OA-2017-0084
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