利差期权合同越来越重要，因为它们经常出现在能源衍生品市场，例如用电换石油。在本文中，我们研究了欧美利差期权的定价。我们考虑二维Black-Scholes偏微分方程（PDE），在空间中使用有限差分离散，并考虑Crank-Nicolson（CN）和修正Craig-Sneyd（MCS）交替方向隐式（ADI）时间步进的方法。为了应对美国出现的早期锻炼特点选项，我们采用离散惩罚迭代法，在Forsyth和Vetzal（2002），针对通过CN方法实时离散的一维PDE。主要新颖性我们的工作是将ADI方法并入离散惩罚迭代法一种高效的方法，因此它可以用于二维或更高维的问题。结果将价差期权定价与闭式近似定价进行比较Kirk（1995）、Venkatramanan和Alexander（2011）的公式、蒙特卡罗模拟和Brennan-Schwartz ADI Douglas-Rachford方法，在MATLAB中实现。在所有传播中我们考虑的选项测试案例，包括美国的，我们的ADI-MCS方法在适当的非均匀网格上，给出比MATLAB ADI更准确的价格和希腊文方法。
