利差期权合同越来越重要,因为它们经常出现在能源衍生品市场,例如用电换石油。在本文中,我们研究了欧美利差期权的定价。我们考虑二维Black-Scholes偏微分方程(PDE),在空间中使用有限差分离散,并考虑Crank-Nicolson(CN)和修正Craig-Sneyd(MCS)交替方向隐式(ADI)时间步进的方法。为了应对美国出现的早期锻炼特点选项,我们采用离散惩罚迭代法,在Forsyth和Vetzal(2002),针对通过CN方法实时离散的一维PDE。主要新颖之处我们的工作是将ADI方法并入离散惩罚迭代法一种高效的方法,因此它可以用于二维或更高维的问题。结果从价差期权定价与从闭式近似中获得的定价进行了比较Kirk(1995)、Venkatramanan和Alexander(2011)的公式、蒙特卡罗模拟以及Brennan-Schwartz ADI Douglas-Rachford方法,在MATLAB中实现。在所有传播中我们考虑的选项测试案例,包括美国的ADI-MCS方法在适当的非均匀网格上,给出比MATLAB ADI更准确的价格和希腊文方法。