quanto期权定价模型是一个典型的二维Black-Scholes方程在过去的十年里,它越来越吸引人们的兴趣。基于Douglas-Rachford的一种改进的交替方向隐式方法本文给出了(D-R ADI)和Craig-Sneyd(C-S ADI)分裂形式,用于求解量子期权定价模型。改进的ADI方法首先将原始问题分为两部分将一维问题分开,然后分别求解三对角矩阵方程时间步长。该方法具有以下优点:并行性、无条件稳定性、收敛性和更好的精度。数值实验表明,这种与现有的显式有限差分方法相比,该方法非常有效。此外,由于改进ADI方法的自然并行性,并行计算非常简单,并且可以节省大约50%的计算成本。因此,改进的ADI方法可以用来有效地解决多资产期权定价问题。