@第{条IJNAM-5-222,作者={},title={美式期权估值产生的退化抛物变分不等式的正则化方法},journal={国际数值分析与建模杂志},年份={2008},体积={5},数字={2},页数={222--238},抽象={在本文中,我们提出了一种正则化方法抛物型退化变分不等式美国期权定价。实际分析此类问题的主要困难问题的原因是存在非光滑初值问题公式中的函数。我们首先使用平滑小参数$\varepsilon>0$到非光滑初始值的技术价值函数;然后我们导出正则化的误差估计连续问题和正则离散问题。数值试验证实了我们的理论结果。
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TY-JOUR公司美式期权估值中退化抛物型变分不等式的T1正则化方法JO-国际数值分析与建模杂志阀门-2SP-222型EP-2382008年DA-2008/05年序号-5做-http://doi.org/UR-(欧元)https://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/808.htmlKW-正则化方法,变分不等式,美式期权估值,有限元和误差估计。AB公司-在本文中,我们提出了一种正则化方法抛物型退化变分不等式美国期权定价。实际分析此类问题的主要困难问题的原因是存在非光滑初值问题公式中的函数。我们首先使用平滑小参数$\varepsilon>0$到非光滑初始值的技术价值函数;然后我们导出正则化的误差估计连续问题和正则离散问题。数值试验证实了我们的理论结果。
G.Wang和X.Yang。(1970). 美式期权估值中退化抛物型变分不等式的正则化方法。国际数值分析与建模杂志.5(2).222-238.数字对象标识:
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