@第{条IJNAM-7-619，作者={Macová，Z.和Ševčović，D.}，title={养老金储蓄管理产生的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的弱非线性分析}，journal={国际数值分析与建模杂志}，年份={2010}，体积={7}，数字＝{4}，页数={619--638}，抽象={本文的主要目的是分析最优投资组合问题中的完全非线性抛物方程结构。我们展示了最优股票与债券比例的问题在养老基金的管理中，可以根据Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解。我们分析解决方案从定性和定量的角度来看。我们构造有用的股票对债券最优价值的解的界估计投资组合中的比例。此外，我们构造了用小模型参数求解。最后，我们执行灵敏度关于各种模型参数和将本文的分析结果与相应的已知结果进行比较产生于时间离散动态随机优化模型。
},issn={2617-8710}，doi={https://doi.org/},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/742.html}}
TY-JOUR公司养老金储蓄管理产生的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的T1-弱非线性分析AU-马科瓦，Z。阿乌·谢夫奇奥维奇，D。JO-国际数值分析与建模杂志VL-4级SP-619EP-6382010年上半年陆军部-2010/07序号-7做-http://doi.org/你-https://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/742.htmlKW-Hamilton-Jacobi-Bellman方程，弱非线性分析，渐近展开，完全非线性抛物方程，随机动态规划，养老金储蓄积累模型。AB公司-本文的主要目的是分析最优投资组合问题中的完全非线性抛物方程结构。我们展示了最优股票与债券比例问题在养老基金的管理中，可以根据Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解。我们分析解决方案从定性和定量的角度来看。我们构造有用的股票对债券最优价值的解的界估计投资组合中的比例。此外，我们构造了用小模型参数求解。最后，我们执行灵敏度关于各种模型参数和将本文的分析结果与相应的已知结果进行比较产生于时间离散动态随机优化模型。
Z.Macová&D.Ševčović。(1970). 养老金储蓄管理产生的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的弱非线性分析。国际数值分析与建模杂志.7(4).619-638.数字对象标识：
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