@第{条IJNAM-15-353，author={Heidarpour-Dehkordi，Vida和Christara，Christina C.}，title={使用ADI方法的价差期权定价}，journal={国际数值分析与建模杂志}，年份={2021}，体积={15}，数字={3}，页数={353--369}，抽象={利差期权合同越来越重要，因为它们经常出现在能源衍生品市场，例如用电换石油。在本文中，我们研究了欧美利差期权的定价。我们考虑二维Black-Scholes偏微分方程（PDE），在空间中使用有限差分离散化，并考虑Crank-Nicolson（CN）和修正Craig-Sneyd（MCS）交替方向隐式（ADI）时间步进的方法。为了应对美国出现的早期锻炼特点选项，我们采用离散惩罚迭代法，在Forsyth和Vetzal（2002），针对通过CN方法实时离散的一维PDE。主要新颖性我们的工作是将ADI方法并入离散惩罚迭代法一种高效的方法，因此它可以用于二维或更高维的问题。结果从价差期权定价与从闭式近似中获得的定价进行了比较Kirk（1995）、Venkatramanan和Alexander（2011）的公式、蒙特卡罗模拟和Brennan-Schwartz ADI Douglas-Rachford方法，在MATLAB中实现。在所有传播中我们考虑的选项测试案例，包括美国的，我们的ADI-MCS方法在适当的非均匀网格上，给出比MATLAB ADI更准确的价格和希腊文方法。
},issn={2617-8710}，doi={https://doi.org/},网址={http://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/19847.html}}
TY-JOUR公司T1-使用ADI方法的价差期权定价AU-维达Heidarpour Dehkordi澳大利亚-克里斯塔拉，克里斯蒂娜C。JO-国际数值分析与建模杂志VL-3级SP-353型EP-3692021年上半年DA-2021/09年序号-15做-http://doi.org/UR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/19847.htmlKW-修改的Craig-Sneyd、交替方向隐式方法、二维Black-Scholes、美式期权、价差期权、交换期权、解析近似、数值PDE解和惩罚迭代。AB公司-利差期权合同越来越重要，因为它们经常出现在能源衍生品市场，例如用电换石油。在本文中，我们研究了欧美利差期权的定价。我们考虑二维Black-Scholes偏微分方程（PDE），在空间中使用有限差分离散，并考虑Crank-Nicolson（CN）和修正Craig-Sneyd（MCS）交替方向隐式（ADI）时间步进的方法。为了应对美国出现的早期锻炼特点选项，我们采用离散惩罚迭代法，在Forsyth和Vetzal（2002），针对通过CN方法实时离散的一维PDE。主要新颖性我们的工作是将ADI方法并入离散惩罚迭代法一种高效的方法，因此它可以用于二维或更高维的问题。结果将价差期权定价与闭式近似定价进行比较Kirk（1995）、Venkatramanan和Alexander（2011）的公式、蒙特卡罗模拟和Brennan-Schwartz ADI Douglas-Rachford方法，在MATLAB中实现。在所有传播中我们考虑的选项测试案例，包括美国的ADI-MCS方法在适当的非均匀网格上，给出比MATLAB ADI更准确的价格和希腊文方法。
维达·海达尔波尔·德赫科迪和克里斯蒂娜·克里斯塔拉。(2021). 使用ADI方法的价差期权定价。国际数值分析与建模杂志.15(3).353-369.数字对象标识：
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