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暹粒·扬·库普曼

个人详细信息

名字：暹罗-扬
中名：
姓氏：库普曼
后缀：
RePEc短ID：pko46
[作者选择不公开电子邮件地址]
网址：http://sjkoopman.net
荷兰阿姆斯特丹Vrije Universiteit Amsterdam，De Boelelaan 1105，NL-1081 HV阿姆斯特丹商学院计量经济系
+31 20 598 6019
终端学位：1992年经济系；伦敦经济学院（LSE）（来自RePEc系谱)

附属

（10%）廷伯根学院

荷兰阿姆斯特丹
http://www.tinbergen.nl网站/
RePEc:edi:tinbenl公司(EDIRC提供更多详细信息)

（90%）支持计量经济学和运筹学研究
商业经济学院
阿姆斯特丹Vrije大学

荷兰阿姆斯特丹
https://sbe.vu.nl/nl/afdelinge-en-instituten/econometerie-en-or-nieuw/
RePEc:edi:ectvunl(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. F.Blasques&P.Gorgi&S.J.Koopman&J.Sampi，2023年。"贸易一体化是否意味着拉丁美洲的增长？来自动态空间溢出模型的证据，“廷伯根研究所讨论文件23-007/IVI，廷伯根研究所。
  2. 玛丽亚·阿特莫娃（Maria Artemova）、弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）和暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman），2023年。"具有观测驱动动态因子的经济活动多级因子模型，“廷伯根研究所讨论文件23-021/III，廷伯根研究所。
  3. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Gabriele Mingoli，2023年。"具有随机趋势和混合因果非因果动力学的时间序列的观测驱动滤波器，“廷伯根研究所讨论文件23-065/III，廷伯根研究所。
  4. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Karim Moussa，2023年。"极值蒙特卡罗滤波器：通过模拟和回归实时提取信号，“廷伯根研究所讨论文件23-016/III，廷伯根研究所。
  5. Ilka van de Werve和Siem Jan Koopman，2022年。"使用随机趋势面板数据模型计算欧洲犯罪率下降，“廷伯根研究所讨论文件22-089/III，廷伯根研究所。
  6. 玛丽亚·阿特莫娃（Maria Artemova）、弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和张兆坤（Zhaokun Zhang），2021年。"变化世界中的预测：从大衰退到新冠肺炎疫情，“廷伯根研究所讨论文件21-006/III，廷伯根研究所。
  7. Siem Jan Koopman、Julia Schaumburg和Quint Wiersma，2021年。"大型壁板整体和局部截面相关性的联合建模与估计，“廷伯根研究所讨论文件21-008/III，廷伯根研究所。
  8. 弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）、恩佐·丁诺琴佐（Enzo D'Inocenzo）和暹罗·扬·库普曼（Siem Jan Koopman），2021年。"常见和独特的条件波动因素：理论和经验证据，“廷伯根研究所讨论文件21-057/III，廷伯根研究所。
  9. 保罗·高尔基（Paolo Gorgi）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和朱莉娅·绍姆伯格（Julia Schaumburg），2021年。"具有动态因子系数和条件异方差的向量自回归，“廷伯根研究所讨论文件21-056/III，廷伯根研究所。
  10. Caterina Schiavoni和Siem Jan Koopman&Franz Palm&Stephan Smeekes&Jan van den Brakel，2021年。"状态空间模型中的时变状态相关性及其间接推理估计，“廷伯根研究所讨论文件21-020/III，廷伯根研究所。
  11. Francisco Blasques&Meindert Heres Hoogerkamp&Siem Jan Koopman&Ilka van de Werve，2020年。"具有集群负荷的动态因子模型：利用失业数据预测教育流量，“廷伯根研究所讨论文件20-078/III，廷伯根研究所，2021年1月21日修订。
  12. Mikkel Bennedsen&Eric Hillebrand&Siem Jan Koopman，2020年。"全球碳预算的统计模型，“创建研究论文2020-18年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  13. 保罗·戈吉（Paolo Gorgi）和暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman），2020年。"带外生回归因子的Beta观测驱动模型：实现相关性和杠杆效应的联合分析，“廷伯根研究所讨论文件20-004/III，廷伯根研究所。
  14. 保罗·戈吉（Paolo Gorgi）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和罗格斯文学（Rutger Lit），2020年。"过早结束的足球比赛最终排名的估计：以新冠肺炎为例，“廷伯根研究所讨论文件20-070/III，廷伯根研究所。
  15. 阿格涅斯卡·博罗夫斯卡（Agniszka Borowska）、伦纳特·胡格海德（Lennart Hoogerheide）和暹罗·扬·库普曼（Siem Jan Koopman），2019年。"长期贝叶斯风险预测，“廷伯根研究所讨论文件19-018/III，廷伯根研究所。
  16. Mikkel Bennedsen、Eric Hillebrand和Siem Jan Koopman，2019年。"使用许多宏观经济预测工具对美国二氧化碳排放量进行建模、预测和预测，“创建研究论文2019-21，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  17. Agnieszka Borowska&Lennart Hoogerheide&Siem Jan Koopman&Herman K.van Dijk，2019年。"部分删失后验，用于稳健有效的风险评估，“工作文件2019/12，挪威银行。
  18. 李梦恒（Mengheng Li）和暹粒（Siem Jan）（S.J.）科普曼（Koopman），2018年。"美国通货膨胀中随机波动的未观测成分：估计和信号提取，“廷伯根研究所讨论文件18-027/III，廷伯根研究所。
  19. P.Gorgi和Siem Jan（S.J.）Koopman和R.Lit，2018年。"基于高维动态模型的ATP网球比赛分析与预测，“廷伯根研究所讨论文件18-009/III，廷伯根研究所。
  20. Paolo Gorgi&Siem Jan（S.J.）Koopman&Mengheng Li，2018年。"基于混合数据抽样的记分驱动动态模型预测经济时间序列，“廷伯根研究所讨论文件18-026/III，廷伯根研究所。
  21. Francisco（F.）Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan（S.J.）Koopman，2018年。"观测驱动时间序列模型中的缺失观测，“廷伯根研究所讨论文件18-013/III，廷伯根研究所。
  22. Francisco（F.）Blasques&Siem Jan（S.J.）Koopman&Marc Nientker，2018年。"局部爆炸的时变参数模型，“廷伯根研究所讨论文件18-088/III，廷伯根研究所。
  23. Francisco（F.）Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan（S.J.）Koopman，2017年。"加速GARCH和分数驱动模型：优化、估计和预测，“廷伯根研究所讨论文件17-059/III，廷伯根研究所。
  24. Siem Koopman、AndréLucas和Marcin Zamojski，2017年。"带有分数驱动的时变参数的动态期限结构模型：估计和预测，“NBP工作文件258，Narodowy Bank Polski。
  25. Siem Jan（S.J.）Koopman&Rutger Lit，2017年。"利用得分驱动时间序列模型预测全国联赛足球比赛结果，“廷伯根研究所讨论文件17-062/III，廷伯根研究所。
  26. F Blasques&P Gorgi&S Koopman&O Wintenberger，2016年。"观测驱动模型最大似然估计的可行可逆条件，“论文1610.02863，arXiv.org。
  27. 伊斯特万·巴拉（Istvan Barra）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和阿格涅斯卡·博罗夫斯卡（Agnieszka Borowska），2016年。"高频整数价格变化的贝叶斯动态模型，“廷伯根研究所讨论文件16-028/III，廷伯根研究所，2018年2月16日修订。
  28. Siem Jan Koopman&Rutger Lit&Andre Lucas，2016年。"欧美基于模型的商业周期和金融周期分解，“廷伯根研究所讨论文件16-051/IV，廷伯根研究所。
  29. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André&Nucera，Federico，2016年。"系统风险排名中的信息，“工作文件系列1875年，欧洲中央银行。
  30. Peter Reinhard Hansen和Pawel Janus&Siem Jan Koopman，2016年。"实现的Wishart-GARCH：一个得分驱动的多资产波动模型，“廷伯根研究所讨论文件16-061/III，廷伯根研究所。
  31. Gabriele Galati和Irma Hindrayanto以及Siem Jan Koopman和Marente Vlekke，2016年。"基于模型分析的金融周期计量：美国和欧元区的经验证据，“廷伯根研究所讨论文件16-029/III，廷伯根研究所。
  32. Falk Bräuning和Siem Jan Koopman，2016年。"动态因子网络模型及其在全球信用风险中的应用，“工作文件16-13，波士顿联邦储备银行。
  33. Francisco Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan Koopman&Olivier Wintenberger，2016年。"观测驱动模型的可行可逆条件和最大似然估计，“廷伯根研究所讨论文件16-082/III，廷伯根研究所。
  34. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2016年。"全球信贷风险：世界国家和行业因素，“工作文件系列1922年，欧洲中央银行。
  35. Francisco Blasques&Paolo Gorgi&Siem Jan Koopman&Olivier Wintenberger，2015年。"关于“EGARCH（1,1）模型的连续可逆性和稳定QML估计”的注记，“廷伯根研究所讨论文件15-131/III，廷伯根研究所。
  36. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型时变参数的样本内界，“廷伯根研究所讨论文件15-027/III，廷伯根研究所，2015年9月7日修订。
  37. Siem Jan Koopman&Rutger Lit&AndréLucas，2015年。"基于动态离散Copula分布的日内股价相关性，“廷伯根研究所讨论文件15-037/III/DSF90，廷伯根研究所。
  38. Siem Jan Koopman&Rutger Lit&Andre Lucas，2015年。"离散价格变化的日内随机波动：动态Skellam模型，“廷伯根研究所讨论文件15-076/IV/DSF94，廷伯根研究所。
  39. Drew Creal&Siem Jan Koopman&AndréLucas&Marcin Zamojski，2015年。"矩的广义自回归方法，“廷伯根研究所讨论文件15-138/III，廷伯根研究所，2018年7月6日修订。
  40. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带，“廷伯根研究所讨论文件15-083/III，廷伯根研究所。
  41. Geert Mesters&Bernd Schwaab&Siem Jan Koopman，2014年。"具有随机波动性和非高斯相互作用的动态收益率曲线模型：欧元区非标准货币政策的实证研究，“廷伯根研究所讨论文件14-071/III，廷伯根研究所。
  42. Francesco Calvori&Drew Creal&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2014年。"竞争建模框架中参数不稳定性的测试，“廷伯根研究所讨论文件14-010/IV/DSF71，廷伯根研究所。
  43. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"正确指定广义自回归得分模型的最大似然估计：反馈效应、收缩条件和渐近性质，“廷伯根研究所讨论文件14-074/III，廷伯根研究所。
  44. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"观测驱动时间序列模型的信息论最优性，“廷伯根研究所讨论文件14-046/III，廷伯根研究所。
  45. Francisco Blasques和Siem Jan Koopman和Andre Lucas，2014年。"得分驱动模型的最大似然估计，“廷伯根研究所讨论文件14-029/III，廷伯根研究所，2017年10月23日修订。
  46. Irma Hindrayanto&Siem Jan Koopman&Jasper de Winter，2014年。"利用主成分预测欧元区经济增长，“廷伯根研究所讨论文件14-113/III，廷伯根研究所。
  47. Jacques J.F.Commandeur&Suncica Vujic&Siem Jan Koopman&Barbara Kasprzyk-Hordern，2014年。"欧洲城市非法药物使用的时间、空间、经济和犯罪因素，“廷伯根研究所讨论文件14-135/III，廷伯根研究所。
  48. Siem Jan Koopman&Rutger Lit&AndréLucas，2014年。"动态Skellam模型及其应用，“廷伯根研究所讨论文件14-032/IV/DSF73，廷伯根研究所，2015年7月6日修订。
  49. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Max Mallee，2014年。"混合频率动态因子模型的低频和加权似然解，“廷伯根研究所讨论文件14-105/III，廷伯根研究所。
  50. Siem Jan Koopman和Geert Mesters，2014年。"动态因子模型的经验Bayes方法，“廷伯根研究所讨论文件14-061/III，廷伯根研究所。
  51. István Barra和Lennart Hoogerheide以及Siem Jan Koopman和AndréLucas，2014年。"非线性非高斯状态空间模型参数和状态的联合贝叶斯分析，“廷伯根研究所讨论文件14-118/III，廷伯根研究所，2016年3月31日修订。
  52. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2014年。"非线性自回归过程的最优公式，“廷伯根研究所讨论文件14-103/III，廷伯根研究所。
  53. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Andre Lucas&Julia Schaumburg，2014年。"基于空间金融时间序列模型的系统风险度量溢出动力学，“廷伯根研究所讨论文件14-107/III，廷伯根研究所。
  54. 马可·巴齐（Marco Bazzi）、弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和安德烈·卢卡斯（Andre Lucas），2014年。"马尔可夫状态切换模型的时变转移概率，“廷伯根研究所讨论文件14-072/III，廷伯根研究所。
  55. Schwaab、Bernd&Koopman、Siem Jan&Lucas、André&Creal、Drew，2013年。"观察驱动的混合度量动态因子模型及其在信贷风险中的应用，“工作文件系列1626年，欧洲中央银行。
  56. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2012年。"美国违约计数的宏观、脆弱性和行业影响动态因子模型：2008年信贷危机，“工作文件系列1459年，欧洲中央银行。
  57. Siem Jan Koopman&Rutger Lit，2012年。"用于分析和预测英超比赛结果的动态二元泊松模型，“廷伯根研究所讨论文件12-099/III，廷伯根研究所。
  58. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2012年。"单变量广义自回归得分过程的平稳性和遍历性，“廷伯根研究所讨论文件2004年5月12日，廷伯根研究所。
  59. Kris Boudt&Jon Danielsson&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2012年。"金融机构波动性和相关性的制度转换，“工作文件研究227，比利时国家银行。
  60. 福克·布劳宁和暹粒·扬·库普曼，2012年。"利用塌陷动态因子分析预测宏观经济变量，“廷伯根研究所讨论文件2004年4月12日，廷伯根研究所。
  61. Geert Mesters和Siem Jan Koopman，2012年。"具有横截面和时间随机效应的广义动态面板数据模型，“廷伯根研究所讨论文件2014年3月18日修订，廷伯根研究所，12-009/4。
  62. 暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、罗格斯·利特（Rutger Lit）和土明·阮（Thuy Minh Nguyen），2012年。"基于状态空间方法的快速重要抽样，“廷伯根研究所讨论文件12-008/4，廷伯根研究所，2014年10月16日修订。
  63. Suncica Vujic&Jacques Commandeur&Siem Jan Koopman，2012年。"犯罪率的结构性干预时间序列分析：弗吉尼亚州量刑改革的影响，“廷伯根研究所讨论文件2004年7月12日，廷伯根研究所。
  64. Dick van Dijk、Siem Jan Koopman、Michel van der Wel和Jonathan H.Wright，2012年。"具有移动端点的利率预测，“廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所，2004年7月12日。
  65. Geert Mesters和Siem Jan Koopman，2012年。"赛艇预测四十年评估，“廷伯根研究所讨论文件12-110/III，廷伯根研究所。
  66. Siem Jan Koopman&Andre Lucas&Marcel Scharth，2012年。"用参数驱动和观测驱动模型预测时变参数，“廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所12-020/4。
  67. Geert Mesters和Siem Jan Koopman和Marius Ooms，2011年。"广义长记忆时间序列模型的Monte Carlo极大似然估计，“廷伯根研究所讨论文件2004年9月11日，廷伯根研究所。
  68. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2011年。"系统风险诊断：一致性指标和预警信号，“工作文件系列1327年，欧洲中央银行。
  69. Pawel Janus&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2011年。"重尾下多元依赖的长记忆动力学，“廷伯根研究所讨论文件11-175/2/DSF28，廷伯根研究所。
  70. B.Jungbacker&S.J.Koopman&M.van Der Wel，2011年。"缺失数据动态因子模型的最大似然估计，“打印后hal-00828980，哈尔。
  71. Xin Zhang&Drew Creal&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2011年。"偏尾和肥尾条件下的动态波动率及其相关性建模，“廷伯根研究所讨论文件11-078/2/DSF22，廷伯根研究所。
  72. 暹粒-扬-库普曼和米歇尔·范德维尔，2011年。"利用宏观经济平滑动态因子模型预测美国利率期限结构，“廷伯根研究所讨论文件2004年6月11日，廷伯根研究所。
  73. Siem Jan Koopman和Marcel Scharth，2011年。"存在每日实现指标的随机波动性分析，“廷伯根研究所讨论文件11-132/4，廷伯根研究所。
  74. Siem Jan Koopman&Andre Lucas&Marcel Scharth，2011年。"非线性非高斯状态空间模型的数值加速重要抽样，“廷伯根研究所讨论文件2014年5月11日，廷伯根研究所，2012年1月27日修订。
  75. Drew Creal&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2010年。"时变波动率及其相关性的动态多变量重尾模型，“廷伯根研究所讨论文件10-032/2，廷伯根研究所。
  76. Ferrara，L.和Koopman，S J.，2010年。"从多元分解看欧元区常见的商业和住房市场周期，“工作文件275，法国银行。
  77. Irma Hindrayanto&John A.D.Aston&Siem Jan Koopman&Marius Ooms，2010年。"月度经济时间序列的三角季节分量建模，“廷伯根研究所讨论文件10-018/4，廷伯根研究所。
  78. Charles S.Bos和Siem Jan Koopman，2010年。"具有时变均值和方差的模型：美国工业生产的稳健分析，“廷伯根研究所讨论文件10-017/4，廷伯根研究所。
  79. Bernd Schwaab、Andre Lucas和Siem Jan Koopman，2010年。"系统风险诊断，“廷伯根研究所讨论文件2010年11月29日修订的廷伯根研究所10-104/2/DSF 2。
  80. 暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、安德烈·卢卡斯（Andre Lucas）和伯恩德·施瓦布（Bernd Schwaab），2010年。"违约的宏观、行业和脆弱性效应：2008年信贷危机透视，“廷伯根研究所讨论文件10-004/2，廷伯根研究所，2010年8月24日修订。
  81. Drew Creal&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2009年。"观测驱动的时变参数模型的通用框架，“全球COE Hi-Stat讨论文件系列gd08-038，一桥大学经济研究所。
  82. Borus Jungbacker&Siem Jan Koopman&Michel van der Wel，2009年。"平滑动态因子分析及其在美国利率期限结构中的应用，“创建研究论文2009-39，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
  83. B.Jungbacker&S.J.Koopman&M.van der Wel，2009年。"数据缺失情况下的动态因素分析，“廷伯根研究所讨论文件2014年1月9日，廷伯根研究所，2011年3月11日修订。
  84. Charles S.Bos、Pawel Janus和Siem Jan Koopman，2009年。"点方差路径估计及其在高频跳跃测试中的应用，“廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所，09-110/4。
  85. Siem Jan Koopman和Soon Yip Wong，2008年。"困难区域上的样条曲线平滑，“廷伯根研究所讨论文件08-114/4，廷伯根研究所。
  86. V.Dordonat&S.J.Koopman&M.Ooms&A.Dessertaine&J.Collet，2008年。"法国国家电力负荷的逐时周期状态空间模型，“廷伯根研究所讨论文件08-008/4，廷伯根研究所。
  87. Drew Creal&Siem Jan Koopman&Eric Zivot，2008年。"时间-变量趋势-周期模型中大缓和对美国经济周期的影响，“廷伯根研究所讨论文件08-069/4，廷伯根研究所。
  88. Drew Creal&Siem Jan Koopman&Eric Zivot，2008年。"使用基于时间变量模型的带通滤波器提取稳健的美国商业周期，“工作文件UWEC-2008-15-FC，华盛顿大学经济系。
  89. Borus Jungbacker和Siem Jan Koopman，2008年。"基于似然的动态因子模型分析，“廷伯根研究所讨论文件08-007/4，廷伯根研究所，2014年3月20日修订。
  90. Marc K.Francke、Siem Jan Koopman和Aart de Vos，2008年。"具有扩散初始条件的状态空间模型的似然函数，“廷伯根研究所讨论文件08-040/4，廷伯根研究所。
  91. 暹粒-扬-库普曼（Siem Jan Koopman）、安德烈·卢卡斯（AndréLucas）和伯恩德·施瓦布（Bernd Schwaab），2008年。"预测脆弱相关违约的横截面，“廷伯根研究所讨论文件08-029/4，廷伯根研究所。
  92. 暹·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、安德烈·卢卡斯（AndréLucas）、马吕斯·奥姆斯（Marius Ooms）、基斯·范蒙福特（Kees van Montfort）和维克托·范德格斯特（Victor van der Geest），2007年。"使用非高斯面板数据模型估计累犯的系统连续时间趋势，“廷伯根研究所讨论文件07-027/4，廷伯根研究所。
  93. Charles S.Bos&Siem Jan Koopman&Marius Ooms，2007年。"具有随机方差和结构突变的通货膨胀长记忆模型，“创建研究论文2007-44年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  94. Siem Jan Koopman&Max I.P.Mallee&Michel van der Wel，2007年。"基于时间变量动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构分析，“廷伯根研究所讨论文件07-095/4，廷伯根研究所。
  95. 科普曼、暹罗·扬和克鲁斯、罗曼和卢卡斯、安德烈，2006年。"信贷周期和宏观基本面，“CFS工作文件系列2006/33，金融研究中心（CFS）。
  96. Siem Jan Koopman和Soon Yip Wong，2006年。"利用半参数时间序列谱提取商业周期及其在美国宏观经济时间序列中的应用，“廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所，06-105/4。
  97. 暹粒-扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、马吕斯·奥姆斯（Marius Ooms）和伊尔马·欣德拉扬托（Irma Hindrayanto），2006年。"季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用，“廷伯根研究所讨论文件06-101/4，廷伯根研究所。
  98. 科普曼、暹罗·扬和克鲁斯、罗曼和卢卡斯、安德烈，2006年。"信贷周期和宏观基本面，“CFS工作文件系列2006/33，金融研究中心（CFS）。
  99. 暹粒·扬·库普曼、安德烈·卢卡斯和安德烈·蒙泰罗，2005年。"信用评级转型的多国家潜在因素强度模型，“廷伯根研究所讨论文件05-071/4，廷伯根研究所，2005年7月4日修订。
  100. Frits Bijleveld&Jacques Commandeur&Phillip Gould&Siem Jan Koopman，2005年。"基于模型的时间序列潜在风险度量及其应用，“廷伯根研究所讨论文件05-118/4，廷伯根研究所。
  101. Siem Jan Koopman和Kai Ming Lee，2005年。"测量美国宏观经济时间序列中的非对称随机周期分量，“廷伯根研究所讨论文件05-081/4，廷伯根研究所。
  102. Borus Jungbacker和Siem Jan Koopman，2005年。"状态空间模型的重要性抽样，“廷伯根研究所讨论文件05-117/4，廷伯根研究所。
  103. 暹粒-扬-库普曼（Siem Jan Koopman）、安德烈·卢卡斯（AndréLucas）和罗伯特·丹尼尔斯（Robert Daniels），2005年。"违约风险估计与分解的非高斯面板时间序列模型，“廷伯根研究所讨论文件05-060/4，廷伯根研究所。
  104. Siem Jan Koopman和Marius Ooms&M.Angeles Carnero，2005年。"日电价的周期季节Reg-ARFIMA-GARCH模型，“廷伯根研究所讨论文件05-091/4，廷伯根研究所。
  105. B.Jungbacker&S.J.Koopman，2005年。"基于模型的高频数据实际波动率测量，“廷伯根研究所讨论文件05-002/4，廷伯根研究所。
  106. Marius Ooms&M.Angeles Carnero&Siem Jan Koopman，2004年。"日电价的周期异方差RegARFIMA模型，“2004年澳大利亚计量学会会议158，经济计量学会。
  107. 暹粒-扬-库普曼和马吕斯-乌姆斯，2004年。"使用周期性未观测分量时间序列模型预测每日时间序列，“廷伯根研究所讨论文件04-135/4，廷伯根研究所。
  108. Eugenie Hol和Siem Jan Koopman以及Borus Jungbacker，2004年。"使用历史波动率、实际波动率和隐含波动率测量值预测标准普尔100指数的每日波动率，“2004年经济与金融计算342，计算经济学学会。
  109. 暹粒-扬-库普曼和安德烈·卢卡斯，2003年。"信贷风险的业务和违约周期，“廷伯根研究所讨论文件03-062/2，廷伯根研究所，2003年1月9日修订。
  110. Siem Jan Koopman和Joao Valle e Azevedo，2003年。"衡量商业周期的同步性和收敛性，“廷伯根研究所讨论文件03-052/4，廷伯根研究所。
  111. António Rua&Joáo Valle e Azevedo&Siem Jan Koopman，2003年。"跟踪增长和商业周期：欧元区的随机公共周期模型，“工作文件w200316，葡萄牙银行，经济和研究部。
  112. Sanjeev Sridharan&Suncica Vujic&Siem Jan Koopman，2003年。"犯罪率的干预时间序列分析，“廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所，04年04月03日。
  113. Rob Luginbuhl和Siem Jan Koopman，2003年。"欧洲GDP系列趋同，“廷伯根研究所讨论文件03-031/4，廷伯根研究所。
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文章

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章

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书

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  2. Harvey，Andrew&Koopman，Siem Jan&Shephard，Neil（编辑），2012年。"状态空间和未观测组件模型，“剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9781107407435。
  3. 雅克·杰夫·库普曼（Jacques J.F.&Koopman）指挥官，暹罗，2007年1月。"状态空间时间序列分析简介，“OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199228874。
  4. Harvey，Andrew和Koopman，Siem Jan和Shephard，Neil（编辑），2004年。"状态空间和未观测组件模型，“剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521835954。
  5. Durbin，James和Koopman，Siem Jan，2001年。"状态空间方法的时间序列分析，“OUP目录,牛津大学出版社，编号9780198523543。

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  2. 尼泊尔:计量经济学时间数列(57)2001-05-02 2002-12-02 2002-12-17 2004-04-25 2004-08-23 2006-01-24 2006-01-24 2006-12-09 2007-01-23 2008-04-21 2008-06-21 2008-06-27 2008-08-06 2008-12-14 2009-02-28 2009-04-18 2009-09-19 2010-05-15 2011-02-26 2011-04-02 2011-07-13 2011-12-19 2012-08-23 2012-08-23 2012-10-20 2012-11-03 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-22 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-07-11 2015-07-18 2016-01-03 2016年2月29日 2016-08-21 2018-03-05 2018-04-02 2018-04-02 2018-12-03 2019-09-02 2019-12-02 2020-02-10 2021-01-25 2021-03-08 2021-07-19 2021-07-19 2023-05-08 2023-06-19 2023-11-06。作者是上市的
  3. NEP-矿石:运筹学(28)2008-04-21 2010-10-30 2011-04-02 2011-04-23 2011-07-13 2011-10-01 2012-03-14 2012-08-23 2012-11-03 2014-07-13 2014-07-13 2014-11-17 2014-11-17 2015-04-25 2015-04-25 2015-07-11 2015-07-18 2016-08-21 2018-02-26 2018-03-05 2018-04-02 2018-12-03 2019-09-02 2019-12-02 2021-01-25 2021-03-08 2021-07-19 2021-07-19。作者是上市的
  4. NEP-MAC:宏观经济学(22)2002-07-31 2003-09-14 2006-01-24 2006-03-25 2006-12-09 2007-01-23 2008-02-23 2008-06-27 2008-08-06 2010-04-11 2014-07-13 2014-09-05 2014-11-22 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2016-05-08 2016-07-23 2017-05-07 2018-04-02 2021-07-19。作者是上市的
  5. 尼泊尔结:预测(21)2007-01-23 2008-06-21 2009-04-18 2011-04-23 2011-10-01 2011-12-19 2012-03-14 2012-08-23 2012-11-03 2014-09-05 2015-04-25 2015-07-11 2015-07-18 2017-05-07 2017-07-16 2018-02-26 2018-04-02 2019-04-22 2019-12-02 2020-11-30 2021-01-25。作者是上市的
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  7. NEP-BAN公司:银行业(9)2010-10-30 2011-04-23 2012-09-16 2012-10-20 2014-04-05 2015-06-13 2016年2月12日 2016-05-08 2016-12-04。作者是上市的
  8. NEP-EEC公司:欧洲经济学(8)2003-04-27 2010-04-11 2014-07-13 2015-04-25 2015-04-25 2015-04-25 2016-07-23 2023-01-30。作者是上市的
  9. NEP-CBA公司:中央银行业务(7)2008-02-23 2008-06-27 2010-04-11 2011-04-23 2015-04-25 2015-06-13 2016年2月12日。作者是上市的
  10. NEP-FIN公司:财务(6)2000-06-29 2003-09-14 2004-04-25 2006-01-24 2006-03-25 2006-04-22。作者是上市的
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  12. NEP-MON公司:货币经济学(5)2008-02-23 2008-06-27 2014-07-13 2015-04-25 2018-04-02。作者是上市的
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  14. NEP-CFN公司：公司财务（4）2002-12-02 2002-12-17 2004-04-25 2015-06-13
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  16. 海王星：商业经济学（3）2007-01-23 2007-03-17 2016-05-08
  17. NEP-CMP公司：计算经济学（3）2001-05-02 2019-09-02 2023-05-08
  18. NEP-SPO公司：体育与经济（3）2017-07-16 2018-02-26 2020-11-02
  19. NEP-DCM公司：离散选择模型（2）2015-04-25 2023-05-08
  20. 尼泊尔：环境经济学（2）2019-12-02 2021-01-04
  21. NEP-AGR公司：农业经济学（1）2018-02-26
  22. NEP-CUL公司：文化经济学（1）2017-07-16
  23. NEP-EDU公司：教育（1）2020-11-30
  24. NEP-欧元：微观经济欧洲问题（1）2014-11-17
  25. NEP-FMK公司：金融市场（1）2000-06-29
  26. NEP-GER公司：德国论文（1）2016-07-16
  27. NEP-HAP公司：幸福经济学（1）2017-07-02
  28. 新员工-人力资源管理：人力资本与人力资源管理（1）2017-07-02
  29. NEP-INT公司：国际贸易（1）2023-03-27
  30. NEP-法律：法律与经济（1）2012-08-23
  31. NEP-MFD公司：小额信贷（1）2002-12-17
  32. NEP-NET网络：网络经济学（1）2023-06-19
  33. NEP-支付：支付系统和金融技术（1）2018-12-03
  34. NEP-PKE公司：后凯恩斯经济学（1）2016-05-08

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