打印自https://ideas.repec.org/n/nep-fin/2006-01-24.html
报告NEP-FIN-2006-01-24
这是的存档NEP-FIN公司,一份关于金融领域新工作文件的报告。菲利普·俞(Philip Yu)发布本报告。它通常每周发布一次。此报告已关闭
NEP-FIN中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Marco Committeri,2004年。"投资意大利?经验性风险,"Temi di discussione(经济工作文件)491,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 马西莫·奥米奇奥利,2004年。"国际信贷商业广告:teorie问题,"Temi di discussione(经济工作文件)494,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 阿曼达·卡米尼亚尼,2004年。"公共服务中心(Funzionamento della giustizia civile e struttura finanziaria delle impse:il ruolo del credito commerciale),"Temi di discussione(经济工作文件)497,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 安东尼奥·迪切萨雷,2004年。"使用期权价格估计冲击预期,"Temi di discussione(经济工作文件)506,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 保罗·瓜索尼,2004年。"用Hermite多项式估计国家价格密度:理论及其在意大利衍生品市场中的应用,"Temi di discussione(经济工作文件)507,意大利银行,经济研究和国际关系区。
- 斯特凡诺·内里,2004年。"货币政策与股票价格:理论与实证,"Temi di discussione(经济工作文件)513,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 马可·莫斯卡德利,2004年。"操作风险建模:巴塞尔委员会收集的数据分析经验,"Temi di discussione(经济工作文件)517,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 卢卡·卡索拉罗和莱昂纳多·甘巴科塔,2004年。"意大利银行,"Temi di discussione(经济工作文件)519,意大利银行,经济研究和国际关系部。
- 法比奥·帕内塔(Fabio Panetta)、法比亚诺·施瓦尔迪(Fabiano Schivardi)和马修·舒姆(Matthew Shum),2004年。"合并能改善信息吗?来自贷款市场的证据,"Temi di discussione(经济工作文件)521,意大利银行,经济研究和国际关系区。
- 阿尔贝托·弗朗科·波佐洛(Alberto Franco Pozzolo),2004年。"担保在银行贷款中的作用,"Temi di discussione(经济工作文件)528,意大利银行,经济研究和国际关系领域。
- Pesaran,M.H.&Pettenuzzo,D.&Timmermann,A.,2006年。"学习、结构失稳和现值计算,"剑桥经济学工作论文0602,剑桥大学经济学院。
- Uppal,Raman&Dumas,Bernard&Kurshev,Alexander,2005年。"理性投资者如何应对过度波动和情绪波动?,"CEPR讨论文件5367,C.E.P.R.讨论文件。
- Vlachos、Jonas&Nilsson、Mattias&Svaleryd、Helena&Cronqvist、Henrik&Heyman、Fredrik,2005年。"有进取心的经理会给员工更多工资吗?,"CEPR讨论文件5371,C.E.P.R.讨论文件。
- Pagano,Marco&Volpin,Paolo,2005年。"股东保护、股市发展与政治,"CEPR讨论文件5378,C.E.P.R.讨论文件。
- Buiter,Willem&Sibert,Anne,2005年。"欧元体系如何?公开市场操作中抵押品的处理削弱了欧元区的财政纪律(以及,"CEPR讨论文件5387,C.E.P.R.讨论文件。
- Söderlind,Paul,2005年。"无事后数据的C-CAPM,"CEPR讨论文件5407,C.E.P.R.讨论文件。
- Pedersen、Lasse Heje和Garleanu、Nicolae Bogdan和,2005年。"基于需求的期权定价,"CEPR讨论文件5420,C.E.P.R.讨论文件。
- Inderst,Roman,2006年。"当贷款人比家庭更复杂时的消费者贷款,"CEPR讨论文件5410,C.E.P.R.讨论文件。
- 暹粒-扬-库普曼(Siem Jan Koopman)、马吕斯-乌姆斯(Marius Ooms)和M.安吉莱斯-卡内罗(M.Angeles Carnero),2005年。"日电价的周期季节Reg-ARFIMA-GARCH模型,"廷伯根研究所讨论文件05-091/4,廷伯根研究所。
- Jurgen A.Doornik和Marius Ooms,2005年。"GARCH模型中的异常值检测,"廷伯根研究所讨论文件05-092/4,廷伯根研究所。
- 项目repec:dgr:uvatin:20050102不再列在IDEAS上
- Jan Frederik Slijkerman&Dirk Schoenmaker&Casper de Vries,2005年。"欧洲金融集团的风险分散,"廷伯根研究所讨论文件05-110/2,廷伯根研究所。
- 项目repec:dgr:uvatin:20050115不再列在IDEAS上
- 项目repec:eab:financ:646不再列在IDEAS上
- Jean-Pierre DANTHINE&John B.DONALDSON&Paolo SICONOLFI,2005年。"分销风险和股权回报,"FAME研究论文系列rp161,国际金融资产管理和工程中心。
- 杜珊·伊萨科夫(Dusan ISAKOV)、丹尼斯·Y.CHUNG(Dennis Y.CHUNG)和克里斯托夫·佩里格农(Christophe PEIGNON),2005年。"在第二条交易线上回购股份,"FAME研究论文系列rp162,国际金融资产管理和工程中心。
- Laurent BARRAS、Olivier SCAILLET和Russ WERMERS,2005年。"共同基金业绩中的错误发现:衡量阿尔法估值中的运气,"FAME研究论文系列rp163,国际金融资产管理和工程中心。
- Enrico Perotti和Bernardo Bortolotti,2005年。"从政府到监管治理:私有化和国家的剩余作用,"工作文件2005.151,Eni Enrico Mattei基金会。
- Christina E.Bannier和Marcel Tyrell,2005年。"模拟信用评级机构的作用——它们是否会引发良性循环?,"工作文件系列:财务与会计160,美因河畔法兰克福歌德大学金融系。
- 比约克,托马斯·比亚吉尼,弗朗西丝卡,2005年。"期货合同中的时间选择权,"SSE/EFI经济学和金融工作论文系列619,斯德哥尔摩经济学院。
- Glaser,Markus&Weber,Martin,2005年。"哪些过去的回报会影响交易量?,"SIFR研究报告系列35,金融研究所。
- Steven N.Kaplan和Sensoy,Berk A.&Strömberg,Per,2005年。"什么是公司?从诞生到上市公司的演变,"SIFR研究报告系列36,金融研究所。
- 阿克塞尔森,乌尔夫,2005年。"利用投资者私人信息进行安全设计,"SIFR研究报告系列37,金融研究所。
- Bjönnes,Geir H.&Holden,Steinar&Rime,Dagfinn&Solheim,Haakon O.Aa.,2005年。"“大”玩家与“小”玩家:仔细观察投机性攻击的动态,"SIFR研究报告系列38,金融研究所。
- Söderlind,Paul,2005年。"不含事后数据的C-CAPM,"SIFR研究报告系列39,金融研究所。
- Glaser,Markus&Weber,Martin,2005年。"过度自信与交易量,"SIFR研究报告系列40,金融研究所。
- Galina Hale,2005年。"勇敢投入资本?评级机构对主权债务展期的影响模型,"国际一体化研究所讨论文件系列iiisdp062,IIIS。
- Frances Ruane和Padraig Moore,2005年。"税收与外商直接投资的金融结构,"国际一体化研究所讨论文件系列iiisdp88,IIIS。
- 托马斯·拉戈德·塞戈和布莱恩·卢西,2005年。"中东和北非股市的可预测性:来自新方差比检验和技术贸易分析的证据,"国际一体化研究所讨论文件系列iiisdp92,IIIS。
- 加藤、高雄和朗、谢丽尔,2006年。"CEO更替、公司绩效与中国企业改革:来自新微观数据的证据,"IZA讨论文件1914年,劳动经济学研究所。
- 托马斯·哈尔和托马斯·伦德,2006年。"银行集团监管,"FRU工作文件2006/01年,哥本哈根大学。经济系。金融研究股。
- Marin,Dalia,2006年。"俄罗斯正在消失的易货经济:对虚拟经济假说的检验?回复Barry Ickes,"经济学讨论论文753,慕尼黑大学经济系。
- Rene M.Stulz,2006年。"金融全球化、公司治理与东欧,"NBER工作文件11912,国家经济研究局。
- A.Burak Güner&Ulrike Malmendier&Geoffrey Tate,2006年。"董事的财务专长,"NBER工作文件11914,国家经济研究局。
- Refet Gurkaynak和Justin Wolfers,2006年。"宏观经济衍生品:基于市场的宏观预测、不确定性和风险的初步分析,"NBER工作文件11929,国家经济研究局。
- Lubos Pastor&Meenakshi Sinha&Bhaskaran Swaminathan,2006年。"利用隐含资本成本估算跨期风险收益权衡,"NBER工作文件11941,国家经济研究局。
- Kevin F.Hallock和Craig Olson,2006年。"股票期权对非执行员工的价值,"NBER工作文件11950,国家经济研究局。
- Alan J.Auerbach和Kevin A.Hassett,2006年。"股息税与公司估值:新证据,"NBER工作文件11959,国家经济研究局。
- Sanjiv Das和Darrell Duffie、Nikunj Kapadia和Leandro Saita,2006年。"常见失败:公司违约如何关联,"NBER工作文件11961,国家经济研究局。
- Darrell Duffie、Leandro Siata和Ke Wang,2006年。"基于随机协变量的多期公司违约预测,"NBER工作文件11962,国家经济研究局。
- 杰弗里·布朗和詹姆斯·波特巴,2006年。"可变年金的家庭所有权,"NBER工作文件11964,国家经济研究局。
- Kin Lam和May Chun Mei Wong和Wing Keung Wong,2005年。"从一般均值回归模型中识别随机游走的新方差比检验,"部门工作文件wp0514,新加坡国立大学经济系。
- 弗朗索瓦·埃里克·拉西科特和雷蒙德·塞奥雷特,2006年。"风险价值:风险价值模型,用Visual Basic(Excel)和autres进行模拟,测量了马赛风波的中心,"RePAd工作文件系列UQO-DSA-wp022006,科学行政部门,UQO。
- 唐纳德·西格尔(Donald S.Siegel)和肯尼斯·西蒙斯(Kenneth L.Simons),2006年。"评估并购对公司绩效、工厂生产率和工人的影响:来自匹配雇主-雇员数据的新证据,"伦斯勒尔经济学工作论文0601,伦斯勒理工学院经济系。
- 约翰·兰登·莱恩(John Landon Lane)和金·奥斯特林克(Kim Oosterlinck),2005年。"希望是永恒的…法国债券持有人和苏联的否决(1915-1919),"部门工作文件200513年,罗格斯大学经济系。
- Bruce Mizrach,2006年。"尺寸重要吗?纳斯达克匿名交易设施提供的流动性,"部门工作文件2006年2月,罗格斯大学经济系。
- 项目repec:scp:wppaper:05-42不再列在IDEAS上
- Graham Bird、Wolfgang Mayer和Alex Mourmouras,2005年。"国际金融机构支持的经济改革方案的可行性,"经济学院讨论论文0605,萨里大学经济学院。
- 费尔南多·亚历山大、佩德罗·巴桑和瓦斯科·加布里埃尔,2005年。"论财富效应的稳定性,"经济学院讨论论文1405年,萨里大学经济学院。
- Marie Obidzinski和Bruno Deffains,2006年。"法律制定者的实物期权理论,"BETA工作文件2006年4月,斯特拉斯堡UDS经济技术与应用局。
- J.David Brown、John S.Earle和Almos Telegdy,2005年。"私有化会伤害工人吗?匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰综合制造公司面板数据的教训,"Upjohn工作文件05-125,W.E.Upjohn就业研究所。
- Marco Gallegati,2005年。"中东和北非股市的小波分析,"财务0512027,德国慕尼黑大学图书馆。
- Dimitris Kenourgios和Aristeidis Samitas和Spyros Papathanasiou,2005年。"股票市场收益率和波动率的周内效应模式:雅典证券交易所的证据,"财务0512028,德国慕尼黑大学图书馆。
- Gonzalo Cortazar&Alejandro Bernales&Diether Beuermann,2005年。"新兴固定收益市场中不频繁交易的价值风险度量方法与实施,"财务0512030,德国慕尼黑大学图书馆。
- Stephan Schulmeister,2005年。"技术性货币交易与汇率波动的相互作用,"财务德国慕尼黑大学图书馆,0512033。
- Marco Realdon,2006年。"离散时间二次项结构模型,"讨论文件06/01,约克大学经济系。
- Mario Quagliariello,2006年。"宏观经济不确定性与银行贷款决策:意大利案例,"讨论文件2002年6月,约克大学经济系。
- 马修斯、肯特和伊斯梅尔,马哈迪尔,2006年。"马来西亚国内外商业银行的效率和生产率增长,"加的夫经济学工作文件E2006/2,加的夫大学加的夫商学院经济科。
- Daley,J&Matthews,Kent&Whitfield,Keith,2006年。"Too-Big-To-Fail:牙买加的银行倒闭与银行政策,"加的夫经济学工作文件E2006/4,加的夫大学加的夫商学院经济科。
- 马修斯(Matthews)、肯特(Kent)和穆林德(Murinde)、维克多(Victor)和赵(Zhao),天舒(Tinshu),2006年。"英国主要银行的竞争力和市场竞争力,"加的夫经济学工作文件E2006/6,加的夫大学加的夫商学院经济科。
- 迈克尔·埃尔曼(Michael Ehrmann)和弗雷茨彻(Fratzscher),马塞尔(Marcel),2005年。"央行沟通的时机,"工作文件系列0565,欧洲中央银行。
- González,Fernando&Launonen,Simo,2005年。"走向欧洲货币一体化:货币联盟实施前货币风险溢价作为货币趋同措施的演变,"工作文件系列0569,欧洲中央银行。
- Rinaldi,Laura和Sanchis-Arellano,Alicia,2006年。"家庭债务可持续性:如何解释家庭不良贷款?实证分析,"工作文件系列0570,欧洲中央银行。
- 弗雷德里克·博伊萨,2006年。"信贷链与财务困境的传播,"工作文件系列0573,欧洲中央银行。
- Berger、Helge和Ehrmann、Michael和Fratzscher、Marcel,2006年。"预测欧洲央行货币政策:准确性(仍然)取决于地理位置,"工作文件系列0578,欧洲中央银行。
- Kok,Christopoffer&Werner,Thomas,2006年。"欧元区银行利率传递:一项跨国比较,"工作文件系列0580,欧洲中央银行。
- Ying Chen、Wolfgang Härdle和Vladimir Spokoiny,2005年。"基于独立成分分析的投资组合风险价值,"SFB 649讨论文件SFB649DP2005-060,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Christian Weiner,2005年。"行业分类方案对金融研究的影响,"SFB 649讨论文件SFB649DP2005-062,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- 克里斯蒂安·韦纳,2005年。"德国企业集团折价及其与公司治理的关系,"SFB 649讨论文件SFB649DP2005-063,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Christian Weiner和Niels Ulbricht,2005年。"Worldscope与Compustat:财务数据库的比较,"SFB 649讨论文件SFB649DP2005-064,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Kai Detlefsen和Wolfgang Härdle,2006年。"外来选项的校准风险,"SFB 649讨论文件SFB649DP2006-001,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Kai Detlefsen和Wolfgang Härdle,2006年。"隐含挥发性表面的校准设计,"SFB 649讨论文件SFB649DP2006-002,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Wolfgang Härdle&Zdenek Hlavka&Gerhard Stahl,2006年。"不恰当VaR模型的恰当性,"SFB 649讨论文件SFB649DP2006-003,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
- Szilárd Erhart,2005年。"O/N银行同业利率背后的驱动因素——匈牙利的经验,"MNB不定期论文2005/34年,Magyar Nemzeti银行(匈牙利中央银行)。
- Domenico SCALERA和Alberto ZAZZARO,2004年。"从监管到自由市场:欧洲汽车保险市场的经验,"工作文件205,马尔凯政治大学(I),经济与社会科学研究生。
- 张平,2005。"IPO中统一价格拍卖与固定价格发行的实验比较,"讨论文件2005-2020年,诺丁汉大学经济学院决策研究和实验经济学中心。
- Michael Kaestner,2005年。"投资者对意外收益的错误反应:同时反应过度和反应不足的证据,"接受论文系列2005年3月,蒙彼利埃大学金融研究中心。
- Michael Kaestner,2005年。"盈利意外后的异常价格行为:代表性是否导致过度反应?,"工作文件系列2005-1,蒙彼利埃大学金融研究中心。