内容
2024年第22卷第1期
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1-29 用局部投影估计和推断分位脉冲响应函数：及其在VaR动力学中的应用 通过 Heejoon Han、Whaying Jung和Ji Hyung Lee -
30-69 问BERT：监管披露过渡和物理气候风险如何影响CDS期限结构 通过 朱利安·柯贝尔（Julian Fölbel）、马库斯·利波德（Markus Leippold）、乔迪·瑞勒茨（Jordy Rillaerts）和钱旺（Qian Wang） -
70-93 资产回报中的半强因素 通过 格雷戈里·康纳和罗伯特·科拉奇克 -
94-118 高维投资组合选择的增强因子模型 通过 石方泉、舒连杰、顾新华 -
119-156 多元预测回归的一种新检验 通过 徐克丽、郭俊杰 -
157-186 自相关跳跃事件的一致性和鲁棒性检验 通过 西蒙·郭 -
187-223 已实现GARCH、CBOE VIX和波动性风险溢价 通过 Peter Reinhard Hansen&黄卓&陈彤&王天一 -
224至251 加密货币波动性和流动性的周期性 通过 Peter Reinhard Hansen、Chan Kim和Wade Kim -
252-296 波动率估计的波动性：傅里叶变换估计的中心极限定理和每日时间序列风格化事实的实证研究 通过 贾科莫·托斯卡诺（Giacomo Toscano）、朱利亚·利维埃里（Giulia Livieri）、玛丽亚·埃尔维拉（Maria Elvira）和斯特凡诺·马尔米（Stefano Marmi） -
297-334 房价收益的地理依赖性和多元化：杠杆的作用 通过 Andréas Heinen、Mi Lim Kim和Malika Hamadi
2023年第21卷第5期
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1403-1442 异方差因子的套利定价理论 通过 埃里克·雷诺（Eric Renault）、蒂杰斯·范·德（Thijs Van Der）和巴斯·J·M·沃克（Bas J M Werker） -
1443-1482 半参数条件波动率模型中创新分布假设的检验 通过 Christian Francq和Jean-Michel Zakoían -
1483-1518 返回水平面上的同轴度 通过 金诚禄（Chenglu Jin）、康隆（Thomas Conlon）和科特（John Cotter） -
1519-1556 新闻到达、时变跳跃强度和已实现波动性：条件测试方法 通过 Deniz Erdemlioglu和Xiye Yang -
1557-1589 现金流量和贴现率的时间变化 通过 Tolga Cenesizoglu和Denada Ibrushi -
1590-1646 分位数谱贝塔：尾部风险、投资范围和资产价格的故事 通过 Jozef Baruník和Matěj Nevrla -
1647-1679 识别风险因素及其溢价：电价研究 通过 魏伟和阿斯格伦德 -
1680-1727 波动率预测的机器学习方法 通过 Kim Christensen、Mathias Siggaard和Bezirgen Veliyev -
1728-1758 主权债务危机剖析：机器学习、实时宏观基础和CDS扩散 通过 皮尔路易吉·巴尔杜齐、罗伯托·萨沃纳和露西娅·阿莱西 -
1759年-1790年 相互激励点过程的非参数记忆核的估计 通过 A E Clements&A S Hurn&K A Lindsay&V Volkov -
1791-1819 评估信用评级模型中未观察到的软调整：多德-弗兰克法案前后 通过 顾竹桐、蒋一晓、杨树阳 -
1820-1851 做市商库存、买卖价差和期权隐含风险度量的计算 通过 约恩·埃雷克和丹妮拉·奥斯蒂利德
2023年第21卷第4期
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989-1063 大维度金融系统中常见的泡沫检测 通过 Ye Chen Capital、Peter C B Phillips和Shuping Shi -
1064-1098 增加已实现波动率预测的信息含量 通过 Razvan Pascalau和Ryan Poirier -
1099-1142 基于扩展Hawkes过程的买卖价格动态建模及其在高频股市数据中的实证应用 通过 Kyungsub Lee和Byoung Ki Seo -
1143-1168 跳跃在已实现波动率建模和预测中的作用 通过 马西米利亚诺·卡波林 -
1169-1195 具有异质空间效应和异质扰动的套利定价 通过 胡建华、郝丁、刘晓倩 -
1196-1227 利率期限结构与已实现波动率的联合模型 通过 安妮·隆加德 -
1228-1257 波动率计时性能的决定因素 通过 尼克·泰勒 -
1258-1281 基于功能因素的实证资产定价 通过 菲利普·纳德勒和阿莱西奥·桑塞塔 -
1282-1307 非静态挥发性下气泡的时间转换试验 通过 Eiji Kurozumi、Anton Skrobotov和Alexey Tsarev -
1308-1345 非对称零漂移GARCH模型对金融资产波动性的建模与预测 通过 石燕林 -
1346-1375 基于Zig-Zag算法的最大似然估计 通过 尼古拉·豪奇（Nikolaus Hautsch）、奥斯塔普·奥赫林（Ostap Okhrin）和亚历山大·里斯蒂格（Alexander Ristig） -
1376-1401 建模实现的协方差矩阵：一类Hadamard指数模型 通过 Luc Bauwens和Edoardo Otranto
2023年第21卷第3期
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597-615 实证金融中结构方法与简化方法的整合 通过 托尼·M·怀特 -
616-650 基于特征函数的变量误差估计 通过 H Malloch&R Philip&S Satchell公司 -
651-677 日内交易概况估计：一种强度方法 通过 阿莱西奥·桑塞塔 -
678-713 波动性爆发：一个具有多个波动性成分的离散时间期权模型 通过 弗朗西丝卡·利拉 -
714-741 基于Vine Copula的条件推断及其在公司债券信用利差数据中的应用 通过 潘申毅（Shenyi Pan）、哈里·乔（Harry Joe）和李国富（Guofu Li） -
742-778 长记忆下的预测 通过 Uwe Hassler和Marc-Oliver Pohle -
779-809 阻尼扩散在波动动力学建模中的应用 通过 Mao-Wei Hung和Yi-Chen Ko&Jr-Yan Wang -
810-851 风险溢价与利维跳跃：理论与证据 通过 哈桑·法拉古尔（Hasan Fallahgoul）、朱利安·雨果尼埃（Julien Hugonnier）和洛里亚诺·曼奇尼（Loriano Mancini） -
852-879 单变量扩散的似然逼近的比较研究 通过 斯坦·赫恩（Stan Hurn）、肯尼思·林赛（Kenneth Lindsay）和丽娜·徐（Lina Xu） -
880-914 多元分数成分分析 通过 托比亚斯·哈特尔（Tobias Hartl）和罗兰·朱克内维茨（Roland Jucknewitz） -
915-958年 高维VAR中的Granger因果关系检验：一个后双重选择过程 通过 阿兰·赫克（Alain Hecq）、卢卡·玛格丽特拉（Luca Margaritella）和斯蒂芬·斯梅克斯（Stephan Smeekes） -
959-987 一种新的尾部相关性测度及其在全球股市中的应用 通过 刘金晶（Jinjing Liu）
2023年第21卷第2期
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263-297 有限样本中风险溢价的识别稳健检验 通过 Frank Kleibergen、Lingwei Kong和Zhang Guo Zhan -
298-302 评论：有限样本中风险溢价的识别稳健测试 通过 林达·哈拉夫 -
303-305 评论：有限样本中风险溢价的识别稳健测试 通过 保罗·扎法罗尼 -
306-310 有限样本风险溢价的识别稳健检验探讨 通过 弗朗西斯科·佩尼亚兰达 -
311-315 重审：有限样本中风险溢价的识别稳健测试 通过 Frank Kleibergen、Lingwei Kong和Zhang Guo Zhan -
316-367 具有大量资产的投资组合中制度变化的测试：因子异方差的稳健方法 通过 丹尼尔·马萨奇 -
368-411 内生信念依赖风险规避的资产定价 通过 拉奇达·奥伊斯 -
412-444 基于边界推断的风险价值和预期短缺多步预测的包含检验 通过 蒂莫·迪米特里亚迪斯（Timo Dimitriadis）和iaochun Liu&Julie Schnaitmann -
445-484 非平稳极值的平滑过渡回归模型 通过 Julien Hambuckers和Thomas Kneib -
485-527 日内市场可预测性：机器学习方法 通过 Dillon Huddleston、Fred Liu和Lars Stentoft -
528-568 存在估计误差时的风险价值和预期短缺的回测 通过 Sander Barendse&Erik Kole&Dick van Dijk -
569-596 利用机器学习预测欧洲的贷款违约 通过 卢卡·巴巴利亚、塞巴斯蒂亚诺·曼赞和伊丽莎·托塞蒂
2023年第21卷第1期
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1-72 使用多元分位数定位ES模型测量系统风险 通过 劳拉·加西亚-乔卡诺和丽迪娅·桑奇斯·马尔科 -
73-105 大型投资组合的风险降低和效率提高：总风险敞口约束和协方差矩阵收缩 通过 赵照、奥利维耶·莱多特、惠江 -
106-144 基于价格持续期的波动率估计与预测 通过 Seok Young Hong、Ingmar Nolte、Stephen J Taylor和Xiaolu Zhao -
145-186 期权价格与现金并购的成功概率 通过 C Alan Bester、Victor H Martinez和Ioanid Rošu -
187-227年 基于CUSUM的时间波动性金融数据爆炸性事件监测 通过 Sam Astill&David I Harvey&Stephen J Leybourne&A M Robert Taylor&Yang Zu -
228-259 改进模型不确定性下的价值风险预测 通过 彭世革、杨树珍、姚建峰 -
260-260 评论：高分辨率价格发现与混频数据分析 通过 埃里克·盖泽尔
2022年第20卷第5期
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807-838 非线性无轨道元结构模型的近似精确贝叶斯估计 [使用线性回归对期限结构定价] 通过 马塞洛·佩里科利和马可·塔博加 -
839-874 多级和尾部风险管理 [回溯测试预期不足] 通过 林达·哈拉夫（Lynda Khalaf）、阿图罗·莱卡迪托（Arturo Leccadito）和乔瓦尼·乌尔加（Giovanni Urga） -
875-901 Covid-19患者分配的内生性测试 【生命与健康对公共政策的价值】 通过 C Gourieroux和A Djogbenou和J Jasiak -
902-941 通过计算精确VIX测度的能力区分期权定价的GARCH模型 [波动性成分、厚尾和非单调定价核的期权估值] 通过 Christophe Choro和Rahantamialisoa H Fanirisoa -
942-960 在存在交互效应的情况下估计杠杆调整的速度 【资本结构的决定因素：资本市场导向与银行导向机构】 通过 Joakim Westerlund、Hande Karabiyik、Paresh Kumar Narayan和Seema Narayan -
961-1006 脱钩随机波动的短期和长期行为 [粗糙波动率模型的多因素近似] 通过 米克尔·本尼德森（Mikkel Bennedsen）、阿斯格·隆德（Asger Lunde）和米科·帕卡宁（Mikko S Pakkanen） -
1007-1037 时变尾部相关性建模及其在系统风险预测中的应用 通过 扬尼克·霍加
2022年第20卷第4期
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569-611年 哎呀！ 我再次缩小样本协方差矩阵：百视达遭遇收缩 【因子数特征值比检验】 通过 吉安卢卡·德纳尔德 -
612-654 无限变化跳跃下现货相关性和现货市场贝塔系数的统计推断 [含噪声和异步数据的高频协方差估计] 通过 Qiang Liu和Zhi Liu -
655-680 使用过滤历史模拟预测VIX [带过滤历史模拟的GARCH期权定价模型] 通过 姜玉双和埃梅斯·拉扎尔 -
681-715 确定共性的频率特定因子分解法及其在欧洲债券市场中的应用 【金融网络中的系统风险和稳定性】 通过 Simona Boffelli、Jan Novotny和Giovanni Urga -
716-761 基于单个股票的资产定价因素贝叶斯选择 [具有大量预测值的看似无关回归模型的贝叶斯变量选择] 通过 黄曙星和亚历山大·鲁比萨姆 -
762-805年 用于检测相关参数变化的选择性线性分割 【涉及对冲基金的风险和投资组合决策】 通过 阿诺德·杜菲斯和爱丽舍·阿里斯蒂德·洪德图恩&阿兰·科恩
2022年第20卷第3期
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391-436 具有内生马尔可夫状态切换参数的多元回归模型的贝叶斯推断 [“基于马尔可夫均值和方差偏移的自回归时间序列吉布斯抽样的贝叶斯推断。”] 通过 Young Min Kim和Kyu Ho Kang -
437-471 基于回归的预期短缺回溯测试 [回溯测试预期不足] 通过 塞巴斯蒂安·拜耳和蒂莫·迪米特里亚迪斯 -
472-504 套利交易策略在长期资产配置中的套期保值需求 [投资组合选择变量] 通过 里卡多·拉博达和何塞·奥尔莫 -
505-538 套期保值长期负债 [使用线性回归对期限结构定价] 通过 罗杰·奎德弗利格和彼得·肖特曼 -
539-567 投资者可以从哪些基于消费的资产定价模型中获利？ 基于模型的先验证据 【股票长期风险更大吗？从经济理论中获取线索】 通过 马蒂亚斯·克鲁特利
2022年第20卷第2期
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219-252 已实现的半（共）变差：所有波动率不相等的迹象 [脆弱增长] 通过 蒂姆·博勒斯列夫 -
253-277 什么影响油价和美国股市之间的关系？ 一种混合数据采样Copula方法 【涉及对冲基金的风险和投资组合决策】 通过 龚玉亭、卜瑞军、陈强 -
278-309 具有零收益时变概率的风险估计 [关于预期不足的一致性] 通过 Genaro Sucarrat和Steffen Grønneberg -
310-344 弱识别下CDS违约损失估计 [弱、半强和强识别的估计和推断] 通过 莉莉·Y·刘 -
345-366 估计条件风险价值和预期短缺的单指数期望模型 [一致的风险度量] 通过 姜蓉、胡雪萍、于克明 -
367-389 投资组合选择的全正协方差矩阵估计 [不确定性下的单调比较静力学] 通过 Raj Agrawal、Uma Roy和Caroline Uhler
2022年第20卷第1期
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1-17 股票频繁批量拍卖研究 【尾部预期与限额订单市场的不完全竞争】 通过 莱维·雅各纳森 -
18-44 极限理论在极端失真风险测度和期望值预测中的应用 [一致的风险度量] 通过 扬尼克·霍加 -
45-75 因子Copula模型中的模型和矩选择 【高斯Copula的扩展：随机恢复和随机因子加载】 通过 Fang Duan、Hans Manner和Dominik Wied -
76-104 基于已实现测量的分量模型的波动率预测 [通过方差分解建模波动性] 通过 迪亚·努雷尔丁 -
105-138 尾部风险预测的贝叶斯半参数条件自回归期望模型 【关于生产前沿的估计：非连续密度函数参数的最大似然估计】 通过 理查德·格拉赫和王超 -
139-159 AR-GARCH-in-Mean、GARCH-AR和双自回归-in-Mean模型中风险溢价存在的尾部行为 【股票收益和波动性】 通过 Christian M Dahl和Emma M Iglesias -
160-186 通过衡量成分股之间的联系来预测股票指数的波动性 [回答怀疑者：是的，标准波动率模型确实提供了准确的预测] 通过 岳丘、田燮、于军、周乾坤 -
187-218 （非线性）线性收缩的威力：协方差矩阵估计的回顾和指南 [方差矩阵的无设计估计] 通过 奥利维尔·莱多特和迈克尔·沃尔夫
2021年第19卷第5期
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789-822 连续时间Markov过程模型中扩散矩阵的检验及其在利率期限结构中的应用 【即期利率连续时间模型测试】 通过 李富春 -
823-859 事后方差的贝叶斯非参数估计 [二次方差的样本外预测] 通过 Jim Griffin、Jia Liu和John M.Maheu -
860-909 预测已实现方差的潜在因素模型 [股票收益和波动性：市场风险的短期和长期组成部分的定价] 通过 乔治·卡尔佐拉里（Giorgio Calzolari）、罗萨娜·哈布利布（Roxana Halbleib）和阿古尔·扎吉杜利纳（Aygul Zagidullina） -
910-933 高频社交媒体数据是否改善了低频消费者信心指标的预测？ [混合采样频率的回归模型] 通过 Steven Lehrer、Tian Xie和Tao Zeng -
934-959 市场信息份额的Bootstrap置信区间和假设检验 【价格发现和公因子模型】 通过 卡斯滕·施韦克特（Karsten Schweikert） -
960-984 用线性回归估计期限结构：找到问题的根源 [术语结构持久性] 通过 亚当·戈林滑雪和彼得·斯宾塞 -
985-1008 连续时间设置中的价格发现 【价格发现和公因子模型】 通过 古斯塔沃·迪亚斯（Gustavo F.Dias）、马塞洛·费尔南德斯（Marcelo Fernandes）和克里斯蒂娜·谢勒（Cristina M.Scherrer）
2021年第19卷第4期
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531-564 动态自适应混合模型及其在波动性和风险中的应用 通过 利奥波多·卡塔尼亚 -
565至582 马尔可夫切换多元GARCH模型的四阶矩结构 通过 马达莱娜·卡维奇奥利 -
583-613 非参数动态条件Beta 通过 John M Maheu和Azam Shamsi Zamenjani -
614-649 HARK the SHARK：利用测量误差和非线性相关性实现波动率建模 通过 朱塞佩·巴切里和富尔维奥·科尔西 -
650-706 职位组合管理 通过 P Gagliardini&C Gourieroux&M Rubin -
707-745 SURE模型中的时变系数估计。 投资组合管理应用 通过 Isabel Casas、Eva Ferreira和Susan Orbe -
746-788 长期预测分位数回归中的精确推断及其在股票收益中的应用 通过 Sermin Gungor和Richard Luger
2021年第19卷第3期
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393-394 2018年哈尔·怀特纪念讲座简介 通过 Allan Timmerman和Fabio Trojani -
395-430 高分辨率价格发现 通过 乔尔·哈斯布鲁克 -
431-438 评论：高分辨率价格发现 通过 詹姆斯·布鲁格勒和卡罗尔·科默顿·福特 -
439-451 评论：高分辨率价格发现 通过 朱塞佩·布切里（Giuseppe Bucceri）、贾科莫·博梅蒂（Giacomo Bormetti）、富尔维奥·科尔西（Fulvio Corsi）和法布里齐奥·里洛（Fabrizio Lillo） -
452-458 评论：高分辨率价格发现 通过 弗兰克·德容 -
459-464 评论：高分辨率价格发现与混频数据分析 通过 埃里克·吉塞尔斯 -
465-471 重审：高分辨率价格发现 通过 乔尔·哈斯布鲁克 -
472-495 日内日终交易量预测 通过 阿莱西奥·桑塞塔 -
496-530 股票市场日内收益的混合频率随机波动模型 通过 Jeremias Bekierman和Bastian Gribisch
2021年第19卷第2期
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235-235 降维、学习和机器专题 通过 达米尔·菲利波维奇和法比奥·特洛伊贾尼 -
236-257 大维度投资组合选择的因子模型：好、好、丑 [使用主成分分析估计高频数据的高维因子模型] 通过 Gianluca De Nard、Olivier Ledoit和Michael Wolf -
258至290 递归自适应稀疏期望高维模型下美式期权的定价 [从离散数据中判断潜在的连续时间模型是否是扩散] 通过 西蒙·谢德格尔和阿德里安·特雷卡尼 -
291-312 罗斯恢复定理作为预测工具的经验实现 【形状约束下的非参数期权定价】 通过 弗朗西斯科·奥德里诺（Francesco Audrino）、罗伯特·惠特马（Robert Huitema）和马克斯·路德维希（Markus Ludwig） -
313-368 深入学习抵押风险 [次贷病毒] 通过 阿帕尔·萨德瓦尼（Apar Sadhwani）、凯·吉塞克（Kay Giesecke）和贾斯汀·西里尼亚诺（Justin Sirignano） -
369-392 机器人广告：通过投资组合选择学习投资者的风险偏好 [均值-方差与全尺度优化：样本内外] 通过 Humoud Alsabah、Agostino Capponi、Octavio Ruiz Lacedelli和Matt Stern
2021年第19卷第1期
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1-38 新闻与特质波动：公共信息加工假说 【日内模式理论：交易量和价格波动】 通过 Robert F Engle和Martin Klint Hansen&Ahmet K Karagozoglu和Asger Lunde -
39-52 论股票市场的自相关性 [X-CAPM:一个外推的资本资产定价模型] 通过 伊恩·马丁 -
53-96 巴塞尔协议3下的监管资本和风险模型选择激励 [顺周期杠杆和价值-风险] 通过 Fred Liu和Lars Stentoft -
97-127 动态全球货币对冲 【外汇市场套利：打开显微镜】 通过 Bent Jesper Christensen和Rasmus Tangsgaard Varneskov -
128-177 高频交易和报价期权数据的描述性研究 [期权市场中的隐形交易] 通过 托本·安徒生（Torben Andersen）、伊利亚·阿查科夫（Ilya Archakov）、利昂·格兰德（Leon Grund）、尼古拉·豪奇（Nikolaus Hautsch）、伊凡·李（Yifan Li）、谢尔盖·纳赛金（Sergey Nasekin）、英格玛·诺尔特（Ingmar Nolte）、曼·孔· -
178-201 权益要素收益动态与资产定价 [动态条件相关：关于性质和估计] 通过 Stoyan V Stoyanov和Francesco A Fabozzi -
202-234 时变参数GARCH模型的局部线性估计及其风险度量 [通过方差分解建模波动性] 通过 井上Atsushi Inoue&Lu Jin&Denis Pelletier
2020年第18卷第3期
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471-472 金融市场中的预测模型、波动性和风险管理：纪念彼得·克里斯托弗森（上） 通过 弗朗西斯·迪博尔德（Francis X Diebold）、雷内·加西亚（RenéGarcia）和克里斯·雅各布斯（Kris Jacobs） -
473-501 预期损益不确定性的期限结构 通过 布鲁诺·费努奥（Bruno Feunou）、里卡多·洛佩斯·阿利奥奇金（Ricardo Lopez Aliouchkin）、罗梅奥·泰东加普（Roméo Tédongap）和赖旭（Lai Xu） -
502-531 用神经网络实现波动率预测 通过 安德烈亚·布奇 -
532-555 实现方差建模：预测与估计解耦 通过 法布里奇奥·西波里尼（Fabrizio Cipollini）、吉安皮耶罗·M·加洛（Giampiero M Gallo）和亚历山德罗·帕兰德里（Alessandro Palandri） -
556-584 使用极值指数进行价值-风险回测 通过 Axel Bücher和Peter N Posch&Philipp Schmidtke -
585-628 混频宏观金融因素模型：理论与应用 通过 Elena Andreou、Patrick Gagliardini、Eric Ghysels和Mirco Rubin -
629-652 期权价格违约的隐含违约概率和损失 通过 詹妮弗·康拉德（Jennifer Conrad）、罗伯特·F·迪特玛（Robert F Dittmar）和阿劳登·哈米德（Allaudeen Hameed）
2020年第18卷第2期
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181-208 了解加密货币 通过 沃尔夫冈·卡尔·哈德勒（Wolfgang Karl Härdle）、坎贝尔·R·哈维（Campbell R Harvey）和拉斐尔·C·G·雷尔（Raphael C G Reule） -
209-232 比特币市场的高频跳跃分析 通过 奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）、阿德里安·特雷卡尼（Adrien Treccani）和克里斯托弗·特雷维桑（Christopher Trevisan） -
233-249 具有时间波动性的加密货币泡沫测试 通过 克里斯蒂安·哈夫纳 -
250-279 加密货币期权定价 通过 侯爱军（Ai Jun Hou）、王伟宁（Weining Wang）、凯西（Cathy Y H Chen）和沃尔夫冈·卡尔·哈德尔（Wolfgang Karl Härdle） -
280-306 使用加密货币进行投资——一种流动性受限的投资方法 通过 Simon Trimborn、Mingyang Li和Wolfgang Karl Härdle -
307-332 高阶矩相关的GMM偏度和峭度比检验 通过 Woon K Wong先生 -
333-394 基于条件Hansen-Jagannathan距离的资产定价模型比较 通过 Patrick Gagliardini和Diego Ronchetti -
395-424 阈值GARCH模型：财务收益的估计和密度预测 通过 蔡玉芝和朱利安·斯坦德 -
425-470 不考虑有限或无限方差GARCH误差的AR过程的统一推断 通过 黄海涛、冷璇、刘晓慧、梁鹏
2019年第17卷第4期
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517-558 VIX、差异溢价和预期回报 通过 Daniela Osterrieder和Daniel Ventosa Santaulària和J Eduardo Vera Valdés -
559年至586年 基于熵倾斜的期权隐含股权溢价预测 通过 Konstantinos Metaxoglou、Davide Pettenuzzo和Aaron Smith -
587-615 序列相关下的极值条件尾矩估计 通过 扬尼克·霍加 -
616-644 财务收益方差估计的分位数回归方法 通过 德克·鲍尔和托马斯·丁普福 -
645-686 高效排序：一种更强大的横截面异常测试 通过 Olivier Ledoit、Michael Wolf和Zhao Zhao -
687-687 基于MIDAS回归和ARCH模型的混合频率随机波动状态空间模型的间接推断估计 通过 P Gagliardini&E Ghysels&M Rubin
2019年第17卷第3期
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339-340 告别社论 通过 费德里科·班迪和安德鲁·巴顿 -
341-396 分歧与不确定性的代价 通过 保罗·施耐德和法比奥·特洛伊贾尼 -
397-431 通货膨胀风险溢价、收益率波动和宏观因素 通过 安德烈亚·贝拉迪和阿尔贝托·普拉齐 -
432-461 极端不利市场条件下的系统风险评估 通过 Maarten R C van Oordt和Chen Zhou -
462-494 基于一般动态因子模型的国际金融市场全球和局部冲击识别 通过 Matteo Barigozzi、Marc Hallin和Stefano Soccorsi -
495-515 GARCH过程自相关性的子抽样推断 通过 塔克·麦克罗伊和阿格涅斯卡·贾赫
2019年第17卷第1期
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1-32 实现的Wishart-GARCH：一个得分驱动的多资产波动模型 通过 P Gorgi&P R Hansen&P Janus&S J Koopman -
33-65岁 因子高频波动率（HEAVY）模型 通过 Kevin Sheppard和Wen Xu -
66-90 实现协方差核的分数次积分与胖尾 通过 安妮·奥普斯科尔和安德烈·卢卡斯 -
91-117 具有多元Leptokurtic-Normal分量的隐马尔可夫和半马尔可夫模型用于日收益序列稳健建模 通过 Antonello Maruotti、Antonio Punzo和Luca Bagnato -
118-151 高维动态因子Copula的并行贝叶斯推断 通过 Hoang Nguyen&M Concepción Ausín&Pedro Galeano
2018年第16卷第4期
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523-525 编辑 通过 费德里科·班迪和安德鲁·巴顿 -
526-569 与布朗半鞅增量相关的随机测度的极限 通过 让·加科德 -
570-582年 关于与布朗半鞅增量相关的随机测度的极限 通过 贾丽、大成秀 -
583-587 关于与布朗半鞅增量相关的随机测度的极限 通过 李莹莹、郑兴华 -
588-598 关于与布朗半鞅增量相关的随机测度的极限 通过 马克·波多尔斯基和马修·罗森鲍姆 -
599-628 部分集成COGARCH过程 通过 Stephan Haug和Claudia Klüppelberg&German Straub -
629-659 高效多功能 通过 Aleksey Kolokolov和Roberto Reno
2018年第16卷第3期
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341-383 下行差异风险溢价 通过 Bruno Feunou&Mohammad R Jahan-Parvar&Cédric Okou -
384-424 高频整数价格变化的贝叶斯动态建模 通过 István Barra和Agnieszka Borowska和Siem Jan Koopman -
425-460 柔性广义双曲期权定价模型及其特殊情况 通过 Claudia Yeap和Simon S Kwok&S T Boris Choy -
461-485 动态函数回归及其在收益交叉分割中的应用 通过 Piotr Kokoszka、Hong Miao、Matthew Reimherr和Bahaedine Taoufik -
486-521 解释风险与回报之谜：国际证据 通过 Christos S Savva和Panayiotis Theodossiou
2018年第16卷第2期
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155-190 非评级因子模拟投资组合风险溢价的识别-稳健推断 通过 Frank Kleibergen和Zhao Guo Zhan -
191-210 测试高维线性资产定价模型 通过 魏兰、龙凤、罗荣华 -
211-243年 分位数回归面板数据的斜率齐性检验及其在股票收益横截面中的应用 通过 Antonio F Galvao、Ted Juhl、Gabriel Montes-Rojas和Jose Olmo -
244-270 缺陷更好吗？ 预测股票和债券收益的证据 通过 卡塔琳娜·卢奇瓦扬斯卡 -
271-296 衡量金融关联性和系统风险的频率动态 通过 Jozef Baruník和Tomáškřehlik -
297-315 波动率模型能解释极端事件吗？ 通过 卢卡·特拉宾 -
316-339 结构波动脉冲响应函数与渐近推断 通过 刘晓春
2018年第16卷第1期
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1至33 利用分段期限结构模型预测债券收益率 通过 Caio Almeida、Kym Ardison、Daniela Kubudi、Axel Simonsen和JoséVicente -
34-62 剖析2007-2009年房地产市场萧条：系统性定价修正还是仅仅是房地产热？ 通过 Daniele Bianchi、Massimo Guidolin和Francesco Ravazzolo -
第63页至第117页 系统风险建模：预测边际预期短缺时的时间变化尾部依赖性 通过 托比亚斯·埃克肯佩尔 -
118-128 金融市场中的协同跳跃测试 通过 简·诺沃顿和乔瓦尼·乌尔加 -
129-154 基于ARMA表示的对数GARCH模型的指数齐次QMLE 通过 Christian Francq和Genaro Sucarrat
2017年第15卷第4期
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509-560 基于MIDAS回归和ARCH模型的混合频率随机波动状态空间模型的间接推断估计 通过 P.Gagliardini、E.Ghysels和M.Rubin -
561-601 实时GARCH 通过 叶卡捷琳娜·斯梅塔尼娜 -
602-648 非仿射GARCH期权定价模型、方差相关核和扩散极限 通过 亚历山德鲁·巴德斯库（Alexandru Badescu）、崔振宇（Zhenyu Cui）和朱安·帕布洛·奥尔特加（Juan-Pablo Ortega） -
649-677 时间和投资组合聚合下的价值-风险预测 通过 埃里克·科尔（Erik Kole）、蒂杰斯·马克瓦特（Thijs Markwat）、安妮·奥普肖尔（Anne Opschoor）和迪克·范·迪克（Dick van Dijk）
2017年第15卷第3期
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331-332 2016年哈尔·怀特纪念讲座简介 通过 管理合编&费德里科·M·班迪和安德鲁·巴顿 -
333-376 非参数尾部风险、股票收益与宏观经济 通过 Caio Almeida、Kym Ardison、RenéGarcia和Jose Vicente -
377-387 评论：非参数尾部风险、股票收益与宏观经济 通过 洛伦佐·坎波诺沃（Lorenzo Camponovo）、奥利维尔·斯凯莱特（Olivier Scaillet）和法比奥·特洛伊贾尼（Fabio Trojani） -
388-409 评论：非参数尾部风险、股票收益与宏观经济 通过 Dobrislav Dobrev&Ernst Schaumburg公司 -
410-412 评论：非参数尾部风险、股票收益与宏观经济 通过 克里斯·雅各布斯