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具有共同随机方差的状态空间模型

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上市的:
  • 科普曼S.J。
  • Bos C.S.公司。

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  • Koopman S.J.和Bos C.S.,2004年。"具有共同随机方差的状态空间模型,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第22卷,第346-357页,7月。
  • 手柄:RePEc:bes:jnlbes:v:22:y:2004:p:346-357
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    引用人:

    1. Broto,Carmen&Ruiz,Esther,2006年。"非对称条件方差的未观测分量模型,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第50卷(9),第2146-2166页,5月。
    2. Bos,Charles S.&Koopman,Siem Jan&Ooms,Marius,2014年。"长记忆随机方差模型:美国通货膨胀的递归分析,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第76卷(C),第144-157页。
    3. Hui‘Fox’Ling和Douglas B.Stone,2016年。"序贯贝叶斯推理变分逼近的时间序列预测,"量化金融,Taylor&Francis期刊,第16卷(1),第43-67页,1月。
    4. Charles Bos和Neil Shephard,2006年。"自适应时间序列模型的推断:随机波动性和条件高斯状态空间形式,"计量经济评论《泰勒和弗朗西斯杂志》,第25卷(2-3),第219-244页。
    5. Charles Bos和Neil Shephard,2006年。"自适应时间序列模型的推断:随机波动性和条件高斯状态空间形式,"计量经济评论,Taylor&Francis Journals,第25卷(2-3),第219-244页。

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