作者
摘要
本书实用地介绍了应用于不可观测组件时间序列模型（也称为结构时间序列模型）的状态空间方法，并向既不熟悉时间序列分析，也不熟悉状态空间方法的读者介绍了使用状态空间方法进行时间序列分析。要理解本书中的材料，唯一需要的背景知识是经典线性回归模型的基本知识，我们将对其进行简要回顾，以更新读者的知识。另外，一些章节假设您熟悉矩阵代数，但是，可以跳过这些章节，而不会丢失阐述的流程。这本书提供了一种逐步分析时间序列显著特征的方法，如趋势、季节性和不规则成分。对预测和缺失值等实际问题进行了较为详细的处理。这本有用的书将吸引那些在社会科学、定量历史、生物学和医学等领域每天使用时间序列的从业者和研究人员。它还作为计量经济学和统计学基本时间序列课程的配套教材，通常是在高级本科生或研究生水平。
建议引用
雅克·杰夫·库普曼（Jacques J.F.&Koopman）指挥官，暹罗，2007年1月。"状态空间时间序列分析简介,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199228874。手柄：RePEc:oxp:obooks:9780199228874
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