IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/bla/obuest/v71y2009i5p683-713.html
  我的参考书目  保存此文章

季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用

作者

上市的：
  • 暹粒·扬·库普曼
  • 马吕斯·乌姆斯
  • 伊尔玛·辛德雷安托

摘要

我们介绍了一类具有随机趋势和季节成分以及一种新的周期随机周期成分的周期不可观测成分（UC）时间序列模型。周期模型的一般状态空间公式允许进行精确的最大似然估计、信号提取和预测。讨论了基于模型的季节性调整的后果。将新的周期模型应用于战后美国月度失业序列，从中我们确定了一个重要的周期性随机周期。给出了详细的周期分析，包括周期和非周期UC模型的性能比较。

建议引用

  • 暹粒-扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、马吕斯·奥姆斯（Marius Ooms）和伊尔马·欣德拉扬托（Irma Hindrayanto），2009年。"季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第71卷（5），683-713页，10月。
    • 手柄：RePEc:bla:obuest:v:71:y:2009年：i:5:p:683-713
    数字对象标识码：10.1111/j.1468-0084.00557.x
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.00557.x
    下载限制：不
    文件URL: https://libkey.io/10.1111/j.1468-0084.2009.00557.x？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. A.I.McLeod，1994年。"周期自回归模型的诊断检验及其应用,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第15卷（2），第221-233页，3月。
    2. Marianne Sensier和Dick van Dijk，2004年。"美国宏观经济时间序列波动性变化测试,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第86卷（3），第833-839页，8月。
    3. 安东尼奥·马塔斯·米尔（Antonio&Osborn Matas-Mir）、丹尼斯·R（Denise R.），2004年。"商业周期中的季节性变化吗？使用月度工业生产序列的调查,"欧洲经济评论爱思唯尔，第48（6）卷，第1309-1332页，12月。
    4. 暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）、尼尔·谢泼德（Neil Shephard）和尤尔根·A·多尔尼克（Jurgen A.Doornik），1999年。"使用SsfPack 2.2的状态空间模型统计算法,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第2卷（1），第107-160页。
    5. Ooms，Marius&Franses，Philip Hans，1997年。"德国和美国失业率季节性和非季节性因素之间的周期相关性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第15卷（4），第470-481页，10月。
    6. 库普曼（Koopman）、暹粒（Siem Jan）和乌姆斯（Ooms）、马吕斯（Marius），2006年。"使用周期性未观测分量时间序列模型预测每日时间序列,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第51（2）卷，第885-903页，11月。
    7. Andrew Harvey和Siem Jan Koopman，2000年。"信号提取与未观测分量模型的建立,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第3卷（1），第84-107页。
    8. 卡诺娃、法比奥和盖泽尔，埃里克，1994年。"季节模式的变化：它们是周期性的吗？,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第18卷（6），第1143-1171页，11月。
    9. 西蒙·库兹涅茨，1933年。"“工业和贸易的季节变化”简介,"NBER章节，单位：工业和贸易的季节变化，第1-6页，国家经济研究局。
    10. 塞切蒂（Cecchetti）、史蒂芬·G和卡西亚普（Stephen G&Kashyap）、阿尼尔·K和威尔科克斯（Anil K&Wilcox）、大卫·W（David W），1997年。"生产和库存中季节和商业周期之间的相互作用,"美国经济评论，美国经济协会，第87（5）卷，第884-892页，12月。
    11. Dick van Dijk 1和Birgit Strikholm&Timo Teräsvirta，2003年。"制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响,"计量经济学杂志皇家经济学会，第6卷（1），第79-98页，6月。
    12. Busetti，Fabio&Harvey，Andrew，2003年。"季节性测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第21卷（3），第420-436页，7月。
    13. Warne Anders和Vredin Anders，2006年。"失业和通货膨胀制度,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第10卷（2），第1-52页，5月。
    14. 西蒙·库兹涅茨，1933年。"工业和贸易的季节变化,"NBER图书,国家经济研究局，编号kuzn33-1，7月。
    15. Bell，William R和Hillmer，Steven C，1984年。"经济时间序列季节性调整的有关问题,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第2卷（4），第291-320页，10月。
    16. Krane，Spencer&Wascher，William，1999年。"美国就业季节性的周期敏感性,"货币经济学杂志Elsevier，第44卷（3），第523-553页，12月。
    17. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels），1994年。"论经济周期的周期结构,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第12卷（3），第289-298页，7月。
    18. Kim，Chang-Jin&Nelson，Charles R&Piger，Jeremy，2004年。"波动较小的美国经济：对时机、广度和潜在解释的贝叶斯调查,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷（1），第80-93页，1月。
    19. 哈维，A C，1985年。"宏观经济时间序列的趋势和周期,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第3卷（3），第216-227页，6月。
    20. Paul L.Anderson和Mark M.Meerschaert，2005年。"周期平稳时间序列的参数估计,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第26卷（4），第489-518页，7月。
    21. 卡诺娃、法比奥和汉森，布鲁斯E，1995年。"季节模式随时间变化是否不变？季节稳定性试验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第13卷（3），第237-252页，7月。
    22. 丹尼斯·罗·奥斯本（Denise R&Smith Osborn），杰里米·P（Jeremy P），1989年。"周期自回归模型在预测英国季节性消费中的性能,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第7卷（1），第117-127页，1月。
    23. 杜宾、詹姆斯和科普曼，暹粒，2012年1月。"状态空间方法的时间序列分析,"OUP目录,牛津大学出版社，第2版，编号9780199641178，十二月。
    24. Koopman，Siem Jan&Harvey，Andrew，2003年。"计算用于信号提取和滤波的观测权重,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第27卷（7），第1317-1333页，5月。
    25. Christopher A.Sims和Tao Zha，2006年。"美国货币政策中有体制转换吗？,"美国经济评论美国经济协会，第96卷（1），第54-81页，3月。
    26. Burridge，Peter&Robert Taylor，A.M.，2004年。"启动HEGY季节单位根测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第123卷（1），第67-87页，11月。
    27. 姚启伟，布罗克韦尔，彼得J，2006。"ARMA模型的高斯最大似然估计。一、时间序列,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档57580，伦敦政治经济学院图书馆。
    28. Joseph Beaulieu，J.&Miron，Jeffrey A.，1993年。"美国总数据中的季节单位根,"计量经济学杂志爱思唯尔，第55卷（1-2），第305-328页。
    29. Andrew C.Harvey和Thomas M.Trimbur，2003年。"提取经济时间序列周期和趋势的通用模型滤波器,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第85卷（2），第244-255页，5月。
    30. 乔治·普里米塞里，2005年。"时变结构向量自回归与货币政策,"经济研究综述，《经济研究评论有限公司》，第72卷（3），第821-852页。
    31. Chang-Jin Kim和Charles R.Nelson，1999年。"美国经济变得更加稳定了吗？基于商业周期Markov-Switching模型的贝叶斯方法,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第81卷（4），第608-616页，11月。
    32. Gabriel Perez-Quiros和Margaret M.McConnell，2000年。"美国的产出波动：自20世纪80年代初以来发生了什么变化？,"美国经济评论，美国经济协会，第90卷（5），第1464-1476页，12月。
    33. Franses，Philip Hans&Paap，Richard，2004年。"周期时间序列模型,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199242030。
    34. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn），2001年。"季节性时间序列的计量分析,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521565882。
    35. Barsky，Robert B&Miron，Jeffrey A，1989年。"季节周期和商业周期,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第97卷（3），第503-534页，6月。
    36. Jeremy Penzer和Yorghos Tripodis，2007年。"时间序列中的单季异方差,"预测杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（3），第189-202页。
    37. 姚启伟（Qiwei Yao）和彼得·布罗克韦尔（Peter J.Brockwell），2006年。"ARMA模型的高斯最大似然估计。一、时间序列,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第27卷（6），第857-875页，11月。
    38. Eiji Kurozumi，2002年。"周期平稳性测试,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（2），第243-270页。
    39. 姚启伟（Yao，Qiwei）和布罗克韦尔（Brockwell）（Peter J.），2006年。"ARMA模型的高斯最大似然估计Ⅰ：时间序列,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档5825，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
    40. Bell，William R&Hillmer，Steven C，1984年。"时间序列季节性调整涉及的问题：答复,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第2卷（4），第343-349页，10月。
    41. 西蒙·库兹涅茨，1933年。"“工业和贸易季节变化”附录,"NBER章节，单位：工业和贸易的季节变化，第369-448页，国家经济研究局。
    42. Proietti Tommaso，2004年。"季节性特定结构时间序列,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第8卷（2），第1-22页，5月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 谢尔盖·塞列兹涅夫（Sergey Seleznev）、娜塔莉亚·图尔代娃（Natalia Turdyeva）、拉米斯·哈比布林（Ramis Khabibullin）和安娜·茨维特科娃（Anna Tsvetkova）。"俄罗斯银行支付系统资金流量数据的季节性调整,"俄罗斯银行工作文件系列wps65，俄罗斯银行。
    2. Irma Hindrayanto和Jan Jacobs以及Denise Osborn，2014年。"论趋势周期与季节的相互作用,"DNB工作文件417，荷兰中央银行，研究部。
    3. Uwe Blien&Oliver Ludewig&Anja Rossen，2023年。"发达国家技术变革的矛盾影响,"国际经济学综述Wiley Blackwell，第31卷（2），第580-608页，5月。
    4. Hindrayanto，Irma&Koopman，Siem Jan&Ooms，Marius，2010年。"非平稳周期时间序列模型的精确最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第54卷（11），第2641-2654页，11月。
    5. 罗德里戈·巴博内·冈萨雷斯（Rodrigo Barbone Gonzalez）、若阿金·利马（Joaquim Lima）和莱昂纳多·马里诺（Leonardo Marinho），2015年。"商业和金融周期：以宏观审慎政策为重点的周期长度估计,"工作文件系列385，巴西中央银行，研究部。
    6. 罗德里戈·巴博内·冈萨雷斯（Rodrigo Barbone Gonzalez）、若阿金·利马（Joaquim Lima）和莱昂纳多·马里诺（Leonardo Marinho），2015年。"反周期资本缓冲：关注信贷增长的贝叶斯估计和替代方案,"工作文件系列384，巴西中央银行，研究部。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Hindrayanto，Irma&Koopman，Siem Jan&Ooms，Marius，2010年。"非平稳周期时间序列模型的精确最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第54卷（11），第2641-2654页，11月。
    2. C.S.Bos&S.J.Koopman&M.Ooms，2007年。"具有随机方差和结构突变的通货膨胀长记忆模型,"廷伯根研究所讨论文件1994年7月7日，廷伯根研究所。
    3. Yorghos Tripodis和Jeremy Penzer，2009年。"具有季节相关自相关结构的时间序列建模,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（7），第559-574页。
    4. Antonio Matas Mir和Denise R.Osborn以及Marco J.Lombardi，2008年。"季节调整对经济周期制度性质的影响,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第23卷（2），第257-278页。
    5. Drew Creal&Siem Jan Koopman&Eric Zivot，2008年。"时间-变量趋势-周期模型中大缓和对美国经济周期的影响,"廷伯根研究所讨论文件08-069/4，廷伯根研究所。
    6. Drew Creal&Siem Jan Koopman&Eric Zivot，2010年。"使用基于时变多变量模型的带通滤波器提取稳健的美国商业周期,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（4），第695-719页。
    7. 安东尼奥·马塔斯·米尔（Antonio&Osborn Matas-Mir）、丹尼斯·R（Denise R.），2004年。"商业周期中的季节性变化吗？使用月度工业生产序列的调查,"欧洲经济评论爱思唯尔，第48（6）卷，第1309-1332页，12月。
    8. Pami Dua和Lokendra Kumawat，2005年。"印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测,"工作文件136，德里经济学院发展经济中心。
    9. A Matas-Mir&D R Osborn，2003年。"季节性调整与商业周期阶段的检测,"经济学讨论论文系列0304，曼彻斯特大学经济学。
    10. Daniel Dzikowski和Carsten Jentsch，2024年。"结构周期向量自回归,"论文2401.14545，arXiv.org。
    11. Franses，Philip Hans&Dijk，Dick van&Opschoor，Anne，2014年。"商业和经济预测的时间序列模型,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521520911。
    12. Franses，Philip Hans和van Dijk，Dick，2005年。"季度工业生产季节性和非线性的各种模型的预测性能,"国际预测杂志爱思唯尔，第21卷（1），第87-102页。
    13. Irma Hindrayanto和Jan Jacobs以及Denise Osborn，2014年。"论趋势周期与季节的相互作用,"DNB工作文件417，荷兰中央银行，研究部。
    14. D R Osborn&A Matas-Mir，2003年。"欧洲工业生产中季节/商业周期相互作用的程度,"增长与商业周期研究中心讨论论文系列38，曼彻斯特大学经济学。
    15. Fok，D.&Franses，Ph.H.B.F.&Paap，R.，2005年。"季节调整程序的绩效：模拟和实证结果,"计量经济研究所研究论文EI 2005-30，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
    16. Cendejas Bueno，JoséLuis&Castañeda，Juan Enrique&Muñoz，费利克斯，2015年。"美国的商业周期和货币制度（1960年至2014年）：呼吁货币稳定,"经济理论工作论文2015/05年，马德里大学（西班牙），经济分析系（经济理论和经济史）。
    17. Magnus Reif，2020年。"宏观经济学、非线性和商业周期,"ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司,ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所，编号87。
    18. 库普曼（Koopman）、暹粒（Siem Jan）和乌姆斯（Ooms）、马吕斯（Marius），2006年。"使用周期性未观测分量时间序列模型预测每日时间序列,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第51卷（2），第885-903页，11月。
    19. M.Angeles Carnero&Siem Jan Koopman&Marius Ooms，2003年。"日电价的周期异方差RegARFIMA模型,"廷伯根研究所讨论文件03-071/4，廷伯根研究所。
    20. Ghassen El Montasser，2015年。"季节性KPSS测试：用月度数据和额外的决定项检查可能的应用,"计量经济学，MDPI，第3卷（2），第1-16页，5月。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • 第51页-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计
    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动；循环
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用

    统计

    访问和下载统计数据

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:bla:obuest:v:71:y:2009年：i:5:p:683-713。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley Content Delivery（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/sfeixuk.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。