报告NEP-ECM-2018-02-26
这是的存档NEP-ECM,关于计量经济学领域新工作文件的报告。卡我森发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ECM中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Shanika L.Wickramasuriya&George Athanasopoulos&Rob J.Hyndman,2017年。"基于迹最小化的分层分组时间序列最优预测协调,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2017年2月22日,莫纳什大学计量经济和商业统计系。
- 陈松年(Sonnian Chen)、沙耶布·汗(Shakeb Khan)和汤迅(Xun Tang),2018年。"动态二进制选择面板数据模型中的排除限制,"波士顿学院经济学工作论文947年,波士顿学院经济系。
- 刘志超(Zhichao Liu)、凯瑟琳·福布斯(Catherine Forbes)和希瑟·安德森(Heather Anderson),2017年。"稳健贝叶斯指数倾斜经验似然方法,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2017年21月,莫纳什大学计量经济和商业统计系。
- 董朝华(Chaohua Dong)、高继提(Jiti Gao)和彭斌(Bin Peng),2018年。"部分可观测因子结构的变系数面板数据模型,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1/18,莫纳什大学计量经济和商业统计系。
- Akshay Vij和Rico Krueger,2018年。"离散选择模型中的随机口味异质性:柔性非参数有限混合分布,"论文1802.02299,arXiv.org。
- Florian Maire和Nial Friel&Pierre ALQUIER,2017年。"知情子抽样MCMC:大数据集的近似贝叶斯推断,"工作文件2017-40,经济与统计研究中心。
- Shakeb Khan、Denis Nekipelov和Justin Rao,2018年。"衡量网络广告的回报:内生治疗效应的估计和推断,"波士顿学院经济学工作论文946年,波士顿学院经济系。
- David T.Frazier&Worapree Maneesoonthorn&Gael M.Martin&Brendan P.M.McCabe,2018年。"近似贝叶斯预测,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2018年2月,莫纳什大学计量经济和商业统计系。
- Bodnar,Taras&Mazur,Stepan&Podgórski,Krzysztof&Tyrcha,Joanna,2018年。"大小维奇异协方差矩阵的相切投资组合权重:估计和检验理论,"工作文件2018:1,奥雷布罗大学商学院。
- Bauder,David&Bodnar,Taras&Mazur,Stepan&Okhrin,Yarema,2018年。"切线投资组合的贝叶斯推断,"工作文件2018:2,Örebro大学商学院。
- 费比安·戈斯林,2018年。"随机准序列马尔可夫链蒙特卡罗²,"CQE工作文件明斯特大学数量经济中心(CQE)7018。
- Christophe Chesneau&Fabien Navarro&Oana Silvia Serea,2017年。"关于di?的自适应估计的注记?小波方法的微分熵,"工作文件2017-69,经济与统计研究中心。
- Onatski,A.,2018年。"具有弱因子和i.i.d.高斯噪声的大因子模型主成分估计的渐近性,"剑桥经济学工作论文1808年,剑桥大学经济学院。
- P.Gorgi&Siem Jan(S.J.)Koopman&R.Lit,2018年。"基于高维动态模型的ATP网球比赛分析与预测,"廷伯根研究所讨论文件18-009/III,廷伯根研究所。
- Foroni,Claudia&Marcellino,Massimiliano&Stevanović,Dalibor,2018年。"带有MA分量的混频模型,"讨论文件2018年2月,德意志联邦银行。
- Johnstone,I.M&Onatski,A.,2018年。"高维尖峰模型测试,"剑桥经济学工作论文1806年,剑桥大学经济学院。
- Fernández-Val,Iván&van Vuuren,Aico&Vella,Francis,2018年。"带截尾选择规则的不可分样本选择模型:在工资分解中的应用,"IZA讨论文件11294,劳动经济学研究所(IZA)。
- Schüler,Yves S.,2018年。"关于Hamilton回归滤波器的周期性,"讨论文件2018年3月,德意志联邦银行。
- Kohn,Robert&Nguyen,Nghia&Nott,David&Tran,Minh-Ngoc,2017年。"具有深度神经网络基函数的随机效应模型:方法和计算,"工作文件2123/17877,悉尼大学商学院,商业分析学科。
- Guglielmo D'Amico、Ada Lika和Filippo Petroni,2018年。"财务数据的索引马尔可夫链:指数过程状态数的测试,"论文1802.01540,arXiv.org。
- 乔纳森·詹姆斯,2018年。"因子结构协方差混合Logit模型的估计,"工作文件1802年,加州理工大学经济系。
- Pierre Alquier和James Ridgway,2017年。"回火后验函数及其变分近似的集中,"工作文件2017-39,经济与统计研究中心。
- Daouia,Abdelaati&Florens,Jean-Pierre&Simar,Léopold,2018年。"稳健的预期最大生产边界,"TSE工作文件17-890,图卢兹经济学院(TSE)。
- Till Weigt&Bernd Wilfling,2018年。"一种通过VAR误差建模提高预测组合精度的方法,"CQE工作文件6818,明斯特大学数量经济中心(CQE)。
- 尼古拉·肖邦和马修·格伯,2017年。"序贯拟蒙特卡罗:非专家介绍,降维,在部分观测扩散过程中的应用,"工作文件2017-35,经济与统计研究中心。
- Georgios Gioldasis、Antonio Musolesi和Michel Simioni,2018年。"国际研发溢出的非参数估计,"SEEDS工作文件0318,SEEDS,可持续性环境经济学和动力学研究,2018年3月修订。
- Onatski,A.和Wang,C.,2018年。"极端典型相关与高维协整分析,"剑桥经济学工作论文1805年,剑桥大学经济学院。