报告NEP-ECM-2021-07-19

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NEP-ECM中的其他报告

本报告宣布了以下事项：

• 阿尼什·阿加瓦尔和拉胡尔·辛格，2021年。"损坏数据的因果推断：测量误差、缺失值、离散化和差异隐私,"论文2107.02780，arXiv.org，2024年2月修订。
• Xuan，Liang&Jiti，Gao&xiaodong，龚晓东，2021。"具有固定效应和时变系数的半参数空间自回归面板数据模型,"MPRA纸108497，德国慕尼黑大学图书馆，2021年5月30日修订。
• Christian Gourieroux和Joann Jasiak，2021年。"广义协方差估计,"论文2107.06979，arXiv.org。
• 弗朗西斯科·布拉斯克斯（Francisco Blasques）、恩佐·丁诺琴佐（Enzo D'Inocenzo）和暹罗·扬·库普曼（Siem Jan Koopman），2021年。"常见和独特的条件波动因素：理论和经验证据,"廷伯根研究所讨论文件21-057/III，廷伯根研究所。
• Emanuele Bacchiocchi&Toru Kitagawa，2020年。"本地但非全球识别的SVAR,"CeMMAP工作文件CWP40/20，财政研究所微观数据方法与实践中心。
• Mikkel Bennedsen、Asger Lunde、Neil Shephard和Almut E.D.Veraart，2021年。"连续时间积分值拖网过程的推断与预测,"论文2107.03674，arXiv.org，2023年2月修订。
• 维克托·阿吉雷加比里亚（Victor Aguirregabiria）和耶稣·卡罗（Jesus Carro），2021年。"固定效应动态离散选择模型中平均边际效应的识别,"工作文件tecipa-701，多伦多大学经济系。
• Giuseppe Cavaliere&Zeng Hua Lu&Anders Rahbek&Yuhong Yang，2021年。"不等式约束参数空间下的MinP得分检验,"论文2107.06089，arXiv.org。
• Alexander Mayer和Dominik Wied，2021年。"具有外生协变量的因子Copula模型的估计和推断,"论文2107.03366，arXiv.org，2022年12月修订。
• 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）、廖元（Yuan Liao）和朱殷楚（Yinchu Zhu），2021年。"低水位模型的推断,"论文2107.02602，arXiv.org，2023年1月修订。
• 保罗·高尔基（Paolo Gorgi）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和朱莉娅·绍姆伯格（Julia Schaumburg），2021年。"具有动态因子系数和条件异方差的向量自回归,"廷伯根研究所讨论文件21-056/III，廷伯根研究所。
• Julian Hinz和Amrei Stammann和Joschka Wanner，2021年。"广泛贸易差额中的国家依赖和未观察到的异质性,"CEPA讨论文件36，经济政策分析中心。
• Andrew Chesher和Adam Rosen，2020年。"相互依赖离散选择的计量经济学模型及其在市场结构中的应用,"CeMMAP工作文件CWP25/20，财政研究所微观数据方法与实践中心。
• Bo E.Honoré&An ureo de Paula，2021年。"简单二进制结果面板数据模型中的识别,"CeMMAP工作文件CWP14/21，财政研究所微观数据方法与实践中心。
• Matteo Barigozzi&Giuseppe Cavaliere&Lorenzo Trapani，2020年。"无穷方差协整秩的确定,"讨论文件2001年20月，诺丁汉大学格兰杰时间序列计量经济中心。
• 布迪·苏里亚，2021年。"一类新的具有状态切换和路径依赖的条件马尔可夫跳过程：性质和极大似然估计,"论文2107.07026，arXiv.org。
• Richard Davis和Serena Ng，2021年。"灾害型冲击动态效应的时间序列估计,"论文2107.06663，arXiv.org，2022年3月修订。
• Dong Young Lim，2021年。"神经频率严重性模型及其在保险索赔中的应用,"论文2106.10770，arXiv.org，2024年2月修订。
• 克里斯蒂安·哈夫纳，2021年。"非正态统计推断教学,"LIDAM讨论文件ISBA2021027年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
• 北川彻鲁，2020年。"仪器独立性下潜在结果分布的识别区域,"CeMMAP工作文件CWP23/20，财政研究所微观数据方法与实践中心。
• 郝世明，2021。"真正的结构变化，虚假的治疗效果？一种从结构变化中分离处理效果的新方法,"MPRA纸108679，德国慕尼黑大学图书馆。
• Brantly Callaway&Andrew Goodman-Bacon&Pedro H.C.Sant’Anna，2021年。"差异-连续治疗的差异,"论文2107.02637，arXiv.org，2024年1月修订。
• Yannick Hoga和Timo Dimitriadis，2021年。"测量误差下的等条件预测能力测试,"论文2106.11104，arXiv.org。
• Christoph Breunig和Patrick Burauel，2021年。"无外部变化的反向因果关系的可测试性,"论文2107.05936，arXiv.org，2024年4月修订。
• 阿戈斯顿·雷古利，2021年。"回归不连续设计中的非均匀处理效应,"论文2106.11640，arXiv.org，于2021年10月修订。
• Bodha Hannadige，Sium&Gao，Jiti&Silvapulle，Mervyn&Silvappulle，Param，2021年。"混合使用平稳和非平稳预测器的时间序列预测,"MPRA纸108669，德国慕尼黑大学图书馆，2021年4月30日修订。
• Clémençon，Stéphan&Jalalzai，Hamid&Sabourin，Anne&Sté）&Segers，Johan，2021年。"统计学习应用中经验角度测量的浓度界,"LIDAM讨论文件ISBA2021023年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
• Marzio Di Vece、Diego Garlaschelli和Tiziano Squartini，2021年。"网络引力模型：整合最大熵和计量经济学方法,"论文2107.02650，arXiv.org，2022年5月修订。
• Denuit，Michel&Trufin，Julien&Verdebout，Thomas，2021年。"通过应用程序与模型的比较测试更积极的期望相关性,"LIDAM讨论文件ISBA2021021年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
• 卡索利、恰拉和卢切蒂，里卡多（杰克），2021年。"通过动态因子模型对协整时间序列进行永久传递分解，并应用于商品价格,"FEEM工作文件312367，Eni Enrico Mattei基金会（FEEM）。
• Fabrizio Cipollini和Giampiero M.Gallo，2021年。"乘法误差模型：20年,"论文2107.05923，arXiv.org。
• Levon Barseghyan&Francesca Molinari&Matthew Thirkett，2020年。"有限考虑风险下的离散选择,"CeMMAP工作文件CWP28/20，财政研究所微观数据方法与实践中心。
• 马克·鲁宾，2021年。"在多次测试中何时调整alpha：考虑析取、连接和单独测试,"MetaArXiv公司下午6点，开放科学中心。
• Mark Kamstra和Ruoyao Shi，2021年。"关于GRS测试的注释,"工作文件202111，加州大学河滨分校，经济系。
• Benoit Chèze&Charles Collet&Anthony Paris，2021年。"离散选择实验的估计：理论基础,"工作文件哈尔-03262187，哈尔。