作者
上市的:- 科普曼,暹粒
- Kräussl,罗马
- 安德烈·卢卡斯
摘要
我们在一个基于强度的框架内研究了信贷周期与宏观经济基本面之间的关系。利用标准普尔1980-2005年期间美国企业的评级转换和违约数据,我们直接从微观评级数据估计信贷周期。我们将这个周期与商业周期、银行贷款条件和金融市场变量联系起来。与之前的研究一致,这些变量似乎可以解释信贷周期的一部分。作为我们的主要贡献,我们测试了这些模型的正确动态规范。在所有情况下,正确动态规范的假设都被强烈拒绝。此外,考虑到动态误区,许多被认为可以解释信贷周期的变量最终都是无关紧要的。主要的例外是GDP增长,以及在一定程度上的股票回报和股票回报波动。然而,它们的经济意义似乎很低。这引发了宏观经济基本面如何解释违约和评级动态的困惑
建议引文
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此项目的其他版本:
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