作者
上市的:- 詹姆斯·杜宾
(伦敦政治经济学院统计系)
- 科普曼,暹粒
(阿姆斯特丹自由大学计量经济学系)
摘要
这篇优秀的文本提供了时间序列分析的状态空间方法的综合处理。状态空间时间序列模型的显著特点是,观测值被视为由不同的组件组成,例如趋势、季节、回归元素和扰动项,每个组件都是单独建模的。这种方法产生的技术非常灵活,能够处理比目前用于时间序列分析的主要分析系统Box-Jenkins ARIMA系统更广泛的问题。这本书为时间序列分析实践课程的开发提供了一个极好的来源。
建议引用
杜宾、詹姆斯和科普曼,暹罗,2001年1月。"状态空间方法的时间序列分析,"OUP目录,牛津大学出版社,编号9780198525343。手柄:RePEc:oxp:obooks:9780198523543
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