报告NEP-ETS-2021-01-25
玛丽亚·阿特莫娃(Maria Artemova)、弗朗西斯科·布拉斯克斯(Francisco Blasques)、暹粒·扬·库普曼(Siem Jan Koopman)和张兆坤(Zhaokun Zhang),2021年。 " 变化世界中的预测:从大衰退到新冠肺炎疫情 ," 廷伯根研究所讨论文件 21-006/III,廷伯根研究所。 Arnab Bhattacharjee和Jan Ditzen以及Sean Holly,2021年。 " 空间和时空误差校正、网络和常见相关效应 ," BEMPS-博赞经济与管理论文系列 波赞自由大学经济与管理学院BEMPS76。 Joshua C.C.Chan和Xuewen Yu,2020年。 " 具有随机波动性的大型贝叶斯VAR的快速精确变分推理 ," CAMA工作文件 2020-108年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。 Li,Chenxing&Maheu,John M,2020年。 " 多元GARCH-Jump混合模型 ," MPRA纸 104770,德国慕尼黑大学图书馆。 安东尼奥·帕西菲科,2020年。 " 具有多元时变波动性的结构面板贝叶斯VAR,用于联合处理结构变化、政策制度变迁和内生性问题 ," MPRA纸 104292,德国慕尼黑大学图书馆。 项目repec:kan:wppaper:202105不再列在IDEAS上 格雷·戈登,2020年。 " 有效VAR离散化 ," 工作文件 20-06,里士满联邦储备银行。 Bruno P.C.Levy&Hedibert F.Lopes,2021年。 " 多元预测中的动态排序学习 ," 论文 2101.04164,arXiv.org,2021年11月修订。 蔡宗武,刘西元,2021。 " 用函数系数因子增强VAR模型解决价格难题 ," 理论与应用经济学工作论文系列 202106,堪萨斯大学经济系,于2021年1月修订。 Joshua C.C.Chan和Edouard Wemy,2020年。 " 全要素生产率与投资相对价格的未观察成分模型 ," CAMA工作文件 2020-109年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。