报告NEP-ETS-2012-08-23
这是的存档NEP-ETS公司,关于计量经济学时间序列领域新工作文件的报告。尹勇(音)发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ETS中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- 拉努尔·查菲丁(Lanouar Charfeddine)和多米尼克·盖根(Dominique Guegan),2012年。"中断或长记忆行为:一项实证研究,"巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers)哈尔什-00722032,哈尔。
- Dominique Guegan和Philippe de Peretti,2012年。"检测时间序列时间非均匀性的综合检验,"巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers)哈尔什-00721327,哈尔。
- 哈维尔·瓦尔德(Javier Hualde),2012年。"分数协整中协整秩的估计,"特拉巴霍文件-拉盖克经济部-普瓦拉大学1205年,纳瓦拉普布利卡大学经济部。
- Karlsson,Sune,2012年。"贝叶斯向量自回归预测,"工作文件2012年12月12日,厄勒布罗大学商学院。
- 项目repec:dgr:uvatin:20120042不再列在IDEAS上
- Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Andre Lucas,2012年。"单变量广义自回归得分过程的平稳性和遍历性,"廷伯根研究所讨论文件2004年5月12日,廷伯根研究所。
- 项目repec:dgr:uvatin:20120008不再列在IDEAS上
- Geert Mesters和Siem Jan Koopman,2012年。"具有截面和时间随机效应的广义动态面板数据模型,"廷伯根研究所讨论文件2014年3月18日修订,廷伯根研究所,12-009/4。
- Yves Dominicy&Siegfried Hörmann&David Veredas&Hiroaki Ogata,2012年。"平稳过程的边缘分位数,"工作文件西班牙银行1228号。
- Lorenzo Ricci和David Veredas,2012年。"TailCoR公司,"工作文件西班牙银行1227。
- 富恩特斯、朱丽叶和蓬塞拉、皮拉尔和罗德里格斯、朱利奥,2012年。"用于宏观经济预测的时间序列稀疏偏最小二乘法,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统ws122216,马德里卡洛斯三世大学,埃斯塔德学院。
- 物品repec:ner:carlos:info:hdl:10016/15032不再列在IDEAS上
- Michael Connolly和Taeyong Doh,2012年。"随机波动时变参数VAR的状态空间表示与估计,"研究工作文件RWP 12-04,堪萨斯城联邦储备银行。
- Mark J.Jensen和John M.Maheu,2012年。"贝叶斯半参数多元GARCH建模,"FRB亚特兰大工作文件2012-09年,亚特兰大联邦储备银行。
- 罗森·阿扎德·乔杜里(Rosen Azad Chowdhury)和比尔·罗素(Bill Russell),2012年。"结构突变下的差分、系统和“双D”GMM面板估计,"邓迪经济学讨论论文268,邓迪大学经济研究。
- 朱,柯,2012。"ARMA-GARCH模型的拟极大指数似然估计混合组合检验,"MPRA纸40382,德国慕尼黑大学图书馆。
- 贾奎森·K·加林贝蒂,2012年。"关于ARIMA最优预测属性的教程注释,"MPRA纸40303,德国慕尼黑大学图书馆,2012年7月27日修订。
- Bildirici,Melike&Ersin,Øzgür,2012年。"经济学中的非线性波动模型:平稳过渡和神经网络增强的GARCH、APGARCH,FIGARCH和FIAPGARCH模型,"MPRA纸40330,德国慕尼黑大学图书馆,2012年5月修订。