作者
上市的：- 加布里埃尔·加拉蒂
（荷兰德兰银行DNB）
- 伊尔玛·辛德雷安托
（荷兰德兰银行DNB）
- 暹粒·扬·库普曼
（荷兰阿姆斯特丹VU大学）
- 马伦特·弗莱克
（荷兰海牙中央计划局）
摘要
我们采用一个未观察到的成分时间序列模型来提取1970年至2014年期间美国和五大欧元区国家的金融周期。我们发现，信贷、信贷与国内生产总值比率和房价都有中期周期，它们具有一些共同的统计特性。我们表明，金融周期比商业周期更长、更充足，其长度和幅度随时间和国家的不同而不同。
建议引用
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IDEAS上列出的参考文献
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。- Gabriele Galati和Irma Hindrayanto以及Siem Jan Koopman和Marente Vlekke，2016年。"用基于模型的过滤器衡量金融周期：美国和欧元区的经验证据,"DNB工作文件495，荷兰中央银行，研究部。
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