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日电价的周期季节Reg-ARFIMAGARCH模型

作者

上市的：
  • 科普曼，暹粒
  • 乌姆斯，马吕斯
  • M.Angeles卡内罗

摘要

这篇讨论论文在《美国统计协会杂志》（2007）上发表了一篇文章。第102卷，第477期，第16-27页。考虑了具有自回归条件异方差误差的动态长记忆回归模型的新的周期扩展，用于日电价的分析。采用近似最大似然法同时估计了具有均值和方差规范的模型参数。这些方法是针对1200到4400个每日价格观测的时间序列实施的。除了价格的持续性、异方差性和极值观察外，一项新的经验发现是，周内周期性在电力现货价格的自方差函数中的重要性。特别是，我们的框架有效地模拟了挪威北欧电力交易所的日原木价格，该框架还扩展了解释变量。对于三个欧洲新兴电力市场（德国的EEX、法国的Powernext和荷兰的APX）的日原木价格而言，周期性也非常显著，这三个市场的持续性较差。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • 科普曼、暹粒-扬和乌姆斯、马吕斯和卡内罗，M.Angeles，2007年。"日电价的周期季节Reg-ARFIMAGARCH模型,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第102卷，第16-27页，3月。
    • 手柄：RePEc:bes:jnlasa:v:102:y:2007:p:16-27
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    大多数相关项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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