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未观测成分和时间序列计量经济学

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上市的：
  • 科普曼，暹粒
    （阿姆斯特丹VU大学计量经济学教授）

  • 谢泼德，尼尔
    （哈佛大学经济学和统计学教授）

摘要

本卷从理论和方法学角度介绍了未观察成分（UC）时间序列模型的原始和最新研究。它还介绍了采用UC时间序列方法的实证研究。利用安德鲁·哈维的智力影响，这项工作涵盖了三个主要主题：未观测组件时间序列模型的理论和方法；未观测分量时间序列模型的应用；时间序列计量经济学和估计与测试。这些类型的时间序列模型在经济学、统计学、金融学、气候变化、工程学、生物统计学和体育统计学中有着广泛的应用。该卷有效地对坎特伯雷大学时间序列计量经济学的相关研究方向进行了关键审查，计量经济学家、时间序列统计学家、时间序列分析和预测从业者（政府、中央银行、商业）以及统计学研究人员和研究生都会感兴趣，计量经济学和工程。本卷的贡献者-克雷格·安斯利·法比奥·布塞蒂（Craig Ansley Fabio Busetti）、意大利银行彼得·德容（Piet de Jong）、麦格理大学弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）、宾夕法尼亚大学朱利亚诺·德罗西（Giuliano de Rossi）、麦格理证券公司加布里埃尔·佛罗伦萨大学（Gabriele Securities）、佛罗伦伦萨大学西蒙，剑桥大学朱尼·赫尔斯克分校、雅姆扬·库普曼大学、阿姆斯特丹大学塔贾纳·勒姆克分校、剑桥大学亚历山德拉·卢阿蒂分校、博洛尼亚大学骏马分校、阿拉巴马大学吉尔特·梅斯特斯分校、蓬佩乌·法布拉·查尔斯·纳尔逊大学、华盛顿大学朱卡·尼布隆分校、杰瓦斯卡拉·皮拉尔·蓬塞拉大学，马德里自治大学托马索·普罗埃蒂、托尔韦加塔·埃斯特·鲁伊斯大学、马德里卡洛斯三世大学恩里克·森塔纳·尼尔·谢泼德、哈佛大学安德烈亚·斯特拉、联邦储备系统詹姆斯·斯托克、哈佛大学卡米尔·伊尔马兹、科克大学

建议引用

  • Koopman，Siem Jan&Shephard，Neil（编辑），2015年。"未观测成分和时间序列计量经济学,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199683666。
    • 手柄：RePEc:oxp:obooks:9780199683666
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    引用人：

    1. 李梦恒和席姆·詹·库普曼，2021年。"具有随机波动性的未观测成分：基于仿真的估计和信号提取,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第36卷（5），第614-627页，8月。
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    3. 李梦恒（Mengheng Li）和暹粒（Siem Jan）（S.J.）科普曼（Koopman），2018年。"美国通货膨胀中随机波动的未观测成分：估计和信号提取,"廷伯根研究所讨论文件18-027/III，廷伯根研究所。
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    5. Ivan Mendieta Munoz和Mengheng Li，2019。"多元同时未观测成分模型及其异方差辨识,"犹他大学经济系工作文件系列2019_06，犹他大学经济系。
    6. Yunjong Eo、Luis Uzeda和Benjamin Wong，2023年。"从商品和服务部门的角度理解通货膨胀趋势,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第38卷（5），第751-766页，8月。
    7. Łukasz Lenart&Mateusz Pipien，2017年。"共同决定周期存在性的非参数检验：选定欧洲国家的案例,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第9卷（3），第201-241页，9月。
    8. Łukasz Lenart，2018年。"时变振幅确定性周期的贝叶斯推断：以欧洲国家的增长周期为例,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第10卷（3），第233-262页，9月。

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