@文章{JCM-22-371,author={江,李上和戴,敏},title={美式期权显式差分格式和二叉树方法的收敛性},journal={计算数学杂志},年份={2004},体积={22},数字={3},页数={371--380},抽象={本文研究美式期权定价的数值方法。我们利用数值分析和粘性解的概念,证明了显式差分格式和二叉树方法的一致收敛性。我们还证明了在上述近似下最优运动边界的存在性和收敛性。
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TY-JOUR公司美式期权显式差分格式和二叉树方法的T1-收敛性AU-Jiang,丽上AU-戴,敏JO-计算数学杂志VL-3级SP-371型EP-3802004年上半年陆军部-2004/06序号-22做-http://doi.org/UR-(欧元)https://global-sci.org/intro/article_detail/jcm/8857.htmlKW-美式选项,显式差分,二叉树方法,收敛性,数值分析,粘度解。AB公司-本文研究美式期权定价的数值方法。我们利用数值分析和粘性解的概念,证明了显式差分格式和二叉树方法的一致收敛性。我们还证明了在上述近似下最优运动边界的存在性和收敛性。
蒋丽上(Lishang Jiang)和戴敏(Min Dai)。(1970). 美式期权显式差分格式和二叉树方法的收敛性。计算数学杂志.22(3).371-380.数字对象标识:
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