@第{JCM-39-538条,author={郭广宝和赵卫东},title={Schwarz金融工程方法},journal={计算数学杂志},年份={2021},体积={39},数字={4},页数={538--555},抽象={提出了求解二阶倒向随机微分的Schwarz方法方程(2BSDEs)。我们将分析唯一性、收敛性、稳定性和所提方法的最优性。此外,还给出了几个仿真结果证明有效性;对2BSDE的几种应用进行了研究。它是从这些结果得出的结论是,所提出的方法在计算来自金融工程的2BSDE列表。
},issn={1991-7139},doi={https://doi.org/10.4208/jcm.2003-m2018-0115},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/jcm/19147.html}}
TY-JOUR公司T1-金融工程的施瓦兹方法AU-郭广保AU-赵卫东JO-计算数学杂志VL-4级SP-538型EP-5552021年上半年DA-2021/05序号-39做-http://doi.org/10.4208/jcm.2003-m2018-0115UR-(欧元)https://global-sci.org/intro/article_detail/jcm/19147.htmlKW-2BSDE,Schwarz方法,区域分解,粘度解,随机波动率模型。AB公司-提出了求解二阶倒向随机微分的Schwarz方法方程(2BSDEs)。我们将分析唯一性、收敛性、稳定性和所提方法的最优性。此外,还给出了几个仿真结果证明有效性;研究了2BSDE的几种应用。它是从这些结果可以得出结论,所提出的方法能够有效地计算来自金融工程的2BSDE列表。
Guangbao Guo和Weidong Zhao。(2021). 金融工程的施瓦兹方法。计算数学杂志.39(4).538-555.doi:10.4208/jcm.2003-m2018-0115
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