@第{AAMM-1-845条，作者＝{Lee，Spike T.和Sun，Hai Wei}，title={带跳期权定价的四阶紧边值方法}，journal={应用数学和力学进展}，年份={2009}，体积={1}，数字={6}，页码＝{845-861}，抽象={我们考虑跳跃扩散模型中的定价选项，该模型需要求解偏积分微分方程。离散化空间方向用四阶紧格式导出一个普通的线性系统微分方程。对于时间方向，我们利用有利的边界值方法由于其优越的稳定性。在此外，生成的大型稀疏系统可以通过带循环串型预处理器的GMRES方法。数值结果证明了我们方案的高阶精度和预处理GMRES方法。
},issn={2075-1354}，doi={https://doi.org/10.4208/aamm.09-m09S06},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/8401.html}}
TY-JOUR公司跳跃期权定价的T1-四阶紧边值方法AU-Lee，Spike T。AU-Sun、Hai-WeiJO-应用数学和力学进展VL-6SP-845EP-8612009年上半年陆军部-2009/01锡-1做-http://doi.org/10.4208/aamm.09-m09S06UR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/8401.htmlKW-偏积分微分方程，四阶紧致格式，边界值方法，预处理，Toeplitz矩阵。AB公司-我们考虑跳跃扩散模型中的定价选项，该模型需要求解偏积分微分方程。离散化空间方向用四阶紧格式导出一个普通的线性系统微分方程。对于时间方向，我们利用有利的边界值方法由于其优越的稳定性。在此外，生成的大型稀疏系统可以通过带循环串型预处理器的GMRES方法。数值结果证明了我们方案的高阶精度和预处理GMRES方法。
斯派克·T·李和孙海伟。(1970). 跳跃期权定价的四阶紧边值方法。应用数学与力学进展.1(6).845-861.doi:10.4208/aamm.09-m09S06
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