这项工作对不同的数值方法进行了比较研究对流主导情况下的Black-Scholes型偏微分方程(PDE),即,对于欧洲期权,如果无风险利率的比率在流体动力学中称为Péclet数的平方挥发度很高。对于亚洲期权,当“空间”变量,股价接近于零。
这里我们重点介绍三种方法:指数拟合格式,王氏有限体积法的修正专门为Black-Scholes方程和Kurganov-Tamor方案设计对于一般的对流扩散方程,这是首次应用期权定价问题。特别强调Kurganov-Tadmor,因为它的灵活性允许模拟多种类型的选项和它具有二次收敛性。对于Wilmott提出的还原技术,基于相似性约简和put-call提出了一种put-calll奇偶校验亚洲期权的平价表达式。最后,我们给出了不同(非线性)Black-Scholes偏微分方程的实验和比较。