@第{AAMM-1-529条,author={王,雷,肖,燕},title={带约束投资组合的对冲博弈或有索赔},journal={应用数学和力学进展},年份={2009},体积={1},数字={4},页数={529--545},抽象={游戏选项是一种美式选项,其附加功能是卖方可以在到期前的任何时候行使期权。在这个论文中,我们考虑了对冲博弈或有索赔问题(GCC)在两种情况下。对于投资组合不受约束的情况,我们提供单一无套利价格$P_0$。鉴于受限情况下,价格被区间替换无套利价格$[h{low},h{up}]$。对于投资组合对于一些闭合约束,我们给出了上涨价格和下跌对冲价格。最后,为了一个特别的游戏选项的类型,我们提供价格的显式表达式以及作家和持有者的最佳投资组合。
},issn={2075-1354},doi={https://doi.org/10.4208/aamm.09-m08h8},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/8384.html}}
TY-JOUR公司T1-具有约束投资组合的套期保值博弈或有债权AU-Wang、LeiAU-Xiao、YanJO-应用数学和力学进展VL-4级SP-529EP-5452009年上半年陆军部-2009/01锡-1做-http://doi.org/10.4208/aamm.09-m08h8UR-(欧元)https://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/8384.htmlKW-游戏选项,或有索赔,对冲,最优停止,自由边界。AB公司-游戏选项是一种美式选项,其附加功能是卖方可以在到期前的任何时候行使期权。在这个论文中,我们考虑了对冲博弈或有索赔问题(GCC)在两种情况下。对于投资组合不受约束的情况,我们提供单个无套利价格$P_0$。鉴于受限情况下,价格被区间替换无套利价格$[h{low},h{up}]$。对于投资组合对于一些闭合约束,我们给出了上涨价格和下跌对冲价格。最后,为了一个特别的游戏选项的类型,我们提供价格的显式表达式以及作家和持有者的最佳投资组合。
王磊和肖燕。(1970). 用有限投资组合对冲游戏或有索赔。应用数学与力学进展.1(4).529-545.doi:10.4208/aamm.09-m08h8
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