@第{AAMM-13-1384条，author={克利夫豪斯，A.Ehrhardt，M.和Günther，M.}，title={Heston模型下有效定价美式期权的ADI稀疏网格方法}，journal={应用数学和力学进展}，年份={2021}，体积={13}，数字={6}，页码={1384--1397}，抽象={金融研究的一个目标是确定金融市场上的公平价格。随着财务模型及其所基于的数据集变得越来越大，因此也越来越复杂，必须进一步开发金融工具，以适应新的复杂性，缩短运行时间并有效利用内存空间。在这里，我们展示了结合已知策略和合并新思想以进一步改进计算金融中的数值技术的效果。
本文将用于时间离散化的ADI（交替方向隐式）格式与稀疏网格方法和组合技术相结合。后一种方法大大减少了“空间”网格点的数量。所提出的使用Heston模型对美式期权进行估价的标准财务问题是为了说明我们的方法的优势，因为它可以很容易地适用于其他更复杂的模型。
},issn={2075-1354}，doi={https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0317},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/19427.html}}
今天Heston模型下有效美式期权定价的T1-ADI稀疏网格方法澳大利亚-克利夫豪斯。AU-埃尔哈特，M。AU-Günther，M。JO-应用数学和力学进展VL-6SP-1384EP-13972021年上半年DA-2021/08年序号-13做-http://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0317UR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/19427.htmlKW-稀疏电网、组合技术、美国选项、ADI、Heston模型。AB公司-金融研究的一个目标是确定金融市场上的公平价格。随着财务模型及其所基于的数据集变得越来越大，因此也越来越复杂，必须进一步开发金融工具，以适应新的复杂性，缩短运行时间并有效利用内存空间。在这里，我们展示了结合已知策略和合并新思想以进一步改进计算金融中的数值技术的效果。
本文将用于时间离散化的ADI（交替方向隐式）格式与稀疏网格方法和组合技术相结合。后一种方法大大减少了“空间”网格点的数量。所提出的使用Heston模型对美式期权进行估价的标准财务问题是为了说明我们的方法的优势，因为它可以很容易地适用于其他更复杂的模型。
A.Clevenhaus、M.Ehrhardt和M.Günther。(1970). Heston模型下美式期权有效定价的ADI稀疏网格方法。应用数学与力学进展.13(6).1384-1397.doi:10.4208/aamm。OA-2020-0317号
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