@第{AAMM-11-535条,author={Li,LimeiLapin,Alexander和Zhang,Shuhua},title={多维Black-Scholes模型的交替方向隐式有限元方法},期刊={应用数学与力学进展},年份={2019},体积={11},数字={2},页数={535--558},抽象={提出并研究了求解二维Black-Scholes期权定价模型的一种新的数值方法。该模型由含有混合导数的对流扩散算子的抛物型方程在矩形域上的Dirichlet初边值问题表示。对空间变量采用有限元法,对时间变量采用交替方向隐式(ADI)法进行近似。ADI格式基于半隐式近似。严格证明了所构造方案的稳定性和收敛性。所提供的计算结果证明了所提出的方法的有效性和高精度。
},issn={2075-1354},doi={https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2018-0144},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/12976.html}}
今天多维Black-Scholes模型的T1-交替方向隐式有限元方法AU-Li,利米澳大利亚-亚历山大·拉宾AU-Zhang、ShuhuaJO-应用数学和力学进展VL-2级SP-535型EP-5582019年上半年DA-2019/01年序号-11做-http://doi.org/10.4208/aamm.OA-2018-0144UR-(欧元)https://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/12976.htmlKW-Black-Scholes模型,有限元法,半隐式近似,交替方向法。AB公司-提出并研究了求解二维Black-Scholes期权定价模型的一种新的数值方法。该模型由含有混合导数的对流扩散算子的抛物型方程在矩形域上的Dirichlet初边值问题表示。对空间变量采用有限元法,对时间变量采用交替方向隐式(ADI)法进行近似。ADI格式基于半隐式近似。严格证明了所构造方案的稳定性和收敛性。计算结果表明了该方法的有效性和高精度。
李丽梅、亚历山大·拉宾和张书华。(2020). 多维Black-Scholes模型的交替方向隐式有限元方法。应用数学与力学进展.11(2).535-558.doi:10.4208/aamm。OA-2018-0144
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