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第10卷第2期
具有间断漂移的Fokker-Planck方程的二阶格式

张伯亚,陈亚明&宋和歌

高级申请。数学。机械。,10(2018年),第343-361页。

在线发布:2018-10

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  • 摘要

发展了二阶有限差分格式来求解具有干摩擦的布朗运动的Fokker-Planck方程,这是随机分段光滑系统最简单的模型之一。对于具有间断漂移的Fokker-Planck方程,利用有限体积法导出了显式和隐式二阶格式。证明了所提方案在单变量(仅与速度有关)和双变量(与速度和位移有关)情况下都是稳定的。对这两种情况都进行了数值实验。使用所考虑模型的一些已知分析结果来确认方案的有效性和预期精度。

  • AMS主题标题

65M06、65M08、35Q84

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发展了二阶有限差分格式来求解具有干摩擦的布朗运动的Fokker-Planck方程,这是随机分段光滑系统最简单的模型之一。对于具有间断漂移的Fokker-Planck方程,利用有限体积法导出了显式和隐式二阶格式。证明了所提出的方案在单变量(仅与速度有关)和双变量(与速度和位移有关)情况下都是稳定的。对这两种情况都进行了数值实验。使用所考虑的模型的一些已知分析结果来确认方案的有效性和期望的准确性。

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发展了二阶有限差分格式来求解具有干摩擦的布朗运动的Fokker-Planck方程,这是随机分段光滑系统最简单的模型之一。对于具有间断漂移的Fokker-Planck方程,利用有限体积法导出了显式和隐式二阶格式。证明了所提方案在单变量(仅与速度有关)和双变量(与速度和位移有关)情况下都是稳定的。对这两种情况都进行了数值实验。使用所考虑模型的一些已知分析结果来确认方案的有效性和预期精度。

张伯亚、陈亚明、宋和松。(2020). 具有间断漂移的Fokker-Planck方程的二阶格式。应用数学与力学进展.10(2).343-361.doi:10.4208/aamm。OA-2017-0098
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