@第{AAMM-4-259条，author={Nguyen，Mai Huong和Ehrhardt，Matthias}，title={能源市场中电力衍生品的建模和数值评估}，journal={应用数学和力学进展}，年份={2012}，体积={4}，数字={3}，页数={259--293}，抽象={在这项工作中，我们研究了模型中摆动期权的定价其中基础资产遵循跳跃-扩散过程。我们专注于将要应用的偏积分微分方程（PIDE）的推导摇摆合同并从基于树的支付中构造一个新的支付函数可在PIDE公式中用作初始条件的矩阵。用于估价摆动型导数我们发展了一个θ隐式显式差分格式使用积分部分的高斯求积方法离散PIDE。基于经典θ方法的已知结果证明了新的隐式-显式有限差分方法的解。各种数值例子说明了所提方法的可用性，并允许我们分析摆动期权对模型参数的敏感性。在特别是，行权数量、跳跃强度和股息的影响产量将进行深入调查。
},issn={2075-1354}，doi={https://doi.org/10.4208/aamm.10-m1133},url={http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/119.html}}
TY-JOUR公司T1-能源市场中电力衍生品的建模和数值评估AU-阮、麦洪AU-埃赫哈特，马提亚斯JO-应用数学和力学进展VL-3级SP-259欧洲药典-2932012年上半年DA-2012/04年序号-4做-http://doi.org/10.4208/aamm.10-m1133UR-（欧元）https://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/119.htmlKW-摆动选项、跳跃扩散过程、平均值转换、Black-Scholes方程、，能源市场，偏积分微分方程，θ方法，隐式-显式模式。AB公司-在这项工作中，我们研究了模型中摆动期权的定价标的资产遵循跳跃扩散过程。我们专注于将要应用的偏积分微分方程（PIDE）的推导摇摆合同并从基于树的支付中构造一个新的支付函数可以用作PIDE公式中的初始条件的矩阵。用于估价摆动型导数我们发展了一个θ隐式显式差分格式使用积分部分的高斯求积方法离散PIDE。基于经典θ方法的已知结果证明了新的隐式-显式有限差分方法的解。各种数值例子说明了所提方法的可用性，并允许我们分析摇摆期权对模型参数的敏感性。在特别是，行权数量、跳跃强度和股息的影响产量将进行深入调查。
Mai Huong Nguyen和Matthias Ehrhardt。(1970). 能源市场中电力衍生品的建模和数值评估。应用数学与力学进展.4(3).259-293.doi:10.4208/aamm.10-m1133
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