内容
2024年，第30卷，C期
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1-14 趋势持续和反持续过程的部分单边半参数推断 通过 Abadir、Karim M.和Distaso、Walter和Giraitis、Liudas -
15至35 阈值随机波动率模型的集成嵌套拉普拉斯逼近 通过 百慕大、P.de Zea&Marín、J.Miguel&Rue、Hávard&Veiga、Helena -
36-59 具有近弱辨识能力的GMM 通过 安托万、贝蒂尔和雷诺、埃里克 -
60-75 全球股票市场转折点建模 通过 阿赫勒格比、丹尼尔·费利克斯和比利奥、莫妮卡和卡萨林、罗伯托 -
76-95 数据分割算法：单变量均值变化及超越 通过 Cho、Haeran和Kirch、Claudia -
96-109 最大无限可分过程的精确模拟 通过 钟、彭和胡塞尔、拉斐尔和奥皮茨、托马斯 -
110-123 模糊k-Means：历史与应用 通过 费拉罗，玛丽亚·布里吉达 -
124-132 半参数不可忽略缺失数据建模的模型规范检验 通过 唐成勇
2024年第29卷C期
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1-15 自举长记忆时间序列：在低频估计器中的应用 通过 约苏·阿特切 -
16-30 大动态协方差矩阵的估计：一个选择性综述 通过 李德贵 -
31-48岁 协方差结构分析在经济学中的新发展 通过 Kazuhiko Hayakawa -
49-63 具有状态依赖时间变化转移概率的Markov-Switching模型 通过 Psaradakis、Zacharias和Sola、Martin -
64-87 欧元区新的宏观金融状况指数 通过 克劳迪奥·莫拉纳 -
88-112 在时间序列模型中结合长记忆和短记忆：最大似然估计的渐近相关性的作用 通过 Baillie、Richard T.和Cho、Dooyeon和Rho、Seunghwa -
113-131 新冠肺炎在金融网络中的传播：一个半参数矩阵回归模型 通过 Billio、Monica&Casarin、Roberto&Costola、Michele&Iacopini、Matteo -
132-149 产业关联性与商业周期协调 通过 吉辛格、艾米·Y·&欧阳、迈克尔·T·&索克、丹尼尔 -
150-168 线性混合效应模型中解释变异测度和模型选择的回顾与比较 通过 坎通尼（Cantoni）、伊娃（Eva）和杰科特（Jacot）、纳德日（Nadège）和吉列塔（Ghisleta）、保罗（Paolo） -
169-188 具有差分惩罚的鲁棒惩罚样条估计 通过 卡拉戈里迪斯（Kalogridis）、伊奥安尼斯（Ioannis）和范艾尔斯（Van Aelst）、斯特凡（Stefan） -
189-205 避免任意显著性水平的异常检测信息准则 通过 Riani、Marco和Atkinson、Anthony Curtis和Corbellini、Aldo和Farcomeni、Alessio和Laurini、Fabrizio -
206-223 强大的交互式固定效果 通过 Boudt、Kris和Heyndels，Ewoud -
224-237 广义线性模型的快速最优子抽样概率逼近 通过 Lee、JooChul和Schifano、Elizabeth D.和Wang、HaiYing -
238-251 基于整数参数估计线性模型的扩展Babai方法 通过 Chang、Xiao-Wen和Chen、Zhilong和Wen、Jinming -
252-260 关于散布矩阵特征值的多元符号检验 通过 Bernard、Gaspard和Verdebout、Thomas -
261-281年 基于Cholesky的多元高斯回归 通过 马斯金斯基（Muschinski）、托马斯（Thomas）和迈尔（Mayr）、乔治（Georg J.）和西蒙（Simon）、托尔斯滕（Thorsten）和乌姆劳夫（Umlauf
2023年第28卷C期
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1-29 风险溢出中的网络：多元GARCH视角 通过 Billio、Monica&Caporin、Massimiliano&Frattarolo、Lorenzo&Pelizzon、Loriana -
30-46 已实现GARCH型模型的贝叶斯估计及其在金融尾部风险管理中的应用 通过 Chen、Cathy W.S.和Watanabe、Toshiaki和Lin、Edward M.H。 -
47-62 具有动态潜在变量的ARCH-M模型的贝叶斯分析 通过 宋泽芳、宋新元、李元 -
63至80 面板结果的因子增强贝叶斯治疗效应模型 通过 瓦格纳（Wagner）、赫尔加（Helga）和弗吕瓦特·施纳特（Frühwirth-Schnatter）、西尔维亚（Sylvia）和雅各比（Jacobi）、莉安娜（Liana） -
81-104 隐式连词：综述 通过 迈克尔·斯坦利·史密斯 -
105-119 有效年龄模型及相关非参数和半参数方法综述 通过 埃里克·博特纳 -
120-137 基于copula的二项时间序列马尔可夫链模型下的变点估计 通过 Emura、Takeshi和Lai、Ching-Chieh和Sun、Li-Hsien -
138-154年 部分正交分块三电平响应面设计 通过 格罗·曼（Großmann）、海科（Heiko）和吉尔穆尔（Gilmour）、史蒂文·G。 -
155-162 解析求解A-最优设计的数值方法 通过 陈、平阳和陈、雷兵和陈、于诗和黄、翁记 -
163-172 分块设计的多目标优化 通过 博罗蒂（Borrotti）、马特奥（Matteo）和桑博（Sambo）、弗朗西斯科（Francesco）和米洛纳（Mylona）、卡利奥皮（Kalliopi）
2023年第27卷C期
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1-15 预测大型投资组合的价值-风险和预期短缺：一般动态因子模型方法 通过 哈林、马克和特鲁西奥斯、卡洛斯 -
16-35 敏感二元数据的多变量随机响应模型 通过 Chu、Amanda M.Y.和Omori、Yasuhiro&So、Hing-you&So和Mike K.P。 -
36-61 时间序列中的稳健协方差矩阵估计：综述 通过 平川，Masayuki -
62-82 高频时间序列中的季节性 通过 Proietti、Tommaso和Pedregal、Diego J。 -
83-101 矩阵变量时间序列的双向转换因子模型 通过 Gao，Zhaoxing和Tsay，Ruey S。 -
102-119 具有影响观测值的经验Bayes模型平均：调整Zellner g先验以获得预测稳健性 通过 Hans、Christopher M.和Peruggia、Mario和Wang、Junyan -
120-135 内尖峰和板贝叶斯非参数模型 通过 Canale、Antonio&Ligoi、Antonio＆Nipoti、Bernardo&Prünster、Igor -
136-160 保模和反模循环分布的贝叶斯估计 通过 Abe、Toshihiro和Miyata、Yoichi和Shiohama、Takayuki -
161-172 使用g−priors进行中介和调节的贝叶斯分析 通过 Galharret、Jean-Michel和Philippe、Anne -
173-196 条件边际期望短缺的Weissman型估计 通过 Goegebeur、Yuri和Guillou、Armelle和Ho、Nguyen Khanh Le和Qin、Jing
2023年第26卷C期
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3-16 高维动态因子模型：选择性调查和未来研究方向 通过 里皮、马可和迪斯特、曼弗雷德和安德森、布莱恩 -
17-30 套利定价理论、随机贴现因子和投资组合风险溢价的估计 通过 Pesaran、M.Hashem和Smith、Ron P。 -
31-51 回归模型的稳健发现 通过 Castle、Jennifer L.和Doornik、Jurgen A.和Hendry、David F。 -
52-71 线性回归模型的快速聚类自举方法 通过 詹姆斯·麦金农。 -
72-83 动态Tobit模型 通过 Harvey、Andew和Liao、Yin -
84-98 计量经济学和统计学中的模糊集和（模糊）随机集 通过 阿纳·科鲁比和拉莫斯·瓜亚尔多、阿纳·贝伦 -
99-123 对平均值的愤怒——分布回归方法综述 通过 科尼布、托马斯·西尔伯斯多夫、亚历山大·萨夫肯、本杰明 -
124-138 从统计学角度看分类器的半监督学习 通过 阿福克、丹尼尔和麦克拉克伦、杰弗里·J。 -
139-152年 贝叶斯假设检验的一种新统计量 通过 Chen、Su和Walker、Stephen G。 -
153-160 当得分函数是恒等函数时——正态分布的特征描述 通过 克利斯朵夫·莱伊
2023年第25卷C期
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1-22 有限回归内生性和温和规则下的无工具推理 通过 Kiviet，Jan F。 -
23-38 可行面板GARCH模型：方差目标估计及实证应用 通过 阿赛，马纳布 -
39至48 关于多元连接函数的Rosenblatt型变换 通过 维多利亚州Evgeniy&Shamraeva Savinov -
51-65 多重插补数据的F和Beta统计组合规则 通过 阿肖克·乔拉西亚 -
66-86 利用功能数据分析构建儿童肥胖的多基因风险评分 通过 Craig、Sarah J.C.&Kenney、Ana M.&Lin、Junli&Paul、Ian M.&Birch、Leann L.&Savage、Jennifer S.&Marini、Michele E.&Chiaromonte、Francesca&Reimherr、Matthew L.&Makova、Kateryna D。 -
87-92 基于回顾样本的回归重建 通过 克里斯蒂安娜·卡索纳基（Christiana&Cox，D.R.）。 -
93-109 论统计推断中的相关性问题 通过 Mukhopadhyay、Subhadeep和Wang、Kaijun -
110-124 随机左向和右向非马尔可夫多状态模型中状态占据和转移概率的统计推断 通过 Nießl、Alexandra&Allignol、Arthur&Beyersmann、Jan&Mueller、Carina -
125-133 响应自适应设计的马尔可夫决策过程 通过 Yi、Yanqing和Wang、Xikui
2022年第24卷C期
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1-26 编织多年度谷歌高频趋势预测通货膨胀和消费 通过 约翰·布莱尔和汤姆斯·丁普夫 -
27-48 使用d藤和v变换的时间序列copula模型 通过 布拉特、马丁和麦克尼尔、亚历山大·J。 -
49-74 线性固定效应模型中严格外生性检验的局部幂 通过 亚历山大·迈耶 -
75-93 使用未知因子数和随机波动的动态因子模型预测GDP：贝叶斯方法 通过 张艺晓和余，辛迪L.和李，海涛 -
94-115 局部平稳框架下谱密度估计的收敛性 通过 拉斐尔·考卡 -
116-132 动态面板数据模型矩估计的偏差校正方法 通过 Breitung、Jörg和Kripfganz、Sebastian和Hayakawa、Kazuhiko -
133-150 高维Markowitz均值方差优化的谱校正估计 通过 Li、Hua和Bai、Zhidong和Wong、Wing-Keung和McAleer、Michael -
151-163 内生选择条件估计方程的半参数经验似然方法 通过 伊夫·伯杰和巴蒂利亚，瓦伦丁 -
164-182 ARMA点过程及其估计 通过 Schatz、Michael&Wheatley、Spencer&Sornette和Didier -
183-193 凸曲线函数平均值的同时置信带 通过 Gattone、Stefano Antonio&Fortuna、Francesca&Evangelista、Adelia&Di Battista、Tonio
2022年，第23卷，C期
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1-18 嵌套线性回归规范的系数差异测试 通过 麦金利·L·布莱克本。 -
19-35 AdaVol：一种自适应递归波动率预测方法 通过 Werge、Nicklas和Wintenberger、Olivier -
36-52 修正已实现波动率度量中的日内周期偏差 通过 Dette、Holger和Golosnoy、Vasyl和Kellermann、Janosch -
53-82 高频数据中的随机杠杆效应：基于傅里叶分析 通过 Curato、Imma Valentina和Sanfelici、Simona -
83-104 具有预定协变量的二元面板数据模型的条件推理 通过 皮奇尼、克劳迪娅·巴托卢奇、弗朗西斯科 -
105-127 基于Wishart随机波动率的因子状态空间模型分析商品期货 通过 Kleppe、Tore Selland和Liesenfeld、Roman和Moura、Guilherme Valle和Oglend、Atle -
128-146 能源消费与GDP：基于多层次横截面相关性的面板数据分析 通过 罗德里格斯·卡巴列罗（Rodríguez-Caballero）、卡洛斯·弗拉基米尔（Carlos Vladimir） -
147-164 基于生成神经网络的多元时间序列建模 通过 霍弗特、马吕斯和普拉萨德、阿维纳什和朱、穆 -
165-186 聚类数据分位数回归中的偏差调整估计 通过 巴塔吉奥拉、玛丽亚·劳拉和索伦森、海勒和托尔弗、安德斯和斯塔克、阿纳·马里亚 -
187-203 高维GARCH流程分割及其在价值风险中的应用 通过 Cho、Haeran和Korkas、Karolos K。
2022年，第22卷，C期
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3-16 Markov开关广义加性位置、规模和形状模型中的梯度增强 通过 Adam、Timo和Mayr、Andreas和Kneib、Thomas -
17-38 基于贝叶斯非参数混合的生存数据最优分层 通过 Corradin、Riccardo和Nieto-Barajas、Luis Enrique和Nipoti、Bernardo -
39-55 具有未观察到异质性的信用风险分层混合修复模型 通过 Dirick、Lore&Claeskens、Gerda&Vasnev、Andrey&Baesens、Bart -
56-66 马尔可夫链混合检测的渐近性 通过 菲茨帕特里克、马修和斯图尔特、迈克尔 -
67-97 基于自动微分的高斯混合Copula模型聚类和再现性分析的改进推理 通过 卡萨、西瓦·拉杰什和拉詹、瓦伊巴夫 -
98-123 基于语义微分尺度的序数变量混合模型 通过 马尼塞拉、玛丽卡和祖科洛托、保拉 -
124-135 用广义非线性模型混合建模经济增长中的多种机制 通过 Omerovic、Sanela和Friedl、Herwig和Grün、Bettina -
136-158 非高斯数据的藤蔓copula混合模型与聚类 通过 沙欣、奥兹格和查多、克劳迪娅 -
159-171 机器学习嵌入协变混合比回归的半参数混合 通过 薛嘉诚姚伟新 -
172-189 分组依赖结构和选择copula函数的Bayes非参数混合模型 通过 庄浩欣与刁，李群与易，格蕾丝·Y。
2022年第21卷C期
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1-18 估计大规模时变参数看似无关回归模型的另一种数值方法 通过 Hadjiantoni、Stella和Kontogiorghes、Erricos John -
19-37 条件价值风险的非参数copula方法 通过 Geenens、Gery和Dunn、Richard -
38-49 一些非线性时间序列模型的时间聚集 通过 Chan、Wai-Sum -
50-68 马尔可夫切换GARCH（1,1）模型的序贯蒙特卡罗似然推断 通过 Wee、Damien C.H.和Chen、Feng和Dunsmuir、William T.M。 -
69-95 非线性状态空间模型的推断：Markov-Switching多重分形模型不同方法的比较 通过 托马斯·卢克斯 -
96至111 VARMA模型估计量渐近性质的间接证明 通过 梅拉德，盖伊 -
114-130 基于分数的函数线性并发回归检验 通过 Ghosal、Rahul和Maity、Arnab -
131-158 极端条件期望的函数估计 通过 吉拉德（Girard）、斯特芬（Stéphane）和斯塔普勒（Stupfler）、吉勒（Gilles）和乌塞格利奥·卡里夫（Usseglio-Carleve）、安托万（Antoine） -
159-178 将概率密度函数建模为数据对象 通过 Petersen、Alexander和Zhang、Chao和Kokoszka、Piotr
2021年第20卷C期
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2月11日 基于核的波动率广义最小二乘 通过 Chronopoulos、Ilias&Kapetanios、George&Petrova、Katerina -
12月28日 在双重不对称GARCH–MIDAS–X模型中选择波动性成分的频率 通过 阿蒙多拉（Amendola）、亚历山德拉（Alessandra）和坎迪拉（Candila）、文森佐（Vincenzo）和加洛（Gallo）、吉安皮耶罗（Giampiero M.）。 -
29-45 用混合因果非因果自回归模型预测泡沫 通过 Hecq，Alain&Voisin，Elisa公司 -
46-61 长记忆下的固定带宽CUSUM测试 通过 温格、凯·莱斯金斯基、克里斯蒂安 -
62-86 通过置信集进行模型校准和验证 通过 斯里、拉斐洛和马蒂诺利、马里奥和塞奇、戴维德和森托里诺、萨缪尔 -
87-108 大时变参数模型的柔性混合先验 通过 尼科·豪森伯格 -
109-130 非对称核局部线性回归估计的偏态校正 通过 Funke、Benedikt和Hirukawa、Masayuki -
131-152 DAG和回归图上的迭代条件期望算法 通过 玛丽安娜·巴兰伊、马泰·博拉 -
153-165 随机缺失假设下可观测值的等效模型 通过 Hristache、Marian和Patilea、Valentin -
166-175 面板数据模型中带变点的分位数LASSO在期权定价中的应用 通过 马图什·马西亚克 -
176-201 时空协方差模型的分块欧几里德似然 通过 莫拉莱斯·奥尼亚特（Morales-Oñate）、维克托（Víctor）和克鲁杜（Crudu）、费德里科（Federico）和贝维拉夸（Bevilacqua）、莫雷诺（Moreno）
2021年第19卷C期
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1-21 周期变化下的Bootstrap季节单位根检验 通过 Zou，Nan&Politis，Dimitris N。 -
22-46 基于序贯蒙特卡罗的GARCH模型的有效贝叶斯估计 通过 Li、Dan和Clements、Adam和Drovandi、Christopher -
47-57 分数驱动波动率模型的有限样本最优性：一些蒙特卡罗证据 通过 Blasques、Francisco和Lucas、André和van Vlodrop、Andries C。 -
58-96 非线性时间序列的跳变系数模型 通过 乔泽克、帕维尔和古、赵辉 -
97-113 大混频VAR下的现播仿真平滑 通过 安卡格伦（Ankargren）、塞巴斯蒂安（Sebastian）和乔内斯（Jonéus）、保丽娜（Paulina） -
114-129 循环分数协整 通过 Voges、Michelle和Sibbertsen、Philipp -
130-150 基于哈密顿蒙特卡罗的单因子copula随机波动率模型的贝叶斯推断 通过 克鲁泽、亚历山大和查多、克劳迪娅 -
151-168 多元偏态分布的超参数EM算法 通过 Abe、Toshihiro和Fujisawa、Hironori和Kawashima、Takayuki和Ley、Christophe -
169-187 基于小波方法的条件异方差鞅差ARMA模型诊断检验 通过 李、林媛和公爵夫人、皮埃尔和刘、朱菲尔
2021年第18卷C期
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1-11 国家级工资菲利普斯曲线 通过 卡佩塔尼奥斯、乔治和普莱斯、西蒙和塔西奥、梅内拉奥斯和文图里、亚历克西亚 -
12-27 信贷利差变化中虚假的横截面依赖性 通过 Jaskowski、Marcin和McAleer、Michael -
29-43 隐状态数未知的隐马尔可夫结构方程模型的贝叶斯分析 通过 刘、合肥、宋新源 -
44-62 检测功能时间序列协方差结构的变化及其在fMRI数据中的应用 通过 Stoehr、Christina和Aston、John A D和Kirch、Claudia -
63-78 模糊环境下的一类双模聚类算法 通过 费拉罗、玛丽亚·布里吉达和佐丹尼、保罗和维奇、毛里齐奥 -
79-88 同方差多变量正态混合与异方差多变量正常混合的似然比检验 通过 聪、林、姚、卫新 -
第89页至第105页 使用降秩样条平滑器和概率分类器的高效表面光洁度缺陷检测 通过 Pya Arnqvist、Natalya和Ngendangenzwa、Blaise和Lindahl、Eric和Nilsson、Leif和Yu、Jun -
106-116 无套利期权市场中的分位数LASSO 通过 马图什·马西亚克 -
117-142 在线性回归中使用异方差-非一致或异方差-一致方差 通过 Sin，C.Y.（Chor-yiu）和Lee，Cheng-Few
2021年第17卷C期
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1-22 模型风险管理：伪模型的评估和治理 通过 古里鲁，C.和蒙福特，A。 -
23-34 动态回归模型中的空间变化稀疏性 通过 胡冠宇 -
35-63 连续内生回归二元响应模型的非参数工具变量估计 通过 Centorrino、Samuele和Florens、Jean-Pierre -
64-75 非平稳数据的受限公共因子模型评估 通过 迪奥里奥、弗朗西丝卡和法欣、斯特凡诺 -
76-94 使用HESSIAN方法的多元随机波动率 通过 McCausland、William&Miller、Shirley&Pelletier、Denis -
95年至106年 季节性长记忆过程的聚合 通过 del Barrio Castro、Tomás&Rachinger、Heiko -
107-129 具有结构突变和横截面相关性的面板协整秩检验 通过 阿尔索娃、安东尼亚和卡拉曼·厄萨尔、德尼兹·迪兰 -
130-144 离散最优L4单调逼近问题的O（n）算法 通过 德米特里奥，I.C。 -
145-155 集成非平衡空间结构支持向量机 通过 Liu、Xin和Yi、Grace Y.和Bauman、Glenn和He、Wenqing -
156-172 关于结构断裂时间序列的自适应群套索的一个注记 通过 Behrendt、Simon和Schweikert、Karsten
2020年，第16卷，C期
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1-27 基于DSGE的BVAR先验和拟贝叶斯DSGE估计 通过 Filippeli、Thomai和Harrison、Richard和Theodoridis、Konstantinos -
28-41 解释变量对收入的影响：一种可以更深入地了解收入差异的工具 通过 图茨、格哈德和伯杰、莫里茨 -
42-54 广义Gegenbauer长记忆随机波动模型的实现 通过 Asai、Manabu和McAleer、Michael和Peiris、Shelton -
55至68 存在多重高斯分量时独立结构激波的识别 通过 西蒙·马克桑德 -
69-90 广义双变量student-t Gegenbauer长记忆随机波动率杠杆模型研究：以比特币为重点的加密货币贝叶斯预测 通过 Phillip、Andrew&Chan、Jennifer&Peiris、Shelton -
91-107 具有时变波动率和高频数据的分数布朗市场 通过 拉希里（Lahiri）、阿纳尼亚（Ananya）和森（Sen）、里图帕纳（Rituparna） -
108-120 缺失数据的半参数推理：对异常值和模型错误的鲁棒性 通过 坎通尼、伊娃和德卢纳、泽维尔 -
121-135 参数空间边界上尾部相关参数的假设检验 通过 安娜·基里略克 -
136-147 可能指定错误的层次多项式边际模型的选择检验 通过 罗伯特·科伦比 -
148-167 动态相关的柔性copula模型及其在金融数据中的应用 通过 Krupskii、Pavel和Joe、Harry
2020年，第15卷，C期
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3-29 用于滞后因变量模型的短面板误差自相关迭代估计校正 通过 伦贝特·德·布兰德 -
30-45 半参数面板数据模型的组合估计 通过 Huang、Bai和Lee、Tae Hwy和Ullah、Aman -
46-66 单方程和SUR系统的异方差分层双向EC模型 通过 柏拉图尼、西尔维娅和巴比里、劳拉和莫罗、丹尼尔和斯科凯、保罗 -
67-83 稳定的随机广义自回归条件异方差模型 通过 Sampaio、Jhames M.和Morettin、Pedro A。 -
85-103 基于copula的非线性谱域依赖模型及其在大鼠局部场电位中的应用 通过 Fontaine、Charles&Frostig、Ron D.&Ombao、Hernando -
104-116 贝叶斯纵向谱估计在静止状态fMRI数据分析中的应用 通过 Dai、Ning和Jones、Galin L.和Fiecas、Mark -
117-135 多试验脑信号差分连通性的层次贝叶斯模型 通过 胡、乐川和吉尼达尼、米歇尔·福廷、诺伯特·J·奥姆鲍、埃尔南多
2020年，第14卷，C期
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1-23 噪声数据的鲁棒前沿估计：Tikhonov正则化方法 通过 Daouia、Abdelaati和Florens、Jean-Pierre和Simar、Léopold -
24-37 适用于需求模型的样条函数类 通过 里奇，杰佩 -
38-48 带期望修正的DSGE模型中的Bootstrap滞后选择 通过 乔瓦尼·安吉里尼 -
49-62 已实现投资组合权重的统计推断 通过 Golosnoy、Vasyl&Schmid、Wolfgang&Seifert、Miriam Isabel&Lazariv、Taras -
63-73 检测财务困境的市场排名指标 通过 菲奇尼、西尔维亚和马吉、马里奥和乌贝蒂、皮耶保罗 -
74-88 精确且稳健的推断 通过 埃尔维齐奥·隆切蒂 -
89-111 I-priors回归 通过 Wicher P·伯格斯马 -
112-130 多元线性预测问题：基于模型的直接滤波解 通过 McElroy、Tucker S.和Wildi、Marc -
131-144 高维数据的简单尺度不变二样本检验 通过 张亮朱天明张金婷 -
145-158 多变量序数结果反应态度的主观异质性 通过 西蒙、罗萨里亚和图茨、格哈德和伊安纳里奥、玛丽亚
2020年，第13卷，C期
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2-15 仿射项结构模型的GMM估计 通过 赫卢斯科娃、雅罗斯拉发和索格纳、利奥波德 -
16-45 微观计量动态面板数据方法：模型规范和选择问题 通过 Kiviet，Jan F。 -
46-68 与已实现指标、杠杆率和内生性的多重块动态等相关 通过 久泽、尤塔和奥莫里、靖国 -
69-83 VAR模型脉冲响应函数的联合置信带构造——综述 通过 Lütkepohl、Helmut&Staszewska-Bystrova、Anna&Winker、Peter -
84-105 非对称随机波动率模型：性质和基于粒子滤波的模拟最大似然估计 通过 毛、秀平和Czellar、维罗妮卡和鲁伊斯、埃丝特和维加、海伦娜 -
106-124 差异掉期收益、风险溢价和极端市场条件 通过 Rombouts、Jeroen V.K.和Stentoft、Lars和Violante、Francesco -
125-136 功能反应模型的二次回归 通过 松井秀树 -
137-174 对数广义Weibull-tail模型的极值分位数估计 通过 阿尔伯特、克莱门特和杜特福、安妮和加德斯、劳伦特和吉拉德、斯特芬 -
175-196 基于谱密度算子核lag-window估计的通用白噪声检验 通过 Characiejus、Vaidotas和Rice、Gregory
2019年第12卷C期
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1-24 1772–2016年英格兰中部月气温序列的季节平均自回归模型和季节性 通过 何、昌黎和康、健和特拉斯维塔、蒂莫·张、舒华 -
25岁至41岁 混频状态空间模型的粒子滤波、学习和平滑 通过 Leippold、Markus和Yang、Hanlin -
42-65 高维动态条件协方差矩阵的正则化半参数估计 通过 克劳迪奥·莫拉纳 -
66-77 长记忆的局部Whittle估计：标准与偏差减少技术 通过 加西亚·恩里克斯、哈维尔和华尔德、哈维尔 -
78-145 农业期货市场交易量、波动性和未平仓利率之间的动态关系：贝叶斯时变系数方法 通过 罗伯特·L·苏达（Robert L.Czudaj）。 -
148-166年 平方分布产生的一类连接函数：性质和推论 通过 Quessy、Jean-François和Durocher、Martin -
167-180 两阶段最大似然估计模型选择的Copula信息准则 通过 Ko、Vinnie&Hjort、Nils Lid -
181-197 多元时间序列数据的柔性动态藤蔓copula模型 通过 Acar、Elif F.&Czado、Claudia&Lysy、Martin -
198-216 建模已实现方差与藤蔓的时间相关性 通过 Czado、Claudia&Ivanov、Eugen&Okhrin、Yarema
2019年第11卷C期
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1至21 具有高度共线回归变量的线性回归模型的贝叶斯分析 通过 Pesaran、M.Hashem和Smith、Ron P。 -
22-42 使用通用和市场特定组件模拟Euro STOXX 50波动性 通过 Cipollini、Fabrizio和Gallo、Giampiero M。 -
43-62 混合区间实现方差：股票价格波动的稳健估计 通过 萨顿（Sutton）、麦克斯韦（Maxwell）和瓦斯涅夫（Vasnev）、安德烈（Andrey L.）和格拉赫（Gerlach）、理查德（Richard） -
63-82 具有公共因子的异质面板模型的两阶段估计 通过 卡罗来纳州卡斯特罗蒂蒂和罗西、爱德华多和特拉帕尼、洛伦佐 -
83-104 具有移动平均误差的交互效应动态面板模型的因子分析方法 通过 诺库特、米尔达和韦斯特伦德、约阿金 -
105-115 部分功能面板回归中的参数区域 通过 Liebl，Dominik&Walders，Fabian公司 -
116-129 自适应半参数M分位数回归 通过 Otto-Sobotka、Fabian&Salvati、Nicola&Ranalli、Maria Giovanna&Kneib、Thomas -
130-144 利用马蹄形先验实现贝叶斯向量自回归的简约性 通过 Follett、Lendie和Yu、Cindy -
145-157 符号约束广义线性模型的Oracle不等式 通过 Koike、Yuta和Tanoue、Yuta
2019年第10卷C期
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1-8 相关观测值的符号检验 通过 Brown、Donald和Ibragimov、Rustam -
9-26 密度比排序的改进bootstrap检验 通过 Beare、Brendan K.和Shi、Xiaoxia -
27-52 基于单变量估计的向量滑动平均模型的闭式结果 通过 Poloni、Federico和Sbrana、Giacomo -
53-70 关于接受边缘效应（用于Z2中ARMA型过程的推断） 通过 Dimitriou Fakalou，Chrysola（金秀拉）