作者
摘要
给出了对数似然比检验统计量在一般双组分混合模型下检验一组分和两组分时，在原假设下不具有极限齐次分布，而是概率趋于无穷大的充分条件。当成分密度描述连续时间、离散状态空间的马尔可夫链时，验证了这些条件，并通过一组公司债券评级随时间迁移的参数自举模拟对结果进行了说明。在一个简单的两种状态下，导出了精确的极限分布，其中一种状态是吸收状态，这导致了一个右感知指数尺度混合模型。在这种情况下，当以样本量中对数增长的函数为中心时，统计值具有Gumbel极值类型的极限分布，而不是叉方分布。
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DOI:10.1016/j.ecosta.2021.11.004
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