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用混合因果非因果自回归模型预测泡沫

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  • 阿兰·赫克
  • 伊丽莎·沃辛

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使用混合因果非因果模型，即具有滞后和超前成分的时间序列模型，研究局部爆炸过程的密度预测。在缺乏大范围潜在误差分布的预测密度的理论表达式的情况下，使用蒙特卡罗模拟对两种近似方法进行了分析和比较。重点是预测泡沫爆发期间转折点的提前一步概率。深入的分析为在极端事件中使用这些近似方法提供了一些指导，并建议同时考虑这两种方法，因为它们共同携带了更多信息。该分析以镍价格为例进行了说明，重点是金融危机泡沫。

建议引用

  • Hecq，Alain&Voisin，Elisa，2021年。"用混合因果非因果自回归模型预测泡沫,"计量经济与统计爱思唯尔，第20卷（C），第29-45页。
    • 手柄：RePEc:eee:ecosta:v:20:y:2021:i:c:p:29-45
    DOI:10.1016/j.ecosta.2020.03.007
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    引用人：

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    4. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2023年。"用混合因果非因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌,"计量经济学进展，摘自：《纪念Joon Y.Park的论文：实证应用中的计量经济学方法》，第45卷，第209-233页，翡翠集团出版有限公司。
    5. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2022年。"混合因果自回归模型的谱估计,"论文2211.13830，arXiv.org。
    6. Gianluca Cubadda&Francesco Giancaterini&Alain Hecq&Joann Jasiak，2023年。"非因果过程广义协方差估计的优化,"论文2306.14653，arXiv.org，2024年1月修订。
    7. 金伟峰，2023。"基于分位数自回归的不可用性测试,"论文2301.02937，arXiv.org。
    8. 弗里斯，塞巴斯蒂安，2018。"非因果阿尔法稳定过程的条件矩和泡沫破裂概率的预测,"MPRA纸97353，德国慕尼黑大学图书馆，2019年11月修订。
    9. Christian Gourieroux&Joann Jasiak&Michelle Tong，2021年。"基于卷积的过滤和预测：在WTI原油价格中的应用,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（7），第1230-1244页，11月。
    10. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·伊斯勒（Joao Issler）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2022年。"通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数：巴西的应用,"论文2205.00924，arXiv.org，2022年7月修订。

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    2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2022年。"混合因果自回归模型的谱估计,"论文2211.13830，arXiv.org。
    3. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·伊斯勒（Joao Issler）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2022年。"通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数：巴西的应用,"论文2205.00924，arXiv.org，2022年7月修订。
    4. 弗里斯，塞巴斯蒂安，2018年。"非因果阿尔法稳定过程的条件矩和泡沫破裂概率的预测,"MPRA纸97353，德国慕尼黑大学图书馆，2019年11月修订。
    5. 贝克·弗雷德里克（Frédérique Bec）、海诺·博恩·尼尔森（Heino Bohn Nielsen）和萨拉·塞迪（Sarra Saídi），2020年。"混合因果-非因果自回归：估计和单位根检验中的双峰问题,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第82（6）卷，第1413-1428页，12月。
    6. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。
    7. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Gabriele Mingoli，2023年。"具有随机趋势和混合因果非因果动力学的时间序列的观测驱动滤波器,"廷伯根研究所讨论文件23-065/III，廷伯根研究所。
    8. Christian Gourieroux&Andrew Hencic&Joann Jasiak，2021年。"非因果MAR（1,1）过程中的预测性能和气泡分析,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（2），第301-326页，3月。
    9. Alain Hecq和Li Sun，2019年。"用分位数自回归识别非因果模型,"论文1904.05952，arXiv.org。
    10. Fries，Sébastien&Zakoian，Jean-Michel，2019年。"混合因果非因果Ar过程与爆炸气泡模型,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第35卷（6），第1234-1270页，12月。
    11. Christian Gourieroux&Joann Jasiak&Michelle Tong，2021年。"基于卷积的过滤和预测：在WTI原油价格中的应用,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（7），第1230-1244页，11月。
    12. Hecq，A.W.&Lieb，L.M.&Telg，J.M.A.，2015年。"混合因果非因果模型的识别：我们应该多胖？,"研究备忘录035，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
    13. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2017年。"具有严格外生回归因子的混合因果-非因果自回归,"MPRA纸80767，德国慕尼黑大学图书馆。
    14. Gianluca Cubadda&Francesco Giancaterini&Alain Hecq&Joann Jasiak，2023年。"非因果过程广义协方差估计的优化,"论文2306.14653，arXiv.org，2024年1月修订。
    15. 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化是时间可逆的吗？,"计量经济学，MDPI，第10卷（4），第1-18页，12月。
      • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"论文2205.07579，arXiv.org，2022年11月修订。
      • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"工作文件498，米兰-比科卡大学经济系，于2022年11月修订。
      • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"工作文件系列22-08，里米尼经济分析中心，2022年12月修订。
    16. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2019年。"检测非因果时间序列中的协同运动,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第81（3）卷，第697-715页，6月。
    17. Lof，Matthijs&Nyberg，Henri，2017年。"非因果关系与商品货币假说,"能源经济学爱思唯尔，第65卷（C），第424-433页。
    18. 杨宣陵、李东和张婷，2024年。"一种简单的随机非线性AR模型及其在泡沫中的应用,"论文2401.07038，arXiv.org。
    19. Jean-Baptiste MICHAU，2019年。"长期停滞不前的直升机投币,"工作文件2019-10年，经济与统计研究中心。
    20. Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Nientker，Marc，2022年。"局部爆炸的时变参数模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第227（1）卷，第65-84页。

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