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条件边际期望短缺的Weissman型估计

作者

上市的：
  • 尤里·戈盖贝尔
  • Armelle Guillou先生
  • Ho，Nguyen Khanh Le先生
  • 秦静

摘要

边际预期缺口是金融和精算学中的一个重要风险度量，最近它被扩展到主要利益的随机变量与协变量一起被观测的情况。这就引出了条件边际预期短缺的概念，针对这一概念，提出了一种允许在数据范围之外进行外推的估计器。利用经验过程参数和多元极值理论，建立了该估计量的主要渐近性质。通过仿真实验评估了该估计器的有限样本行为，并在车辆保险客户数据上说明了其实际适用性。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:ecosta:v:27:y:2023:i:c:p:173-196
    DOI:10.1016/j.ecosta.2021.09.006
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    IDEAS上列出的参考文献

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