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动态面板数据模型矩估计的偏差修正方法

作者

上市的：
  • 约格·布雷顿
  • 塞巴斯蒂安·克里普甘兹
  • 早川和彦

摘要

提出了一种计算简单的线性动态面板数据模型偏差修正方法，并研究了当时段数固定或随着面板单元数趋于无穷大时的渐近性质。该方法可以兼顾固定效应和随机效应假设、异方差误差以及高阶自回归模型。提出了面板修正标准误差，允许在具有横截面相关误差的动态模型中进行稳健推断。蒙特卡罗实验表明，在严格外生回归假设下，矩估计的偏差修正方法在效率和大小正确的检验方面优于常用的GMM估计。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:ecosta:v:24:y:2022:i:c:p:116-132
    DOI:10.1016/j.ecosta.2021.07.001
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    引用人：

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    1. Jan Kiviet&Milan Pleus&Rutger Poldermans，2017年。"动态微面板数据模型中各种GMM推理技术的准确性和效率,"计量经济学，MDPI，第5卷（1），第1-54页，3月。
    2. Norkutï，Milda&Westerlund，Joakim，2019年。"具有移动平均误差的交互效应动态面板模型的因子分析方法,"计量经济与统计，爱思唯尔，第11卷（C），第83-104页。
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    13. Arturas Juodis，2013年。"面板VAR模型中的第一差分变换：稳健性、估计和推断,"UvA-计量经济学工作文件13-06，阿姆斯特丹大学计量经济系。
    14. Chen，Weihao&Cizek，Pavel，2023年。"线性动态面板数据模型中的偏差修正工具变量估计,"讨论文件2023-028年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    15. Jan F.Kiviet和Milan Pleus&Rutger Poldermans，2014年。"动态微面板数据模型中各种GMM推理技术的准确性和效率,"UvA-计量经济学工作文件14-09，阿姆斯特丹大学计量经济系。
    16. Gouriéroux，Christian&Phillips，Peter C.B.&Yu，2010年6月。"动态面板模型的间接推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第157（1）卷，第68-77页，7月。
    17. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/dambferfb7dfprc9m052g20qh
    18. Maurice J.G.Bun和Martin A.Carree&Artúras Juodis，2017年。"动态面板数据模型的最大似然估计,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第79卷（4），第463-494页，8月。
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    20. 杨振林，2014。"固定效应动态面板数据模型的无初始条件估计,"工作文件2014年6月16日，新加坡管理大学经济学院。
    21. 塞巴斯蒂安·克里普夫甘兹，2014年。"时空动态面板数据模型的无条件变换似然估计,"2014年VfS年会（汉堡）：循证经济政策100604，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。

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