IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/eee/ecosta/v11y2019icp105-115.html
  我的参考书目  保存此文章

部分功能面板回归中的参数区域

作者

上市的：
  • 多米尼克·利布尔
  • 费比安·沃尔德斯

摘要

提出了一种新的时变参数面板数据的偏泛函线性回归模型。多元模型分量的参数向量允许完全时变，而函数模型分量的函数值参数假定在K未知参数范围内变化。对于建议的估计量和用于检测K未知参数区域的分类程序，导出了一致性。此外，在取决于面板维数n和T的相对顺序的渐近情景之间的双重渐近微分下，导出了估计量的收敛速度。考虑到所谓的“特殊波动率之谜”，统计模型是由实际数据应用驱动的使用标准普尔500指数的高频数据。

建议引用

  • Liebl，Dominik&Walders，Fabian，2019年。"部分功能面板回归中的参数区域,"计量经济与统计爱思唯尔，第11卷（C），第105-115页。
    • 手柄：RePEc:eee:ecosta:v:11:y:2019年：i:c:p:105-115
    DOI:10.1016/j.ecosta.2018.5.003
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452306218300339
    下载限制：全文仅供ScienceDirect用户使用。包含开放存取文章
    文件URL: https://libkey.io/10.1016/j.ecosta.2018.5.003？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 丁、慧和刘、杨慧和徐、文超和张、日泉，2017年。"一类函数部分线性单指标模型,"多元分析杂志爱思唯尔，第161（C）卷，第68-82页。
    2. 俞平、张忠战、杜江，2016。"部分函数线性回归的线性检验,"Metrika：国际理论与应用统计学杂志《施普林格》，第79卷（8），第953-969页，11月。
    3. 苏良军、史振涛和彼得·菲利普斯，2016年。"识别面板数据中的潜在结构,"计量经济学《计量经济学协会》，第84卷，第2215-2264页，11月。
    4. 周建军、陈敏，2012。"半函数线性模型的样条估计,"统计与概率信件爱思唯尔，第82卷（3），第505-513页。
    5. Ying Lu、Jiang Du和Zhimeng Sun，2014年。"函数部分线性分位数回归模型,"Metrika：国际理论与应用统计杂志，施普林格，第77卷（2），第317-332页，2月。
    6. Seung C.Ahn和Alex R.Horenstein，2013年。"因子数的特征值比检验,"计量经济学《计量经济学会》，第81卷（3），第1203-1227页，5月。
    7. Ghiglietti，Andrea&Paganoni，Anna Maria，2017年。"高斯随机过程均值的精确检验,"统计与概率信件，爱思唯尔，第131卷（C），第102-107页。
    8. Herskovic，Bernard&Kelly，Bryan&Lustig，Hanno&Van Nieuwerburgh，Stijn，2016年。"特质波动的共同因素：定量资产定价的含义,"金融经济学杂志爱思唯尔，第119（2）卷，第249-283页。
    9. Shin，Hyejin&Lee，Myung Hee，2012年。"关于偏泛函线性回归中的预测率,"多元分析杂志爱思唯尔，第103（1）卷，第93-106页，1月。
    10. 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R，1995年。"收益和回报中的规模和账面市值因素,"金融杂志，美国金融协会，第50卷（1），第131-155页，3月。
    11. 穆勒、汉斯·格奥尔格和森、里图帕纳和斯塔特穆勒，乌尔里奇，2011年。"波动性的功能数据分析,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第165卷（2），第233-245页。
    12. Horváth，Lajos&Reeder，Ron，2012年。"检测函数线性模型中的变化,"多元分析杂志爱思唯尔，第111卷（C），第310-334页。
    13. Hyunphil Choi和Matthew Reimherr，2018年。"函数参数置信域和置信带的几何方法,"英国皇家统计学会学报B辑，皇家统计学会，第80卷（1），第239-260页，1月。
    14. 王国昌，冯向南，陈敏，2016。"函数部分线性单因次模型,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第43卷（1），第261-274页，3月。
    15. 恒联，2011。"函数部分线性模型,"非参数统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第23卷（1），第115-128页。
    16. Andrew Ang和Robert J.Hodrick、Yuhang Xing和Xiaoyan Zhang，2006年。"波动性和预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第259-299页，2月。
    17. 彭庆炎、周建军、汤念生，2016年。"变系数部分函数线性回归模型,"统计论文施普林格，第57卷（3），第827-841页，9月。
    18. Matthew Schipper和Jeremy M.G.Taylor和Xihong Lin，2008年。"广义单调函数混合模型及其在正常组织并发症建模中的应用,"英国皇家统计学会杂志C辑英国皇家统计学会，第57卷（2），第149-163页，4月。
    19. 张道文、林喜红和玛丽·弗兰·索尔斯，2007年。"用于评估纵向协变量剖面对标量结果影响的两阶段函数混合模型,"生物识别国际生物识别学会，第63卷（2），第351-362页，6月。
    20. Aneiros-Pérez，Germán&Vieu，菲利普，2008年。"非参数时间序列预测：半函数部分线性模型,"多元分析杂志爱思唯尔，第99卷（5），第834-857页，5月。
    21. 迈克尔·沃格特和奥利弗·林顿，2017年。"纵向数据模型中非参数回归函数的分类,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第79卷（1），第5-27页，1月。
    22. 孔德汉、薛凯杰、姚方和张浩浩，2016。"高维部分函数线性回归,"生物特征《Biometrika信托》，第103卷（1），第147-159页。
    23. Hou，Kewei&Loh，Roger K.，2016年。"我们解决了特殊波动性难题了吗？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第121（1）卷，第167-194页。
    24. German Aneiros-Pérez和Philippe Vieu，2013年。"半参数函数数据分析中的线性检验,"计算统计学Springer，第28卷（2），第413-434页，4月。
    25. 傅方建，2009。"特质风险与预期股票收益的横截面,"金融经济学杂志爱思唯尔，第91卷（1），第24-37页，1月。
    26. Aneiros-Pérez，Germanán&Vieu，Philippe，2006年。"半函数偏线性回归,"统计与概率信件爱思唯尔，第76（11）卷，第1102-1110页，6月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 朱、韩冰与张、日泉与余、周与联、恒与刘、杨辉，2019年。"部分函数线性误差-变量模型的估计与检验,"多元分析杂志爱思唯尔，第170（C）卷，第296-314页。
    2. Ping Yu、Zhungyi Zhu和Zhang，2019年。"半函数线性回归模型中基于稳健指数平方损失的估计,"计算统计学Springer，第34卷（2），第503-525页，6月。
    3. 周建军，赵晨，彭庆彦，2016。"部分函数线性回归模型的多项式样条估计,"计算统计学，施普林格，第31卷（3），第1107-1129页，9月。
    4. 彭庆炎、周建军、汤念生，2016年。"变系数部分函数线性回归模型,"统计论文，施普林格，第57卷（3），第827-841页，9月。
    5. 曹瑞元、杜江、周建军、谢天发，2020年。"基于FPCA的广义泛函部分线性模型估计,"统计论文《施普林格》，第61卷（6），第2715-2735页，12月。
    6. 钟安琪，2018。"澳大利亚股市的特有波动性,"太平洋盆地金融杂志，爱思唯尔，第50卷（C），第105-125页。
    7. 能祥凌、芮侃、菲利普·维尤和孟淑玉，2019年。"随机缺失响应的半函数部分线性回归模型,"Metrika：国际理论与应用统计杂志，施普林格，第82卷（1），第39-70页，1月。
    8. 潘齐卡（Roberto Calogero Panzica），2018年。"特质波动性之谜：资产互联的作用,"SAFE工作文件系列228，莱布尼茨金融研究所SAFE。
    9. Rajnish Mehra&Sunil Wahal&Daruo Xie，2021年。"特殊风险是否有条件定价？,"数量经济学《计量经济学协会》，第12卷（2），第625-646页，5月。
    10. 朱树芝和赵培新，2019年。"半函数偏线性回归模型中线性假设的检验,"Metrika：国际理论与应用统计杂志，施普林格，第82卷（2），第125-148页，3月。
    11. Ping Yu、Jiang Du和Zhongzhan Zhang，2020年。"单因次部分函数线性回归模型,"统计论文施普林格，第61卷（3），第1107-1123页，6月。
    12. Bo Li&Sabri Boubaker&Zhenya Liu&Waöl Louhichi&Yao Yao，2023年。"探索非线性特异性波动之谜：来自中国的证据,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第62卷（2），第527-559页，8月。
    13. Carolin Pflueger&Emil Siriwardane&Adi Sunderam，2018年。"宏观经济风险偏好的度量,"NBER工作文件24529，国家经济研究局。
    14. Usset，Joseph&Staicu，Ana-Maria&Maity，Arnab，2016年。"函数回归的相互作用模型,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第94卷（C），第317-329页。
    15. 山国栋（Guodong Shan）、侯一恒（Yiheng Hou）和刘百森（Baisen Liu），2020年。"使用重尾分布的部分函数线性回归模型的Bayes稳健估计,"计算统计学，施普林格，第35卷（4），第2077-2092页，12月。
    16. Ping Yu&Ting Li&Zhongyi Zhu&Zhang Zhang，2019年。"具有相依误差的偏函数线性回归模型中的复合分位数估计,"Metrika：国际理论与应用统计杂志施普林格，第82卷（6），第633-656页，8月。
    17. 王建秋（Wang）、吴建秋（Jianqiu）、柯（Ke）和潘（Pan）、杰宁（Jiening）和江（Jiang）、应（Ying），2023年。"分歧、投机和特殊波动,"实证金融杂志爱思唯尔，第72卷（C），第232-250页。
    18. Silvia Novo、Germanán Aneiros和Philippe Vieu，2021年。"预测因子为函数变量和高维变量混合时的稀疏半参数回归,"测试：西班牙统计与运筹学会官方期刊，施普林格；《运营调查协会》，第30卷（2），第481-504页，6月。
    19. Nektarios Aslanidis&Charlotte Christiansen&Neophytos Lambertides&Christos S.Savva，2019年。"特质波动之谜：宏观金融因素的影响,"定量财务与会计综述，施普林格，第52卷（2），第381-401页，2月。
    20. Eduardo L.Montoya和Wendy Meiring，2016年。"检测函数线性模型偏离单调性的F型检验,"非参数统计杂志Taylor&Francis Journals，第28卷（2），第322-337页，6月。

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:eee:ecosta:v:11:y:2019年：i:c:p:105-115。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、参考书目或下载信息，请联系：Catherine Liu（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：https://www.journals.elsevier.com/economometrics-and-statistics网站.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。