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符号约束广义线性模型的Oracle不等式

作者

上市的:
  • 小池百合子
  • 尤塔·塔努

摘要

由于数据采集技术的进步,最近对高维数据进行了分析。尽管在过去20年中,开发了许多用于稀疏恢复的方法,但大多数这些方法都需要选择调谐参数。这一要求意味着使用这些方法获得的结果在很大程度上取决于调整。研究了具有凸损失函数的符号约束广义线性模型的理论性质,这是一种不需要参数调整的稀疏回归方法。最近关于这一主题的研究表明,在线性回归的情况下,如果设计矩阵除了满足传统的兼容性条件外,还满足适当的假设,则符号约束本身可以与预言法一样有效。这类结果被推广到包含逻辑回归和分位数回归的模型。进行了一些数值实验以验证理论结果。

建议引文

  • Koike、Yuta和Tanoue,Yuta,2019年。"符号约束广义线性模型的Oracle不等式,"计量经济与统计爱思唯尔,第11卷(C),第145-157页。
  • 手柄:RePEc:eee:ecosta:v:11:y:2019年:i:c:p:145-157
    DOI:10.1016/j.ecosta.2019.02.001
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

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    引用人:

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    最相关的项目

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      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2014年。"利用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP33/14,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP55/15,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件33/14,财政研究所。
      • 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件57/13,财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件55/15,财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP77/13,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件77/13,财政研究所。
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    19. 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen)和袁廖(Yuan Liao),2015年。"熔岩攻击对密集和稀疏信号总和的恢复,"CeMMAP工作文件CWP56/15,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    20. Fei Jin和Lung-Fei Lee,2018年。"奇异信息矩阵参数模型的Lasso极大似然估计,"计量经济学,MDPI,第6卷(1),第1-24页,2月。

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