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微观计量动态面板数据方法：模型规范和选择问题

作者

上市的：
  • Kiviet，Jan F。

摘要

本文提出了一种积极的策略，通过应用Stata包Xtabond2提供的编程工具，逐步找到适当的模型规范和匹配的工具变量集。其目的是实施广义矩量法技术，以便从单个微观计量结构（可能是动态行为关系）的观测面板数据集中提取有用且相当准确的推断。在建议的规范搜索中，追求三个全面的高度关联的目标：（i）包括所有相关的适当转换的可能滞后的回归变量，以及这些变量之间的任何交互作用，如果需要放松对标准线性面板数据模型中解释的动态影响的严格同质性限制；（ii）正确地将所有回归变量分类为内生、预定或外生变量，以及效应静态或效应稳定变量，这意味着哪些内部变量可以代表有效且相对强大的工具；（iii）通过省略多余的回归变量和有益地减少全套可用内部工具所跨越的空间，提高有限样本中推断的准确性。对于在顺序选择过程中触发决策的各种测试，阐述了解释p值大小的相关考虑因素。此外，还解释了估算和解释最终确定的动态影响的复杂性。最后，将所开发的策略应用于经典数据集，并显示出新的见解。

建议引用

  • Kiviet，Jan F.，2020年。"微观计量动态面板数据方法：模型规范和选择问题,"计量经济与统计，爱思唯尔，第13卷（C），第16-45页。
    • 手柄：RePEc:eee:ecosta:v:13:y:2020:i:c:p:16-45
    DOI:10.1016/j.ecosta.2019.08.003
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    引文

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    引用人：

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    20. 查尔斯·马乌斯（Charles Mawusi），2021年。"经济不确定性与发展中国家汇款：系统GMM方法,"工作文件哈尔-03147813，哈尔。

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