IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/f/pch215.html
  我的作者  关注这位作者

夏洛特·克里斯蒂安森

个人详细信息

名字：夏洛特
中名：
姓氏：克里斯蒂安森
后缀：
RePEc短ID：215多氯联苯
[作者选择不公开电子邮件地址]
https://sites.google.com/site/charlottechristiansenaudk/home网站

附属

时间序列计量经济分析研究中心（CREATES）
科诺米研究所
奥尔胡斯大学

丹麦奥胡斯
http://www.creates.au.dk网站/
RePEc:edi:creaudk公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
跳转到：工作文件 文章

工作文件

  1. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、冉星（Ran Xing）和徐悦（Yue Xu），2020年。"共同基金技能的起源：市场与基于会计的资产定价异常,"CREATES研究论文2020-14年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  2. Asgharian，Hossein&Christiansen，Charlotte&Hou，Ai Jun&Wang，Weining，2020年。"因子贝塔的长期和短期成分：对股票定价的影响,"IRTG 1792讨论文件2020-020，柏林洪堡大学，国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
  3. Aslanidis，Nektarios&Christiansen，Charlotte&Kouretas，George，2020年。"国际股票收益的不确定性与下行风险,"工作文件2072/376032，弗吉尼亚大学经济系。
  4. Kim Christensen&Charlotte Christiansen&Anders M.Posselt，2019年。"VIX ETP的经济价值,"创建研究论文2019-14年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  5. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、尼尔斯·S·格伦伯格（Niels S.Grönborg）和奥勒·L·尼尔森（Ole L.Nielsen），2018年。"实际短样本共同基金选择,"创建研究论文2018-36年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  6. 侯赛因·阿斯加林（Hossein Asgharian）、夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）和侯爱军（Ai Jun Hou），2017年。"经济政策不确定性与长期股市波动性及相关性,"创建研究论文2018-12年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  7. 侯赛因·阿斯加里安（Hossein Asgharian）、夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、侯爱军（Ai Jun Hou）和王维宁（Weining Wang），2017年。"因子贝塔的长期和短期成分：对股票定价的影响,"创建研究论文2017-34，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  8. Nektarios Aslanidis、Charlotte Christiansen和Andrea Cipollini，2017年。"利用宏观金融变量预测债券贝塔,"CREATES研究论文2017-01，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  9. Nektarios Aslanidis和Charlotte Christiansen，2017年。"从欧洲股市安全飞行,"创建研究论文2017-38，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  10. Yoseph Yilma Getachew，2016年。"信贷约束、增长和不平等动态,"工作文件201672年，比勒陀利亚大学经济系。
  11. 侯赛因·阿斯加里安（Hossein Asgharian）、夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、兰根·古普塔（Rangan Gupta）和侯爱军（Ai Jun Hou），2016年。"经济政策不确定性冲击对长期中美股市相关性的影响,"创建研究论文2016-29，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  12. 侯赛因·阿斯加里安（Hossein Asgharian）、夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）和侯爱军（Ai Jun Hou），2015年。"宏观经济不确定性对股票和债券市场的影响,"CREATES研究论文2015-15年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  13. Nektarios Aslanidis&Charlotte Christiansen&Neophytos Lambertides&Christos S.Savva，2014年。"特质波动性之谜：宏观金融因素的影响,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2014-45。
  14. 侯赛因·阿斯加里安（Hossein Asgharian）、夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）和侯爱军（Ai Jun Hou），2014年。"长期股票债券相关性的宏观金融决定因素：DCC-MIDAS规范,"创建研究论文2014-13，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  15. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、乔纳斯·尼加德·埃里克森（Jonas Nygaard Eriksen）和斯蒂格·莫勒（Stig V.Moller），2013年。"预测美国经济衰退：情绪的作用,"创建研究论文2013-14，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  16. Nektarios Aslanidis、Charlotte Christiansen和Christos S.Savva，2013年。"欧洲股市的风险回报权衡,"创建研究论文2013-31，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  17. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen），2013年。"将回报分类为极端回报：欧洲股票和债券市场,"创建研究论文2013-37，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  18. Nektarios Aslanidis和Charlotte Christiansen，2012年。"已实现股票-债券相关性的分位数及其与宏观经济的联系,"创建研究论文2012年至34月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  19. 夏洛特·克里斯蒂安森，2012年。"欧洲债券市场一体化,"创建研究论文2012年3月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  20. Aslanidis，Nektarios和Christiansen，夏洛特，2011年。"已实现股票-债券相关性的分位数,"工作文件2072/151809，弗吉尼亚大学经济系。
  21. 夏洛特·克里斯蒂安森，2011年。"利用收益率利差作为领先指标预测严重的同步衰退,"创建研究论文2011-20年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  22. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Schröter Joensen）和杰斯珀·兰格维德（Jesper Rangvid），2010年。"婚姻和离婚对金融投资的影响：学会爱还是恨风险？,"创建研究论文2010年5月7日，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  23. 夏洛特·克里斯蒂安森，2010年。"外汇汇率的跨期风险回报交易,"创建研究论文2010年20月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  24. Nektarios Aslanidis和Charlotte Christiansen，2010年。"已实现的股票-债券相关性中的平滑过渡模式,"创建研究论文2010年至2015年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  25. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、梅克·施梅林（Maik Schmeling）和安德烈亚斯·施里姆普夫（Andreas Schrimpf），2010年。"基于经济变量的金融波动预测,"创建研究论文2010年5月8日，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  26. Nektarios Aslanidis和Charlotte Christiansen，2010年。"实现的股票-债券相关性的符号和分位数,"创建研究论文2010年5月5日，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  27. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、安吉洛·拉纳尔多（Angelo Ranaldo）和保罗·索德林德（Paul Söderllind），2009年。"套利交易策略的时变系统风险,"CREATES研究论文2009年至2015年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  28. 夏洛特·克里斯蒂安森，2008年。"美国和国际短期利率的平均逆转,"创建研究论文2008年至47年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  29. 夏洛特·克里斯蒂安森，2007年。"带制度转换的水平ARCH短期利率模型：美国和欧洲短期利率的双变量模型,"创建研究论文2007年05月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  30. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Schröter Joensen）和杰斯珀·朗格维德（Jesper Rangvid），2007年。"经济学家更有可能持有股票吗？,"创建研究论文2007年8月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    • 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Schröter Joensen）和杰斯珀·朗格维德（Jesper Rangvid），2008年。"经济学家更有可能持有股票吗？,"财务审查，欧洲金融协会，第12卷（3），第465-496页。
  31. 夏洛特·克里斯蒂安森，2007年。"分解欧洲债券和股票波动,"创建研究论文2007年06月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  32. 夏洛特·克里斯蒂安森和安吉洛·拉纳尔多，2007年。"欧盟新成员国股市的极端协超,"创建研究论文2007年至34月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  33. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）和胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Schröter Joensen），2006年。"人力资本投资中的风险收益权衡,"经济学工作论文2006-02年，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
  34. Christiansen，Charlotte&Ranaldo，Angelo，2005年。"已实现的债券与股票相关性：宏观经济公告效应,"金融研究小组工作文件F-2005-05，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。
  35. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）和胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Shröter Joensen）和杰斯珀·朗格维德（Jesper Rangvid），2005年。"更多经济学家持有股票吗？,"经济学工作论文2005-06，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  36. 克里斯蒂安森，夏洛特，2003年。"欧洲债券市场的波动性-溢出效应,"财务工作文件奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系03-8。
  37. 克里斯蒂安森，夏洛特，2003年。"具有水平和异方差效应的多元期限结构模型,"财务工作文件02-19，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。
  38. Christiansen，Charlotte&Nielsen，Helena Skyt，2003年。"教育资产市场：人力资本投资的金融视角,"财务工作文件02-9，奥胡斯大学，奥胡斯商学院，商业研究系。
  39. Christiansen，Charlotte&Engsted，Tom&Jakobsen，Svend&Tanggaard，Carsten，2003年。"丹麦-丹麦债券市场章节,"财务工作文件奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系03-3。
  40. Christiansen，Charlotte&Engsted，Tom&Jakobsen，Svend&Tanggaard，Carsten，2003年。"1993–2002年丹麦利率期限结构的实证研究,"财务工作文件03-2，奥胡斯大学，奥胡斯商学院，商业研究系。
  41. Christiansen，Charlotte&Lund，Jesper，2002年。"重新审视收益率曲线的形状：利率波动的影响,"财务工作文件奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系02-3。
  42. 克里斯蒂安森，夏洛特，2002年。"收益率曲线中的制度转换,"财务工作文件02-13，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。
  43. 克里斯蒂安森，夏洛特，2001年。"长期远期利率,"财务工作文件01-12，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。
  44. 夏洛特克里斯蒂安森和斯特伦克·汉森，夏洛特，2000年。"利率期权隐含波动性：市场模型的实证研究,"财务工作文件00-1，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。
  45. 克里斯蒂安森，夏洛特，2000年。"信贷利差与利率期限结构,"财务工作文件00-14，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。

文章

  1. Asgharian、Hossein和Christiansen、Charlotte和Hou、Ai Jun，2023年。"不确定性对股市波动性和相关性的影响,"银行与金融杂志爱思唯尔，第154（C）卷。
  2. Christiansen，Charlotte&Jansson，Thomas&Kallestrup-Lamb，Malene&Noren，Vicke，2023年。"家庭对社会责任共同基金的投资,"经济与金融季报爱思唯尔，第87卷（C），第46-67页。
  3. Asgharian、Hossein和Christiansen、Charlotte和Hou、Ai Jun和Wang、Weining，2021年。"因子β的长期和短期成分：对股票定价的影响,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第74（C）卷。
  4. Nektarios Aslanidis&Charlotte Christiansen&Christos S.Savva，2021年。"分位数风险–回报权衡,"JRFM公司，MDPI，第14（6）卷，第1-14页，6月。
  5. Christensen，Kim&Christiansen，Charlotte&Posselt，Anders M.，2020年。"VIX ETP的经济价值,"实证金融杂志爱思唯尔，第58卷（C），第121-138页。
  6. Aslanidis、Nektarios&Christiansen、Charlotte&Savva、Christos S.，2020年。"安全飞行与风险回报权衡：欧洲证据,"金融研究信件爱思唯尔，第35卷（C）。
  7. Christiansen，Charlotte&Grönborg，Niels S.&Nielsen，Ole L.，2020年。"实际短样本的共同基金选择,"实证金融杂志爱思唯尔，第55卷（C），第218-240页。
    • 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、尼尔斯·S·格伦伯格（Niels S.Grönborg）和奥勒·L·尼尔森（Ole L.Nielsen），2018年。"实际短样本共同基金选择,"创建研究论文2018-36年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  8. 阿斯兰尼迪斯（Aslanidis）、内克塔里奥斯（Nektarios）和克里斯蒂安森（Christiansen）、夏洛特（Charlotte）和奇波里尼（Cipollini）、安德里亚（Andrea），2019年。"利用宏观金融变量预测债券贝塔系数,"金融研究信件，爱思唯尔，第29卷（C），第193-199页。
  9. Nektarios Aslanidis&Charlotte Christiansen&Neophytos Lambertides&Christos S.Savva，2019年。"特质波动之谜：宏观金融因素的影响,"定量财务与会计综述，施普林格，第52卷（2），第381-401页，2月。
  10. Christiansen，Charlotte&Eriksen，Jonas N.&Möller，Stig V.，2019年。"负房价联动与美国经济衰退,"区域科学与城市经济学，爱思唯尔，第77卷（C），第382-394页。
  11. Aslanidis、Nektarios&Christiansen、Charlotte&Savva、Christos S.，2016年。"欧洲股市的风险收益权衡,"财务分析国际评论爱思唯尔，第46卷（C），第84-103页。
  12. 侯赛因·阿斯加林（Hossein Asgharian）、夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）和侯爱军（Ai Jun Hou），2016年。"长期股票与债券相关性的宏观金融决定因素：DCC-MIDAS规范,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第14卷（3），第617-642页。
  13. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Schröter Joensen）和杰斯珀·兰格维德（Jesper Rangvid），2015年。"了解婚姻和离婚对金融投资的影响：背景风险分担的作用,"经济调查《西方经济协会国际》，第53卷（1），第431-447页，1月。
  14. Asgharian，Hossein&Christiansen，Charlotte&Hou，Ai Jun，2015年。"宏观经济不确定性对股票和债券市场的影响,"金融研究信件，爱思唯尔，第13卷（C），第10-16页。
  15. Christiansen，Charlotte&Eriksen，Jonas Nygaard&Möller，Stig Vinther，2014年。"预测美国经济衰退：情绪的作用,"银行与金融杂志爱思唯尔，第49（C）卷，第459-468页。
  16. 克里斯蒂安森，夏洛特，2014年。"将回报分类为极端回报：欧洲股票和债券市场,"财务分析国际评论爱思唯尔，第34卷（C），第1-4页。
  17. Aslanidis、Nektarios和Christiansen，夏洛特，2014年。"已实现股票-债券相关性的分位数以及与宏观经济的联系,"实证金融杂志爱思唯尔，第28卷（C），第321-331页。
  18. 夏洛特克里斯蒂安森，2014年。"欧洲债券市场一体化,"银行与金融杂志爱思唯尔，第42卷（C），第191-198页。
  19. Christiansen，夏洛特，2013年。"利用利差作为领先指标预测严重的同步衰退,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第32卷（C），第1032-1043页。
  20. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、梅克·施梅林（Maik Schmeling）和安德烈亚斯·施里姆普夫（Andreas Schrimpf），2012年。"基于经济变量的金融波动预测,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（6），第956-977页，9月。
  21. Aslanidis、Nektarios和Christiansen，夏洛特，2012年。"已实现股票-债券相关性的平稳过渡模式,"实证金融杂志爱思唯尔，第19卷（4），第454-464页。
  22. 夏洛特，克里斯蒂安森，2011年。"外汇汇率中的跨期风险收益权衡,"国际金融市场、机构和货币杂志，爱思唯尔，第21卷（4），第535-549页，10月。
  23. Christiansen，Charlotte&Ranaldo，Angelo&Söderlind，Paul，2011年。"套利交易策略的时变系统风险,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第46卷（4），第1107-1125页，8月。
  24. 克里斯蒂安森，夏洛特，2010年。"美国和国际短期利率的均值回复,"北美经济与金融杂志Elsevier，第21卷（3），第286-296页，12月。
  25. 夏洛特·克里斯蒂安森，2010年。"分解欧洲债券和股票波动,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第15卷（2），第105-122页。
  26. Christiansen，Charlotte&Ranaldo，Angelo，2009年。"欧盟新成员国股市极端共存,"银行与金融杂志爱思唯尔，第33卷（6），第1048-1057页，6月。
  27. 夏洛特·克里斯蒂安森（Charlotte Christiansen）、胡安娜·施罗德·乔森（Juanna Schröter Joensen）和杰斯珀·朗格维德（Jesper Rangvid），2008年。"经济学家更有可能持有股票吗？,"财务审查，欧洲金融协会，第12卷（3），第465-496页。
  28. Christiansen，夏洛特，2008年。"具有制度转换的水平ARCH短期利率模型：美国和欧洲短期利率的双变量模型,"财务分析国际评论Elsevier，第17卷（5），第925-948页，12月。
  29. 夏洛特·克里斯蒂安森，2007年。"波动性——欧洲债券市场的溢出效应,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第13卷（5），第923-948页，11月。
  30. Christiansen、Charlotte&Joensen、Juanna Schroter&Nielsen、Helena Skyt，2007年。"人力资本投资中的风险收益权衡,"劳动经济学，爱思唯尔，第14卷（6），第971-986页，12月。
  31. 夏洛特·克里斯蒂安森和安吉洛·拉纳尔多，2007年。"已实现的债券与股票相关性：宏观经济公告效应,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（5），第439-469页，5月。
  32. 克里斯蒂安森，夏洛特，2005年。"具有水平和异方差效应的多元期限结构模型,"银行与金融杂志爱思唯尔，第29卷（5），第1037-1057页，5月。
  33. 夏洛特·克里斯蒂安森，2004年。"收益率曲线中的制度转换,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（4），第315-336页，4月。
  34. 克里斯蒂安森，夏洛特，2003年。"使用长期远期利率测试预期假设,"经济学快报爱思唯尔，第78卷（2），第175-180页，2月。
  35. 克里斯蒂安森，夏洛特，2002年。"信贷利差和利率期限结构,"财务分析国际评论爱思唯尔，第11卷（3），第279-295页。

    RePEc:taf:apfiec:v:15:y:2005:i:11:p:753-755未在IDEAS上列出

更多信息

研究领域、统计数据、排名（如有）。

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

排名

这位作者是前5%作者根据这些标准：
  1. 吴指数

CollEc上的合著网络

NEP字段

NEP公司是一种发布新工作文件的服务，在许多领域都有每周报告。这位作者在NEP上发表了40篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-FMK公司:金融市场(12)2002-06-24 2002-06-24 2003-05-15 2008-09-05 2009-05-02 2010-05-02 2011-12-13 2012-07-23 2015-02-28 2017年3月26日 2018-04-09 2019年9月30日。作者是上市的
  2. NEP-RMG公司:风险管理(9)2004-01-25 2009-05-02 2010-05-22 2011-12-13 2013-11-16 2015-02-28 2018-04-09 2020-07-20 2021-03-15。作者是上市的
  3. 尼泊尔结:预测（7）2010-05-02 2010-09-11 2011-06-11 2012-06-25 2012-07-23 2013年5月24日 2014-04-18。作者是上市的
  4. NEP-MAC:宏观经济学（7）2003-05-15 2003-05-18 2008-09-05 2013-05-24 2014-04-18 2015-01-09 2015-04-02。作者是上市的
  5. NEP-EEC公司:欧洲经济学(6)2004-01-25 2008-06-27 2012-07-23 2013-11-16 2015-02-28 2018-04-09。作者是上市的
  6. NEP-FIN公司:财务(5)2002-06-24 2002-06-24 2003-05-15 2004-01-25 2006年2月5日。作者是上市的
  7. NEP-干扰素：国际金融（4）2004-01-25 2010年4月17日 2010-05-22 2020-07-20
  8. NEP-CFN公司：公司财务（3）2003-05-15 2006-02-05 2008-06-27
  9. NEP-矿石：运筹学（3）2013-11-16 2015-04-02 2016-10-09
  10. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2010-09-11 2013-05-24
  11. NEP-EDU公司：教育（2）2006-02-05 2006-02-12
  12. NEP-ETS公司：计量经济学时间序列（2）2003-05-15 2004-01-25
  13. 尼泊尔气象局：市场微观结构（2）2010-05-02 2010-09-11
  14. NEP-TRA公司：转型经济学（2）2008-06-27 2008-08-06
  15. NEP-ACC公司会计与审计（1）2020-12-21
  16. NEP-CBA公司：中央银行（1）2011年6月11日
  17. NEP-CWA公司：中亚和西亚（1）2021-03-15
  18. 尼泊尔克朗：计量经济学（1）2003-05-16
  19. 新员工-人力资源管理人力资本与人力资源管理（1）2006-02-12
  20. 棉结：劳动经济学（1）2003-05-15
  21. NEP-MON公司：货币经济学（1）2008-09-05

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Charlotte Christiansen应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

为了链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。

思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。