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将收益归为极端:欧洲股票和债券市场

作者

上市的:
  • 夏洛特·克里斯蒂安森

摘要

我使用两种分类方案考虑了14个欧盟国家股票和债券市场的极端回报:一种是之前文献中的单变量分类方案,它分别对每个市场的极端收益进行分类,另一种是,一种新的多元分类方案,对多个市场的极端收益进行联合分类。新的分类方案与旧的分类方案具有相同的信息,同时要求更短的采样周期。新的分类方案很有用。

建议引用

  • 克里斯蒂安森,夏洛特,2014年。"将收益归为极端:欧洲股票和债券市场,"财务分析国际评论爱思唯尔,第34卷(C),第1-4页。
  • 手柄:RePEc:eee:finana:v:34:y:2014:i:c:p:1-4
    DOI:10.1016/j.irfa.2014.05.004
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    引文

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    引用人:

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    2. Andreas Chouliaras和Theoharry Grammatikos,2017年。"欧洲金融危机中的极端回报,"欧洲财务管理欧洲财务管理协会,第23卷(4),第728-760页,9月。
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