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利用宏观金融变量预测债券贝塔

作者

上市的：
  • 阿斯拉尼迪斯、内克塔里奥斯、，
  • 夏洛特·克里斯蒂安森
  • 安德烈亚·西波里尼
  • 苯教——模型材料

摘要

我们预测债券对各种宏观金融变量的影响。我们探讨了长期政府债券、投资级公司债券和高收益公司债券之间的差异。我们使用通过完全子集回归（CSR）组合解释变量的新方法进行样本外预测。我们考虑了企业社会责任预测在1个月、3个月和12个月预测期内的稳健性。CSR方法在预测键β方面表现良好。关键词：键β；完全子集回归；公司债券；政府债券；宏观金融变量；模型置信集。JEL分类：C22；C53；C55；G12。

建议引文

  • Aslanidis、Nektarios和Christiansen、Charlotte和Cipollini、Andrea和Bons——模特公司，2018年。"利用宏观金融变量预测债券贝塔,"工作文件2072/306546，弗吉尼亚大学经济学系。
    • 手柄：RePEc:urv:wpaper:2072/306546
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    关键词

    Bons——模型材料;336–财务。班卡。莫内达。博尔绍;

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    • 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
    • 14国集团-金融经济学--一般金融市场--信息与市场效率；事件研究；内幕交易

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