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彼得·卡尔

（已故）

个人详细信息

此人已死亡（日期：2022年3月1日）
名字：彼得
中名：第页。
姓氏：卡尔
后缀：
RePEc短ID：pca1563型
https://engineering.nyu.edu/faculty/peter-carr
终端学位：1988年金融集团；安德森管理研究生院；加州大学洛杉矶分校（UCLA）（来自RePEc系谱)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Al-Jaaf，Asty&Carr，Peter，2023年。"音量、倾斜和微笑交易,"达姆施塔特技术大学商业研究所（BWL）出版物140532，达姆施塔特技术大学，工商管理、经济和法律系，商业研究所（BWL）。
  2. P.Carr&A.Itkin&D.Muravey，2022年。"含时Heston模型中障碍期权的半解析定价,"论文2202.06177，arXiv.org。
  3. 彼得·卡尔、罗杰·李和马修·洛里格，2021年。"波动率和混合导数对跳跃扩散的稳健复制,"论文2107.00554，arXiv.org。
  4. 彼得·卡尔（Peter Carr）、安德烈·伊特金（Andrey Itkin）和德米特里·穆拉维（Dmitry Muravey），2020年。"时变CEV和CIR模型中障碍期权的半闭式价格,"论文2005年5月459日，arXiv.org。
  5. 彼得·卡尔和安德烈·伊特金，2020年。"基于含时Ornstein-Uhlenbeck过程的障碍期权和美式期权的半闭式解,"论文2003.08853，arXiv.org，2020年3月修订。
  6. Peter Carr和Sander Willems，2019年。"具有二次漂移的对数正态随机波动模型,"论文1908.07417，arXiv.org。
  7. Peter Carr和Andrey Itkin，2019年。"粗糙对数正态模型的ADOL-Markovian逼近,"论文1904.09240，arXiv.org。
  8. Peter Carr、Liuren Wu和Zhibai Zhang，2019年。"利用机器学习预测已实现方差,"论文1909.10035，arXiv.org。
  9. 彼得·卡尔（Peter Carr）、安德烈·伊特金（Andrey Itkin）和萨沙·斯托科夫（Sasha Stoikov），2019年。"隐含波动率的无模型向后和向前非线性偏微分方程,"论文1907.07305，arXiv.org。
  10. Peter Carr和Andrey Itkin，2018年。"一种扩展的局部方差Gamma模型,"论文1802.09611，arXiv.org，2018年12月修订。
  11. Peter Carr和Zhibai Zhang，2018年。"几何布朗运动的推广,"论文1809.02245，arXiv.org。
  12. 彼得·卡尔和安德烈·伊特金，2018。"几何局部方差Gamma模型,"论文1809.07727，arXiv.org，2018年12月修订。
  13. Peter Carr、Roger Lee和Matthew Lorig，2017年。"时变马尔可夫过程的定价方差交换,"论文1705.01069，arXiv.org，2019年11月修订。
  14. Peter Carr、Roger Lee和Matthew Lorig，2015年。"强有力地复制对价格和波动性的壁垒式索赔,"论文1508.00632，arXiv.org，2022年1月修订。
  15. Peter Carr和Zura Kakushadze，2015年。"目标区域的外汇期权,"论文1512.01527，arXiv.org，2016年7月修订。
  16. Gili Rosenberg&Poya Haghnegahdar&Phil Goddard&Peter Carr&Kesheng Wu&Marcos L'opez de Prado，2015年。"用量子退火算法求解最优交易轨迹问题,"论文1508.06182，arXiv.org，2016年8月修订。
  17. Peter P.Carr和Marcos Lopez de Prado，2014年。"无需回溯测试即可确定最优交易规则,"论文1408.1159，arXiv.org，2014年9月修订。
  18. Peter Carr和Sergey Nadtochiy，2013年。"局部方差Gamma与期权价格的显式校准,"论文1308.2326，arXiv.org，2014年1月修订。
  19. 彼得·卡尔（Peter Carr）、特拉维斯·费希尔（Travis Fisher）和约翰内斯·鲁夫（Johannes Ruf），2012年。"为什么二次正态波动率模型可以进行分析？,"论文1202.6187，arXiv.org，2013年3月修订。
  20. 彼得·卡尔（Peter Carr）、特拉维斯·费希尔（Travis Fisher）和约翰内斯·鲁夫（Johannes Ruf），2012年。"汇率爆炸下期权的套期保值,"论文1202.6188，arXiv.org，2013年11月修订。
  21. 安德烈·伊特金和彼得·卡尔，2010年。"跳扩散模型中期权定价的伪参数和分数方程,"论文1002.1995，arXiv.org。
  22. Peter Carr和Liuren Wu，2004年。"差异风险溢价,"财务0409015，德国慕尼黑大学图书馆。
  23. Peter Carr和Liuren Wu，2004年。"货币期权的随机偏差,"财务0409014，德国慕尼黑大学图书馆。
  24. Peter Carr和Liuren Wu，2004年。"标准期权的静态套期保值,"财务0409016，德国慕尼黑大学图书馆。
  25. M.Schroder和P.Carr，2003年。"贝塞尔过程、几何布朗运动积分和亚式期权,"论文数学/0311280，arXiv.org。
  26. Helyette Geman&P.Carr&D.Madan&Marc Yor，2003年。"Levy过程的随机波动性,"打印后哈尔什-00144385，哈尔。
  27. Peter Carr和Liuren Wu，2002年。"时变征税过程与期权定价,"财务0207011，德国慕尼黑大学图书馆。
  28. Peter Carr和Liuren Wu，2002年。"选项背后的过程类型是什么？一个简单的稳健测试,"财务0207019，德国慕尼黑大学图书馆。
  29. Peter Carr和Liuren Wu，2002年。"有限矩对数稳定过程与期权定价,"财务0207012，德国慕尼黑大学图书馆。
  30. 彼得·卡尔和迈克尔·施罗德，2001年。"算术平均亚式期权的估值：重温Geman-Yor-Laplace变换,"论文数学/0102080，arXiv.org。
  31. Saphores，Jean-Daniel M.和Carr，Peter，1998年。"减少污染、环境不确定性和不可逆效应,"Cahiers de recherche餐厅9827，拉瓦尔大学-经济特区。
  32. 彼得·卡尔，1996年。"将有限寿命期权视为永久期权,"财务9607002，德国慕尼黑大学图书馆。
  33. 彼得·卡尔，1996年。"随机化与美式看跌,"财务9610003，德国慕尼黑大学图书馆。

    repec:san:crieff:0803未在IDEAS上列出

文章

  1. Peter Carr和Liuren Wu，2023年。"分解长期债券收益：一个分散理论,"财务审查，欧洲金融协会，第27卷（3），第997-1026页。
  2. 塞巴斯蒂安·博苏（Sébastien Bossu）、彼得·卡尔（Peter Carr）和安德鲁·帕巴尼科劳（Andrew Papanicolaou），2022年。"欧洲标准分散方案的静态复制,"定量金融学，Taylor&Francis期刊，第22卷（5），第799-811页，5月。
  3. 彼得·卡尔和洛伦佐·托里切利，2021年。"期权定价中的附加物流过程,"金融与随机，施普林格，第25卷（4），第689-724页，10月。
  4. 彼得·卡尔（Peter Carr）、罗杰·李（Roger Lee）和马修·洛里格（Matthew Lorig），2021年。"波动率和跳跃扩散混合衍生品的稳健复制,"数学金融学Wiley Blackwell，第31卷（4），第1394-1422页，10月。
  5. P.Carr和A.Itkin，2021年。"一种扩展的局部方差Gamma模型,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第57卷（4），第949-987页，4月。
  6. 彼得·卡尔（Peter Carr）、罗杰·李（Roger Lee）和马修·洛里格（Matthew Lorig），2021年。"价格和波动性壁垒式索赔的半稳健复制,"应用数学金融，Taylor&Francis期刊，第28卷（6），第534-559页，11月。
  7. 塞巴斯蒂安·博苏（Sébastien Bossu）、彼得·卡尔（Peter Carr）和安德鲁·帕巴尼科劳（Andrew Papanicolaou），2021年。"欧洲期权静态复制的功能分析方法,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（4），第637-655页，4月。
  8. Peter Carr和Liuren Wu，2020年。"期权损益归属与定价：一个新的框架,"《金融杂志》，美国金融协会，第75卷（4），第2271-2316页，8月。
  9. 彼得·卡尔和吉安娜·菲加-塔拉曼卡，2020年。"增加波动性,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第27卷（6），第495-520页，11月。
  10. 尼古拉斯·格雷厄姆（Nicholas A.J.Graham）、肖恩·威尔逊（Shaun K.Wilson）、彼得·卡尔（Peter Carr）、安德鲁·霍伊（Andrew S.Hoey）、西蒙·詹宁斯（Simon Jennings）和亚伦·麦克尼尔（M.Aaron。"海鸟在没有入侵鼠的情况下提高珊瑚礁的生产力和功能,"自然《自然》，第559卷（7713），第250-253页，7月。
  11. Peter Carr和Sergey Nadtochiy，2017年。"局部方差Gamma与期权价格的显式校准,"数学金融学，Wiley Blackwell，第27卷（1），第151-193页，1月。
  12. Carr、Peter和Wu、Liuren，2017年。"杠杆效应、波动反馈和自我激励的市场破坏,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第52卷（5），第2119-2156页，10月。
  13. 彼得·卡尔，2017年。"有界布朗运动,"风险，MDPI，第5卷（4），第1-11页，11月。
  14. Peter P.Carr和Zura Kakushadze，2017年。"目标区域的外汇期权,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（10），第1477-1486页，10月。
  15. Carr、Peter和Wu，刘仁，2016年。"期权合约波动风险与风险溢价分析：一种新理论,"金融经济学杂志爱思唯尔，第120（1）卷，第1-20页。
  16. Carr，Peter&Worah，Pratik，2016年。"基于特征值的最优速率,"金融研究信件爱思唯尔，第16卷（C），第230-238页。
  17. Carr，Peter&Madan，Dilip B.&Melamed，Michael&Schoutens，Wim，2016年。"套期保值保险账簿,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第70卷（C），第364-372页。
  18. Peter Carr和Dilip B.Madan，2014年。"使用风险管理应用程序在单一和通用到期日对VIX和SPX期权进行联合建模,"IISE交易《泰勒与弗朗西斯杂志》，第46卷（11），第1125-1131页，11月。
  19. 彼得·卡尔（Peter Carr），2014年。"一阶微积分与期权定价,"金融工程杂志，世界科学出版有限公司，第1卷（01），第1-19页。
  20. 彼得·卡尔（Peter Carr）、特拉维斯·费舍尔（Travis Fisher）和约翰内斯·鲁夫（Johannes Ruf），2014年。"论汇率爆炸期权的套期保值,"金融与随机，施普林格，第18卷（1），第115-144页，1月。
  21. Peter Carr和Liuren Wu，2013年。"标准期权的静态套期保值,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第12卷（1），第3-46页，12月。
  22. Peter Carr和Roger Lee，2013年。"时变Lévy过程的变分和加权变分交换,"金融与随机《施普林格》，第17卷（4），第685-716页，10月。
  23. Peter Carr和Dilip Madan，2012年。"期权定价的因子模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第19卷（4），第319-329页，11月。
  24. Andrey Itkin和Peter Carr，2012年。"跳跃扩散模型中期权定价的伪抛物方程和分数方程,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第40卷（1），第63-104页，6月。
  25. Peter Carr、Roger Lee和Liuren Wu，2012年。"时变Lévy过程的方差交换,"金融与随机Springer，第16卷（2），第335-355页，4月。
  26. Peter Carr和Liuren Wu，2011年。"美国看跌期权与信用保护之间的简单稳健联系,"金融研究综述《金融研究学会》，第24卷（2），第473-505页。
  27. Peter Carr和Helyette Geman、Dilip Madan和Marc Yor，2011年。"关于已实现方差和凸阶的选项,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第11卷（11），第1685-1694页。
  28. Peter Carr和Laurent Cousot，2011年。"跳转扩散的PDE方法,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第11卷（1），第33-52页。
  29. 彼得·卡尔、张宏忠和奥林匹亚·哈迪利亚迪斯，2011年。"最高支取保险,"国际理论与应用金融杂志《世界科学出版有限公司》，第14卷（08），第1195-1230页。
  30. 彼得·卡尔，2011年。"泊松跳跃下障碍期权的半静态套期保值,"国际理论与应用金融杂志《世界科学出版有限公司》，第14卷（07），第1091-1111页。
  31. 彼得·卡尔和约翰·克罗斯比，2010年。"一类Levy过程模型，对屏障和普通外汇期权进行了几乎精确的校准,"定量金融学，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第10卷（10），第1115-1136页。
  32. 彼得·卡尔和罗杰·李，2010年。"连续半鞅上的套期保值方差期权,"金融与随机《施普林格》，第14卷（2），第179-207页，4月。
  33. 安德烈·伊特金和彼得·卡尔，2010年。"随机时变模型下二次变量掉期和期权定价——离散观测情形,"衍生品研究综述，施普林格，第13卷（2），第141-176页，7月。
  34. Peter Carr和Liuren Wu，2010年。"股票期权和信用违约掉期：估值和估计的联合框架,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第8卷（4），第409-449页，秋季。
  35. 彼得·卡尔和罗杰·李，2009年。"波动性衍生品,"金融经济学年鉴《年度评论》，第1卷（1），第319-339页，11月。
  36. Peter Carr和Liuren Wu，2009年。"差异风险溢价,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（3），第1311-1341页，3月。
  37. Bakshi，Gurdip&Carr，Peter&Wu，Liuren，2008年。"国际经济中的随机风险溢价、货币期权的随机偏度和随机贴现因子,"金融经济学杂志爱思唯尔，第87卷（1），第132-156页，1月。
  38. Peter Carr和Wim Schoutens，2008年。"Heston模型下的跳跃违约套期保值,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第11卷（04），第403-414页。
  39. Carr、Peter和Ewald、Christian-Oliver和Xiao、Yajun，2008年。"波动性和持续时间对亚洲期权价格的定性影响,"金融研究信件爱思唯尔，第5卷（3），第162-171页，9月。
  40. 彼得·卡尔和安妮塔·梅奥，2007年。"跳跃扩散过程中期权价格的数值评估,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第13卷（4），第353-372页。
  41. Peter Carr和Hélyette Geman和Dilip B.Madan&Marc Yor，2007年。"自分解性与期权定价,"数学金融学Wiley Blackwell，第17卷（1），第31-57页，1月。
  42. Carr、Peter和Wu，刘仁，2007年。"主权信用违约互换与货币期权动态互动的理论与证据,"银行与金融杂志爱思唯尔，第31卷（8），第2383-2403页，8月。
  43. Carr，Peter和Wu，Liuren，2007年。"货币期权中的随机偏差,"金融经济学杂志爱思唯尔，第86卷（1），第213-247页，10月。
  44. Peter Carr和Jian Sun，2007年。"随机波动下期权定价的一种新方法,"衍生品研究综述，施普林格，第10卷（2），第87-150页，5月。
  45. Peter Carr和Vadim Linetsky，2006年。"跳到默认扩展CEV模型：贝塞尔过程的应用,"金融与随机，施普林格，第10卷（3），第303-330页，9月。
  46. 彼得·卡尔（Peter Carr）、海莱特·杰曼（Hélyette Geman）、迪利普·马丹（Dilip Madan）和马克·尤尔（Marc Yor），2005年。"已实现差异的定价选项,"金融与随机，施普林格，第9卷（4），第453-475页，10月。
  47. Peter Carr和Alireza Javaheri，2005年。"具有固定分式跳跃股票的欧洲期权的远期Pde,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第8卷（02），第239-253页。
  48. Carr，Peter&Madan，Dilip B.，2005年。"关于无套利充分条件的注记,"金融研究信件爱思唯尔，第2卷（3），第125-130页，9月。
  49. Peter Carr和Helyette Geman、Dilip Madan和Marc Yor，2004年。"从局部波动性到局部Levy模型,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第4卷（5），第581-588页。
  50. Carr、Peter和Wu，刘仁，2004年。"时变征税流程和期权定价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第71卷（1），第113-141页，1月。
  51. Peter Carr和Hélyette Geman和Dilip B.Madan和Marc Yor，2003年。"Lévy过程的随机波动性,"数学金融学Wiley Blackwell，第13卷（3），第345-382页，7月。
  52. Peter Carr和Liuren Wu，2003年。"有限矩对数稳定过程与期权定价,"《金融杂志》，美国金融协会，第58卷（2），第753-777页，4月。
  53. Peter Carr和Liuren Wu，2003年。"选项背后的过程类型是什么？一种简单的鲁棒性测试,"《金融杂志》，美国金融协会，第58（6）卷，第2581-2610页，12月。
  54. Peter Carr和Helyette Geman，2002年。"资产收益的精细结构：一项实证研究,"商业杂志芝加哥大学出版社，第75卷（2），第305-332页，4月。
  55. P.Carr和D.Madan，2001年。"衍生证券的最优定位,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第1卷（1），第19-37页。
  56. Dilip B.Madan、Xing Jin和Peter Carr，2001年。"衍生证券的最佳投资,"金融与随机，施普林格，第5卷（1），第33-59页。
  57. Carr，Peter&Geman，Helyette&Madan，Dilip B.，2001年。"不完全市场中的定价和套期保值,"金融经济学杂志爱思唯尔，第62（1）卷，第131-167页，10月。
  58. Peter Carr和Vadim Linetsky，2000年。"基于强度的经理人股票期权价值评估,"财务审查，欧洲金融协会，第4卷（3），第211-230页。
  59. 彼得·卡尔，1998年。"随机化与美式看跌,"金融研究综述《金融研究学会》，第11卷（3），第597-626页。
  60. Dilip B.Madan、Peter P.Carr和Eric C.Chang，1998年。"方差Gamma过程与期权定价,"财务审查，欧洲金融协会，第2卷（1），第79-105页。
  61. P.Carr，1995年。"障碍期权估价的两个扩展,"应用数学金融，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第2卷（3），第173-209页。
  62. 彼得·卡尔（Peter Carr）、罗伯特·贾罗（Robert Jarrow）和拉维·迈尼尼（Ravi Myneni），1992年。"美式看跌期权的另类特征,"数学金融学Wiley Blackwell，第2卷（2），第87-106页，4月。
  63. Peter P Carr和Jarrow，Robert A，1990年。"停止-损失-开始-收益悖论与期权定价：内在价值与时间价值的新分解,"金融研究综述《金融研究学会》，第3卷（3），第469-492页。
  64. 彼得·卡尔，1987年。"关于商品挂钩债券定价的注记,"《金融杂志》，美国金融协会，第42卷（4），第1071-1076页，9月。
    RePEc:igg:jgim00:v:10:y:2002:i:2:p:50-54未在IDEAS上列出

章

  1. P.Carr&L.Wu&Y.Zhang，2023年。"黑色隐含波动率的概率解释,"世界科学图书章节作者：David Gershon&Alexander Lipton&Mathieu Rosenbaum&Zvi Wiener（编辑），期权——自Black–Scholes–Merton模型the Gershon Fintech Center Conference出版以来45年，第3章，第29-46页，世界科学出版有限公司。。
  2. 彼得·卡尔和翁贝托·切鲁比尼，2023年。"期权定价生成器,"世界科学图书章节，作者：Robert A Jarrow&Dilip B Madan（编辑），Peter Carr Gedenkschrift数学金融研究进展，第6章，第179-209页，世界科学出版有限公司。。
  3. Peter Carr、Robert Jarrow和Ravi Myneni，2008年。"美国看跌期权的替代特征,"世界科学图书章节，单位：金融衍生品定价——罗伯特·贾罗作品选，第5章，第85-103页，世界科学出版有限公司。。
  4. Peter P.Carr和Robert A.Jarrow，2008年。"停止-损失-开始-收益悖论与期权定价：内在价值与时间价值的新分解,"世界科学图书章节，单位：金融衍生品定价罗伯特·贾罗作品选集，第4章，第61-84页，世界科学出版有限公司。。
  5. 彼得·卡尔（Peter Carr）、亚历克斯·利普顿（Alex Lipton）和迪利普·马丹（Dilip Madan），2002年。"连续现金流估值的另一种方法,"世界科学图书章节，摘自：Marco Avellaneda（编辑），纽约大学数学金融研讨会论文集《金融市场中的定量分析》（第三卷），第5章，第110-130页，世界科学出版有限公司。。
  6. 彼得·卡尔和迪利普·马丹，2001年。"从隐含的波动微笑中确定波动面和期权值,"世界科学图书章节，摘自：Marco Avellaneda（编辑），纽约大学数学金融研讨会论文集《金融市场中的定量分析》（第二卷），第6章，第163-191页，世界科学出版有限公司。。
  7. 彼得·卡尔和杨光，2001年。"模拟百慕大利率衍生品,"世界科学图书章节，摘自：Marco Avellaneda（编辑），纽约大学数学金融研讨会论文集《金融市场中的定量分析》（第二卷），第11章，第295-316页，世界科学出版有限公司。。
  8. 彼得·卡尔（Peter Carr）、卡特里娜·埃利斯（Katrina Ellis）和维沙尔·古普塔（Vishal Gupta），1999年。"异国期权的静态套期保值,"世界科学图书章节，摘自：Marco Avellaneda（编辑），金融市场中的定量分析——纽约大学数学金融研讨会论文集，第5章，第152-176页，世界科学出版有限公司。。

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  14. 引用数量，按作者数量加权，按引用年龄折扣
  15. 引文数量，按作者数量和简单影响因素加权
  16. 引用数量，按作者数量和简单影响因素加权，按引用年龄折扣
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  18. 引用数量，按作者数量和递归影响因子加权，按引用年龄折扣
  19. h指数
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  21. 期刊页数，按简单影响因子加权
  22. 期刊页数，按递归影响因子加权
  23. 期刊页数，按作者数量加权
  24. 期刊页数，按作者数量和简单影响因素加权
  25. 期刊页数，按作者数量和递归影响因素加权
  26. 过去12个月通过RePEc服务下载的次数
  27. 过去12个月通过RePEc服务下载的数量（按作者数量加权）
  28. 欧几里得引文得分
  29. Wu-Index公司

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NEP公司是一种发布新工作文件的服务，在许多领域都有每周报告。这位作者在NEP上发表了14篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-RMG公司:风险管理(8)2004-09-12 2004-09-12 2004-09-12 2008-02-23 2017-05-14 2018-10-01 2019-10-07 2021-07-26。作者是上市的
  2. 尼泊尔:计量经济学时间数列(5)2002-09-11 2012-03-08 2019-04-29 2019-09-09 2019-10-07。作者是上市的
  3. NEP-FMK公司:金融市场(5)2002-09-11 2004-09-12 2004-09-12 2008-02-23 2013-08-16。作者是上市的
  4. NEP-FIN公司：财务（3）2004-09-12 2004-09-12 2004-09-12
  5. NEP-CMP公司：计算经济学（2）2004-09-30 2019-10-07
  6. NEP-矿石：运筹学（2）2021-07-26 2022-04-11
  7. NEP-BAN公司：银行业（1）2022-04-11
  8. NEP-大型：大数据（1）2019-10-07
  9. NEP-CFN公司：公司财务（1）2004-09-12
  10. NEP-SEA公司：东南亚（1）2008-02-23
  11. NEP-SPO公司：体育与经济（1）2013-08-16

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