报告NEP-RMG-2017-05-14
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- 郭子怡,2017。"商品衍生品风险管理的随机因子模型,"经济和金融会议记录4507452,国际社会和经济科学研究所。
- Jin Sun&Pavel V.Shevchenko&Man Chung Fung,2017年。"关于管理费对可变年金担保定价的影响的说明,"论文1705.03787,arXiv.org,2017年5月修订。
- 孙杰(Jie Sun)、杨新民(Xinmin Yang)、姚强(Qiang Yao)和张敏(Min Zhang),2017年。"风险最小化、后悔最小化和渐进式套期保值算法,"论文1705.00340,arXiv.org,2020年6月修订。
- Oliver Linton和Jianbin Wu,2017年。"日内和隔夜波动率的耦合成分GARCH模型,"CeMMAP工作文件CWP05/17,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Pierre-Richard Agénor和Luiz A.Pereira da Silva,2017年。"经济增长中的资本需求、风险承担和福利,"美洲开发银行出版物(工作文件)98078,美洲开发银行。
- Beck,Thorsten&De Jonghe,Olivier&Mulier,Klaas,2017年。"银行部门集中度和(系统)风险:来自全球银行样本的证据,"CEPR讨论文件12009,C.E.P.R讨论文件。
- Paul Pichler和Flora Lutz,2017年。"流动性风险和金融稳定监管,"维也纳经济学论文1701年,维也纳大学经济系。
- Epper,Thomas&Fehr-Duda,Helga,2017年。"双尾的故事:罕见极端事件的超重与减重并存,"经济学工作论文系列1705年,圣加仑大学经济与政治学院。
- Nobuyoshi Yamori和Yoshihiro Asai,2017年。"日本东部大地震与中小企业风险管理——日本中小企业如何应对自然灾害,"讨论论文系列DP2017-14,神户大学经济与工商管理研究所。
- 布鲁诺、布鲁内拉和诺塞拉、贾科莫和雷斯蒂、安德里亚,2017年。"基于风险的资本要求是否对公司贷款有害?来自欧洲的证据,"CEPR讨论文件2007年12月,C.E.P.R.讨论文件。
- Sonia Quiroga和Emilio Cerdá,2017年。"探索农民?作为气候风险适应策略的作物保护水平选择,"经济和金融会议记录4507414,国际社会经济科学研究所。
- Luigi Troiano和Elena Mejuto Villa&Pravesh Kriplani,2017年。"基于模糊变换的市场波动性替代估计,"论文1705.01348,arXiv.org。
- 克劳迪娅·巴赫(Claudia M.Buch)和克劳斯(Krause)、托马斯(Thomas)和托泽(Tonzer)、莉娜(Lena),2017年。"系统性风险的驱动因素:国家和欧洲的观点是否不同?,"讨论文件2017年9月,德意志联邦银行。
- Jun Sakamoto,2017年。"投资者信息分散差异导致风险溢价的实证研究,"经济学和商业讨论论文17-11,大阪大学经济研究生院。
- Duprey,Thibaut&Klaus,Benjamin,2017年。"如何预测财务压力?马尔可夫转换模型的评估,"工作文件系列2057年,欧洲中央银行。
- Roberto Alvarez&Erwin Hansen,2017年。"智利的企业货币风险和对冲:实际和财务影响,"美洲开发银行出版物(工作文件)97976,美洲开发银行。
- 塞尔吉奥·马约多莫(Sergio Mayordomo)、安东尼奥·莫雷诺(Antonio Moreno)、史蒂文·奥根纳(Steven Ongena)和玛丽亚·罗德里格斯·莫雷诺(María Rodríguez-Moreno),2017年。"“保持个人化”还是“变得真实”?个人与实际贷款担保的驱动因素和有效性,"工作文件1715年,西班牙银行。
- Peter Carr、Roger Lee和Matthew Lorig,2017年。"基于时变马尔可夫过程的方差交换定价,"论文1705.01069,arXiv.org,2019年11月修订。
- Elisa Alós&Antoine Jacquier&Jorge A.León,2017年。"远期启动期权的隐含波动性:ATM短期水平、偏斜和弯曲,"经济学工作论文1568年,蓬佩法布拉大学经济与商业系。
- Rupert Way&Franc公司{c} 操作系统Lafond&Fabrizio Lillo&Valentyn Panchenko&J.Doyne Farmer,2017年。"Wright会见Markowitz:当资产是技术时,标准投资组合理论如何随着经验曲线变化,"论文1705.03423,arXiv.org,2018年8月修订。
- Stavros Stavroyiannis,2017年。"关于GJR-GARCH模型中Nelson Cao不等式约束的注记:是否存在杠杆效应?,"论文1705.00535,arXiv.org。
- Bora Durdu&Rochelle M.Edge&Daniel Schwindt,2017年。"测量压力测试场景的严重性,"FEDS注释2017-05-05,美国联邦储备系统理事会。
- Paul Calem、Ricardo Correa和Seung Jung Lee,2017年。"审慎政策及其对美国信贷的影响,"国际清算银行工作文件635,国际清算银行。
- Rangan Gupta&Christos Kollias&Stephanos Papadamou&Mark E.Wohar,2017年。"新闻隐含波动性和股票债券关系:来自美国和英国市场历史数据的证据,"工作文件201730,比勒陀利亚大学经济系。
- Hill、Ruth Vargas&Kumar、Neha&Magnan、Nicholas&Makhija、Simrin&de Nicola、Francesca&Spielman、David J.&Ward、Patrick S.,2017年。"干旱保险:孟加拉国农村随机评估中农业集约化和指数保险需求的证据,"IFPRI讨论文件1630年,国际粮食政策研究所(IFPRI)。