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黑色隐含波动率的概率解释

在：期权——自Black–Scholes–Merton模型the Gershon Fintech Center Conference出版以来45年

作者

上市的：
  • P.卡尔
  • 吴立中（L.Wu）
  • Y.Zhang先生

摘要

我们使用隐含波动率的市场模型来开发隐含波动率微笑。隐含方差率是一个简单的概率表示。

建议引文

  • P.Carr&L.Wu&Y.Zhang，2023年。"黑色隐含波动率的概率解释,"世界科学图书章节作者：David Gershon&Alexander Lipton&Mathieu Rosenbaum&Zvi Wiener（编辑），期权——自Black–Scholes–Merton模型the Gershon Fintech Center Conference出版以来45年，第3章，第29-46页，世界科学出版有限公司。。
    • 手柄：RePEc:wsi:wschap:9789811259142_0003
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    选项;呼叫;放置;股票;股权;债券;债务;股息;投资;多元化;波动;黑色-斯科尔斯;默顿模型;随机的;互换;商品;索引;或有权益;异国情调选项;
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    • 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场
    • G1号-金融经济学——一般金融市场
    • C类-数学和定量方法
    • 二氧化碳-数学和定量方法--一般--数学经济学

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