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拟合局部波动率：Black-Scholes和局部方差Gamma模型的分析和数值方法

作者

上市的：
  • 安德烈·伊特金

    （美国纽约大学）

摘要

局部波动率的概念以及局部波动率模型是数学金融学的经典课题之一。虽然现有文献广泛，但仍存在各种迄今尚未引起足够重视的问题，例如：a）任意形状局部波动函数的Dupire方程解析解的构造；b） 构建适合快速校准的局部波动率曲面的参数或非参数回归；c） 局部波动率曲面和隐含波动率曲面的非任意插值和外推；d） 将局部波动性概念扩展到Black–Scholes模型等之外。此外，深度学习和人工神经网络应用于金融工程的最新进展使我们有理由重新审视数学金融学的各种经典问题，包括构建无平均局部/隐含波动率曲面并将其校准为期权市场数据。

“章节”选项卡中列出了各个章节

建议引文

  • 安德烈·伊特金，2020年。"拟合局部波动率：Black-Scholes和局部方差Gamma模型的分析和数值方法,"世界科学图书,世界科学出版有限公司，编号11623，6月。
    • 手柄：RePEc:wsi:wsbook:11623
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    引文

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    引用人：

    1. Kim，Sangkwon&Kim，Junseok，2021年。"使用Black–Scholes方程稳健准确地构建局部波动率曲面,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第150（C）卷。
    2. A.Itkin&A.Lipton&D.Muravey，2021年。"多层热方程：在金融中的应用,"论文2102.08338，arXiv.org。
    3. 卡洛·马里内利，2021年。"关于定价泛函的若干表示,"论文2109.05564，arXiv.org。

    书籍章节

    IDEAS中列出了本书的以下章节

    有关此项目的详细信息

    关键词

    本地波动率;随机时钟;几何过程;伽马分布;分段线性波动率;方差-伽马过程;封闭式解决方案;快速校准;无-阿巴拉奇;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C6级-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模
    • 二氧化碳-数学和定量方法--一般--数学经济学
    • 第63页-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模--计算技术

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