作者
上市的：- 海利特·杰曼
（DRM-Dauphine Recherches en Management-巴黎大学Dauphine-PSL-PSL-巴黎大学科学与通讯-CNRS-国家科学研究中心）
- P.卡尔
（DRM-Dauphine Recherches en Management-巴黎大学Dauphine-PSL-PSL-巴黎大学科学与通讯-CNRS-国家科学研究中心）
- D.马丹
（DRM-Dauphine Recherches en Management-巴黎大学Dauphine-PSL-PSL-巴黎大学科学与通讯-CNRS-国家科学研究中心）
- 马克·约尔
（DRM-Dauphine Recherches en Management-巴黎大学Dauphine-PSL-PSL-巴黎大学科学与通讯-CNRS-国家科学研究中心）
摘要
三个反映波动持续性的过程最初是通过评估三个Lévy过程在时间变化时的积分来表示的。然后，将均值转换时间变化模型推广到包括非高斯模型，这些模型是由允许与股票相关的单侧不连续Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck方程的解。正股价过程是通过对这些过程进行指数化和均值校正来获得的，或者通过对这些过程进行随机指数化来获得的。对数价格的特征函数可用于通过快速傅里叶变换得出期权价格。一般来说，平均修正指数法的性能优于随机指数法。可以观察到，平均修正指数模型在最初定义的过滤中不是一个鞅。这使我们得以制定和研究鞅边缘的重要性质，其中我们在变化滤波中寻找与未来每个日期过程水平的一维边缘分布一致的鞅。
建议引用
Helyette Geman&P.Carr&D.Madan&Marc Yor，2003年。"Levy过程的随机波动性,"打印后哈尔什-00144385，哈尔。手柄：RePEc:hal:日志：halshs-00144385
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- Peter Carr和Hélyette Geman和Dilip B.Madan&Marc Yor，2003年。"Lévy过程的随机波动性,"数学金融学Wiley Blackwell，第13卷（3），第345-382页，7月。
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