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期权定价生成器

在：Peter Carr Gedenkschrift数学金融研究进展

作者

上市的：
  • 彼得·卡尔
  • 乌姆贝托·切鲁比尼

摘要

我们用代数结构刻画了一类期权定价模型。期权价格是幺半群，即具有交换性和结合性的算子和恒等元。如果标的资产的价格是有界的，则算子对应于t-conorm的概念，而如果它定义在正实线上，则算子是伪加法。这些算子与经典期权定价模型具有相同的无约束性质，但也具有关联性。此类中的每个模型都具有一个单变量递增函数的特征，该函数被定义为模型的生成器。生成器对基础资产概率结构的综合表示进行编码。我们为发电机提供了无条件的条件和建造它们的实用指南。

建议引文

  • 彼得·卡尔和翁贝托·切鲁比尼，2023年。"期权定价生成器,"世界科学图书章节，作者：Robert A Jarrow&Dilip B Madan（编辑），Peter Carr Gedenkschrift数学金融研究进展，第6章，第179-209页，世界科学出版有限公司。。
    • 手柄：RePEc:wsi:wschap:9789811280306_0006
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    关键词

    数学金融学;定量金融学;期权定价;衍生品;无套利;资产价格泡沫;资产定价;平衡;波动;扩散过程;跳转进程;随机积分;交易策略;投资组合理论;优化;证券;债券;商品;期货;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 二氧化碳-数学和定量方法--一般--数学经济学
    • C6级-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模

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