MTS公司 swMATH ID: 15485 软件作者： R.S.蔡 描述： R包MTS：分析多变量时间序列（MTS）和估计多变量波动率模型的通用工具包。多元时间序列（MTS）是分析多元线性时间序列和估计多元波动率模型的通用软件包。它还处理因子模型、约束因子模型、金融和计量经济学中常用的渐近主成分分析以及主波动性成分分析。（a） 对于多元线性时间序列分析，该软件包对许多广泛使用的模型执行模型规范、估计、模型检查和预测，包括向量AR模型、向量MA模型、向量ARMA模型、季节向量ARMA模式、带外生变量的VAR模型、，具有时间序列误差的多元回归模型、增广VAR模型和用于联合集成时间序列的误差修正VAR模型。对于模型规范，包执行结构规范以克服VARMA模型的可识别性困难。用于结构规范的方法包括Kronecker索引和标量组件模型。（b） 对于多元波动率建模，MTS软件包处理了几种常用的模型，包括多元指数加权移动平均波动率、Cholesky分解波动率模型、动态条件相关（DCC）模型、基于copula的波动率模型和低维BEKK模型。该软件包还考虑了条件异方差的多种测试，包括基于等级的统计。（c） 最后，MTS包还使用扩散指数、传递函数分析、VAR模型的贝叶斯估计和缺失值的多元时间序列分析进行预测。用户还可以使用该软件包模拟VARMA模型，计算拟合VARMA模式的脉冲响应函数，以及计算给定VARMA模块的理论互协方差矩阵。 主页： https://cran.r-project.org/web/packages/MTS/index.html 源代码： https://github.com/cran/MTS 依赖项： R（右） 相关软件： R（右）;变量;Rcpp Armadillo;卢比;bvarsv公司;WinBUGS公司;ggplot2;tsDyn公司;大VAR;动物园;UCI-毫升;IC测试;预测;频率;gdpc公司;美国astsa;贝叶斯DA;pVAR（无功功率）;不平衡学习;hctsa公司 引用于： 6文件 全部的 前5名17位作者引用 1 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔 1 斯科特·霍兰（Scott H.Holan）。 1 三雄Koshi 1 索尼娅·库恩特 1 斯特凡·莱斯曼 1 莫里，尤希 1 安德烈·雷哈吉 1 尚汉林 1 Eiji岛 1 清水、麻生太郎。 1 隋、月蕾 1 唐，陈 1 广岛县Terashima 1 Hrishikesh D.维诺。 1 杨文希 1 杨彦荣 1 阿隆娜·扎罗娃 5篇连载文章中引用 1 计算物理学杂志 1 多元分析杂志 1 欧洲运筹学杂志 1 计算统计与数据分析 1 应用统计学年鉴 在4个字段中引用 4 统计学（62-XX） 1 数值分析（65-XX） 1 经典热力学，传热（80-XX） 1 运筹学、数学编程（90-XX） 按年份列出的引文