频率

R包freqdom:基于频域的分析:动态PCA。实现动态主成分分析(DPCA),模拟VAR和VMA过程和频域工具。这些用于多维时间序列降维的频域方法是由davidbrillinger在其著作《时间序列》(1974)中介绍的。我们遵循Hormann、Kidzinski和Hallin(2016)中所述的实施指南,动态功能主成分<doi:10.1111/rssb.12076>。

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